技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 81.579 |
| MACD | 0.411 |
| MACD Signal | 0.329 |
| MACD Histogram | 0.082 |
| 布林帶上軌 | 27.819 |
| 布林帶中軌 | 26.603 |
| 布林帶下軌 | 25.386 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.603
- 26.082
- 25.550
潛在阻力位 (由低到高)
- 27.650
- 27.819
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.282 |
| 年化波動率 | 20.348 |
| 5日波動率 | 0.947 |
| 10日波動率 | 1.016 |
| 20日波動率 | 1.078 |
| 60日波動率 | 1.157 |
| 上行波動率 | 1.099 |
| 下行波動率 | 1.060 |
| 收益率峰度 | 16.591 |
| 收益率偏度 | 0.281 |
| 最大單日漲幅 | 9.984 |
| 最大單日跌幅 | -12.325 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.037 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.272 |
| ATR百分比 | 1.437 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.006% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.174% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.007% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.333% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.001% |
| 上漲天數比例 | 41.006% |
| 下跌天數比例 | 40.737% |
| 平盤天數比例 | 18.258% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.807% | 1.127% | 130.543% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.790% | 0.727% | -37.651% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.405% | -0.742% | 107.192% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.998% | -0.522% | -37.523% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.008% |
| 平均漲跌幅 | 0.388% |
| 上漲比例 | 56.418% |
| 平均成交量(張) | 2123 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.386 |
| 價量變化相關性 | 0.147 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 251 | 147 | 58.566% |
| 3 | 下跌 | 738 | 302 | 40.921% |
| 5 | 上漲 | 46 | 25 | 54.348% |
| 5 | 下跌 | 249 | 109 | 43.775% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 3 | 50.000% |
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