股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 19.23 |
| 收盤價標準差 | 2.83 |
| 最高價 | 28.55 |
| 最低價 | 13.90 |
| 平均成交量(張) | 9824.44 |
| 成交量標準差(張) | 8105.41 |
| 平均成交金額 | 195056350.30 |
| 平均成交筆數 | 3002.92 |
| 平均漲跌幅 | 0.05 |
| 上漲天數比例 | 45.28 |
| 最大單日漲幅 | 6.97 |
| 最大單日跌幅 | -5.00 |
| 年化波動率 | 18.43 |
| 最大回撤 | -43.61 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 19.24 | 2.86 | 9302.10 | 2886.92 | 0.05 | 44.44 |
| 週二 | 19.27 | 2.83 | 9584.41 | 3039.95 | 0.06 | 46.41 |
| 週三 | 19.25 | 2.83 | 10280.43 | 3157.01 | 0.07 | 46.53 |
| 週四 | 19.22 | 2.82 | 9991.41 | 3066.82 | 0.01 | 43.09 |
| 週五 | 19.24 | 2.84 | 9944.30 | 2877.68 | 0.09 | 46.15 |
| 週六 | 16.97 | 0.78 | 10332.44 | 1984.33 | 0.26 | 33.33 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 27.90 | 47.22 | 0.26 | -1.00 | -0.03 |
| 2025-02-21 | 27.90 | 45.71 | 0.25 | -1.00 | -0.04 |
| 2025-02-24 | 27.60 | 44.44 | 0.21 | -1.00 | -0.06 |
| 2025-02-25 | 27.50 | 40.54 | 0.17 | -1.00 | -0.08 |
| 2025-02-26 | 27.80 | 46.34 | 0.17 | -1.00 | -0.07 |
| 2025-02-27 | 27.85 | 50.00 | 0.16 | -1.00 | -0.06 |
| 2025-03-03 | 28.00 | 52.38 | 0.17 | -1.00 | -0.04 |
| 2025-03-04 | 27.60 | 50.00 | 0.14 | -1.00 | -0.06 |
| 2025-03-05 | 27.60 | 46.34 | 0.11 | -1.00 | -0.06 |
| 2025-03-06 | 27.65 | 43.59 | 0.10 | -1.00 | -0.06 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 27.90 | 0 | 中性 |
| 2025-02-21 | 27.90 | 0 | 中性 |
| 2025-02-24 | 27.60 | 1 | 買入 |
| 2025-02-25 | 27.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-26 | 27.80 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-27 | 27.85 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-03 | 28.00 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-04 | 27.60 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-05 | 27.60 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 27.65 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 15.34 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2146.24 |
| 索提諾比率 | 0.13 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.82 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.16 |
| 年化波動率 | 18.43 |
| 5日波動率 | 0.96 |
| 10日波動率 | 1.01 |
| 20日波動率 | 1.04 |
| 60日波動率 | 1.08 |
| 上行波動率 | 0.79 |
| 下行波動率 | 0.97 |
| 收益率峰度 | 9.91 |
| 收益率偏度 | -0.66 |
| 最大單日漲幅 | 9.29 |
| 最大單日跌幅 | -9.14 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.82 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.27 |
| ATR百分比 | 1.38 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.0315359 | 4.06389 | 16 | 50 | -0.0487716 |
| 2 | 1.52278 | 4.17798 | 16 | 75 | 0.324585 |
| 3 | 0.529078 | 5.42242 | 16 | 50 | 0.0668356 |
| 4 | 0.900755 | 3.62799 | 15 | 46.6667 | 0.20234 |
| 5 | 1.35312 | 3.28343 | 15 | 66.6667 | 0.361345 |
| 6 | 0.649029 | 2.90537 | 15 | 53.3333 | 0.166024 |
| 7 | 3.00344 | 2.15849 | 15 | 93.3333 | 1.31424 |
| 8 | -5.79472 | 5.38634 | 15 | 13.3333 | -1.10676 |
| 9 | -0.0276374 | 3.90464 | 15 | 40 | -0.0497623 |
| 10 | -0.228074 | 4.00802 | 15 | 40 | -0.0984879 |
| 11 | 0.844878 | 5.56352 | 15 | 46.6667 | 0.121903 |
| 12 | 1.84386 | 6.16556 | 15 | 73.3333 | 0.272026 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3.00344 | 2.15849 | 15 | 93.3333 | 1.31424 |
| 12 | 1.84386 | 6.16556 | 15 | 73.3333 | 0.272026 |
| 2 | 1.52278 | 4.17798 | 16 | 75 | 0.324585 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -5.79472 | 5.38634 | 15 | 13.3333 | -1.10676 |
| 10 | -0.228074 | 4.00802 | 15 | 40 | -0.0984879 |
| 1 | -0.0315359 | 4.06389 | 16 | 50 | -0.0487716 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 3.00344 | 93.3333 |
| 12 | 11 | 1.84386 | 73.3333 |
| 2 | 1 | 1.52278 | 75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -5.79472 | 86.6667 |
| 10 | 9 | -0.228074 | 60 |
| 1 | 12 | -0.0315359 | 50 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.07 |
| 趨勢持續性 | 51.12 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.15 |
| 趨勢持續性 | 53.03 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.30 |
| 趨勢持續性 | 54.61 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.80 |
| 趨勢持續性 | 55.36 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.04 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.34 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.10 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 6.36 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.07 |
| 成交量動量 | 24.51 |
| 動量持續性 | 51.12 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.15 |
| 成交量動量 | 26.62 |
| 動量持續性 | 53.03 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.30 |
| 成交量動量 | 30.39 |
| 動量持續性 | 54.61 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.80 |
| 成交量動量 | 38.63 |
| 動量持續性 | 55.36 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 10.66 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.10 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 6339.17 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 51.72 |
| 中期上漲機率 | 46.07 |
| 長期上漲機率 | 44.78 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2713 | 0.1712 | 0.3181 |
| Volume_Shares | 0.2713 | 1.0000 | 0.0362 | 0.0979 |
| RSI_14 | 0.1712 | 0.0362 | 1.0000 | 0.6502 |
| MACD | 0.3181 | 0.0979 | 0.6502 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 50.000% |
| 下跌 | 43.067% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -101.34% |
| 2 | 245.0 | -92.65% |
| 3 | 337.0 | -94.07% |
| 4 | 291.0 | -106.53% |
| 5 | 318.0 | -104.40% |
| 6 | 307.0 | -106.84% |
| 7 | 326.0 | -111.96% |
| 8 | 330.0 | -76.06% |
| 9 | 305.0 | -137.38% |
| 10 | 308.0 | -100.32% |
| 11 | 323.0 | -122.29% |
| 12 | 331.0 | -114.50% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 27.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.479
- 27.300
- 27.199
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.050
- 28.101
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.010 |
| 上漲比例 | 44.522 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.021 |
| 上漲比例 | 49.103 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00585227 | 0.0326234 | 44.6591 |
| 2 | 0.0120633 | 0.0374905 | 45.524 |
| 3 | 0.0108221 | -0.0431267 | 46.0978 |
| 4 | 0.0122661 | 0.0377082 | 44.8025 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.0146135 | 44.4444 |
| 2 | 0.00681818 | 44.7552 |
| 3 | -0.00496009 | 41.9612 |
| 4 | 0.0201744 | 48.3721 |
| 5 | 0.0251689 | 50 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.010 |
| 上漲天數比例 | 45.281 |
| 下跌天數比例 | 38.290 |
| 平盤天數比例 | 16.429 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.931 |
| 平均漲幅 | 1.031 |
| 平均成交量變化(張) | 66.692 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.839 |
| 平均漲幅 | 0.691 |
| 平均成交量變化(張) | -29.267 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.571 |
| 平均跌幅 | -0.867 |
| 平均成交量變化(張) | 56.889 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 29.659 |
| 平均跌幅 | -0.518 |
| 平均成交量變化(張) | -30.544 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.055 |
| 平均漲跌幅 | -0.110 |
| 上漲比例 | 48.936 |
| 平均成交量(張) | 28882.611 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.271 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.030 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 43.59 | -45.09% | -0.06 |
| 最近三天 | 0.18% | 43.59 | -45.09% | -0.06 |
| 最近一周 | 0.55% | 43.59 | -45.09% | -0.06 |
| 最近半個月 | -0.90% | 43.59 | -45.09% | -0.06 |
| 最近一個月 | 0.91% | 43.59 | -45.09% | -0.06 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 9584.63張 |
| 成交量趨勢 | -56.65% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 27.48 |
| 第2個買點 | 27.30 |
| 第3個買點 | 27.20 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 26.66 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 28.05 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.48% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：94.41% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：76.89% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.56個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：17.55%
- 中期(20日)波動率：16.67%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：19.23
- 價格波動範圍：13.90 ~ 28.55
- 價格變異係數：14.73%
風險指標
- 最大回撤：-43.61%
- 回撤恢復天數：-1357天
- 風險調整後收益：0.10
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：4.54%
- 近期波動率：16.86%
- 近期最大回撤：-7.26%
- 近期上漲天數比例：45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+98.57%
- 波動率相對表現：-1.60%
- 回撤相對表現：+36.35%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：51.72%
- 近90日上漲機率：46.07%
- 歷史整體上漲機率：44.78%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:22:03
相關資訊
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