股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價18.27
收盤價標準差4.73
最高價41.70
最低價10.85
平均成交量(張)649.10
成交量標準差(張)1585.69
平均成交金額14751789.65
平均成交筆數289.37
平均漲跌幅0.01
上漲天數比例41.01
最大單日漲幅9.34
最大單日跌幅-8.67
年化波動率20.35
最大回撤-58.37

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一18.264.72657.87292.870.0242.25
週二18.304.73612.60272.18-0.0139.10
週三18.314.76712.15308.780.0643.33
週四18.294.73683.54308.25-0.0239.19
週五18.264.74587.47268.610.0241.07
週六14.591.82181.3479.800.4046.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2026.7578.050.18-1.000.10
2025-02-2126.9078.050.22-1.000.12
2025-02-2426.9094.120.26-1.000.12
2025-02-2527.2094.440.30-1.000.13
2025-02-2627.3094.440.35-1.000.14
2025-02-2727.0585.000.35-1.000.12
2025-03-0327.2585.710.37-1.000.11
2025-03-0427.2081.580.38-1.000.09
2025-03-0527.4582.050.40-1.000.09
2025-03-0627.4581.580.41-1.000.08

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2026.75-3強烈賣出
2025-02-2126.90-3強烈賣出
2025-02-2426.90-2強烈賣出
2025-02-2527.20-3強烈賣出
2025-02-2627.30-2強烈賣出
2025-02-2727.05-1賣出
2025-03-0327.25-2強烈賣出
2025-03-0427.20-1賣出
2025-03-0527.45-2強烈賣出
2025-03-0627.45-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險16.83
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1335.19
索提諾比率0.29
波動率比率(上行/下行)1.04
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.28
年化波動率20.35
5日波動率0.95
10日波動率1.02
20日波動率1.08
60日波動率1.16
上行波動率1.10
下行波動率1.06
收益率峰度16.59
收益率偏度0.28
最大單日漲幅9.98
最大單日跌幅-12.32
波動率比率(上行/下行)1.04
平均真實範圍(ATR)0.27
ATR百分比1.44

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.9787244.0091631.25-0.285705
21.716993.5313916750.439012
32.392099.8611916500.225674
41.395113.648761553.33330.336673
51.568935.1327315600.2732
6-0.5445335.867881540-0.121202
7-1.362446.827351533.3333-0.223968
8-0.8798685.433631546.6667-0.192603
9-0.6669722.808171546.6667-0.296862
10-0.4069674.500911553.3333-0.127449
112.186476.280051566.66670.321622
121.726946.3174415600.246979

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
32.392099.8611916500.225674
112.186476.280051566.66670.321622
121.726946.3174415600.246979

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-1.362446.827351533.3333-0.223968
1-0.9787244.0091631.25-0.285705
8-0.8798685.433631546.6667-0.192603

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
322.3920950
11102.1864766.6667
12111.7269460

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-1.3624466.6667
112-0.97872468.75
87-0.87986853.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.14
趨勢持續性49.15

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.28
趨勢持續性50.95

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.55
趨勢持續性53.56

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.60
趨勢持續性56.01

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.78
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度3.75
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.48
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-0.12

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.14
成交量動量62.11
動量持續性49.15

10日動量


指標數值
價格動量0.28
成交量動量72.72
動量持續性50.95

20日動量


指標數值
價格動量0.55
成交量動量98.38
動量持續性53.56

60日動量


指標數值
價格動量1.60
成交量動量98.83
動量持續性56.01

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.14

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率8.87
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.48

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1822.13
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率62.07
中期上漲機率43.82
長期上漲機率41.61

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.38620.07530.2013
Volume_Shares0.38621.00000.09660.3121
RSI_140.07530.09661.00000.5872
MACD0.20130.31210.58721.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.566%
下跌40.921%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-97.65%
2245.0-113.06%
3337.0-115.13%
4291.0-99.31%
5318.0-106.92%
6307.0-94.79%
7326.0-85.58%
8330.0-105.76%
9305.0-109.18%
10308.0-95.78%
11323.0-104.95%
12331.0-106.95%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 27.450


潛在支撐位 (由高到低)



  • 26.603

  • 26.082

  • 25.550


潛在阻力位 (由低到高)



  • 27.650

  • 27.819


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.006
上漲比例40.174

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.007
上漲比例43.333

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.003465910.053630843.1818
20.006877730.047529140.8297
3-0.0135276-0.043280940.2706
40.006133060.053691539.9168

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.012439640.5797
2-0.017540840.676
3-0.0015393440.935
40.0072674440.1163
50.0070945945.9459

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.001
上漲天數比例41.006
下跌天數比例40.737
平盤天數比例18.258

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.807
平均漲幅1.127
平均成交量變化(張)130.543

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.790
平均漲幅0.727
平均成交量變化(張)-37.651

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.405
平均跌幅-0.742
平均成交量變化(張)107.192

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.998
平均跌幅-0.522
平均成交量變化(張)-37.523

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.008
平均漲跌幅0.388
上漲比例56.418
平均成交量(張)2122.617

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.386
成交量變化與價格變化相關係數0.147

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%81.5869.65%0.08
最近三天0.92%81.5869.65%0.08
最近一周0.92%81.5869.65%0.08
最近半個月4.57%81.5869.65%0.08
最近一個月7.86%81.5869.65%0.08

成交量分析


指標數值
近期平均成交量948.23張
成交量趨勢292.71%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點26.60
第2個買點26.08
第3個買點25.55

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位25.04 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標27.65 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.01% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.64% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:80.82% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.58個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:21.83%

  • 中期(20日)波動率:21.39%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:18.27

  • 價格波動範圍:10.85 ~ 41.70

  • 價格變異係數:25.89%


風險指標



  • 最大回撤:-58.37%

  • 回撤恢復天數:320天

  • 風險調整後收益:0.24


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:5.78%

  • 近期波動率:9.09%

  • 近期最大回撤:-3.80%

  • 近期上漲天數比例:50.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-72.55%

  • 波動率相對表現:-11.39%

  • 回撤相對表現:+54.58%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:62.07%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:41.61%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 66.67%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏多頭,可考慮逢低買入

  • 建議使用分批進場策略


報告生成時間:2025-03-08 06:21:54



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