股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 18.27 |
收盤價標準差 | 4.73 |
最高價 | 41.70 |
最低價 | 10.85 |
平均成交量(張) | 649.10 |
成交量標準差(張) | 1585.69 |
平均成交金額 | 14751789.65 |
平均成交筆數 | 289.37 |
平均漲跌幅 | 0.01 |
上漲天數比例 | 41.01 |
最大單日漲幅 | 9.34 |
最大單日跌幅 | -8.67 |
年化波動率 | 20.35 |
最大回撤 | -58.37 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 18.26 | 4.72 | 657.87 | 292.87 | 0.02 | 42.25 |
週二 | 18.30 | 4.73 | 612.60 | 272.18 | -0.01 | 39.10 |
週三 | 18.31 | 4.76 | 712.15 | 308.78 | 0.06 | 43.33 |
週四 | 18.29 | 4.73 | 683.54 | 308.25 | -0.02 | 39.19 |
週五 | 18.26 | 4.74 | 587.47 | 268.61 | 0.02 | 41.07 |
週六 | 14.59 | 1.82 | 181.34 | 79.80 | 0.40 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 26.75 | 78.05 | 0.18 | -1.00 | 0.10 |
2025-02-21 | 26.90 | 78.05 | 0.22 | -1.00 | 0.12 |
2025-02-24 | 26.90 | 94.12 | 0.26 | -1.00 | 0.12 |
2025-02-25 | 27.20 | 94.44 | 0.30 | -1.00 | 0.13 |
2025-02-26 | 27.30 | 94.44 | 0.35 | -1.00 | 0.14 |
2025-02-27 | 27.05 | 85.00 | 0.35 | -1.00 | 0.12 |
2025-03-03 | 27.25 | 85.71 | 0.37 | -1.00 | 0.11 |
2025-03-04 | 27.20 | 81.58 | 0.38 | -1.00 | 0.09 |
2025-03-05 | 27.45 | 82.05 | 0.40 | -1.00 | 0.09 |
2025-03-06 | 27.45 | 81.58 | 0.41 | -1.00 | 0.08 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 26.75 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 26.90 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 26.90 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 27.20 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 27.30 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-27 | 27.05 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 27.25 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-04 | 27.20 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 27.45 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 27.45 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 16.83 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1335.19 |
索提諾比率 | 0.29 |
波動率比率(上行/下行) | 1.04 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.28 |
年化波動率 | 20.35 |
5日波動率 | 0.95 |
10日波動率 | 1.02 |
20日波動率 | 1.08 |
60日波動率 | 1.16 |
上行波動率 | 1.10 |
下行波動率 | 1.06 |
收益率峰度 | 16.59 |
收益率偏度 | 0.28 |
最大單日漲幅 | 9.98 |
最大單日跌幅 | -12.32 |
波動率比率(上行/下行) | 1.04 |
平均真實範圍(ATR) | 0.27 |
ATR百分比 | 1.44 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.978724 | 4.009 | 16 | 31.25 | -0.285705 |
2 | 1.71699 | 3.53139 | 16 | 75 | 0.439012 |
3 | 2.39209 | 9.86119 | 16 | 50 | 0.225674 |
4 | 1.39511 | 3.64876 | 15 | 53.3333 | 0.336673 |
5 | 1.56893 | 5.13273 | 15 | 60 | 0.2732 |
6 | -0.544533 | 5.86788 | 15 | 40 | -0.121202 |
7 | -1.36244 | 6.82735 | 15 | 33.3333 | -0.223968 |
8 | -0.879868 | 5.43363 | 15 | 46.6667 | -0.192603 |
9 | -0.666972 | 2.80817 | 15 | 46.6667 | -0.296862 |
10 | -0.406967 | 4.50091 | 15 | 53.3333 | -0.127449 |
11 | 2.18647 | 6.28005 | 15 | 66.6667 | 0.321622 |
12 | 1.72694 | 6.31744 | 15 | 60 | 0.246979 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2.39209 | 9.86119 | 16 | 50 | 0.225674 |
11 | 2.18647 | 6.28005 | 15 | 66.6667 | 0.321622 |
12 | 1.72694 | 6.31744 | 15 | 60 | 0.246979 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -1.36244 | 6.82735 | 15 | 33.3333 | -0.223968 |
1 | -0.978724 | 4.009 | 16 | 31.25 | -0.285705 |
8 | -0.879868 | 5.43363 | 15 | 46.6667 | -0.192603 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | 2.39209 | 50 |
11 | 10 | 2.18647 | 66.6667 |
12 | 11 | 1.72694 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -1.36244 | 66.6667 |
1 | 12 | -0.978724 | 68.75 |
8 | 7 | -0.879868 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.14 |
趨勢持續性 | 49.15 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.28 |
趨勢持續性 | 50.95 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.55 |
趨勢持續性 | 53.56 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.60 |
趨勢持續性 | 56.01 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.78 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 3.75 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.48 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -0.12 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.14 |
成交量動量 | 62.11 |
動量持續性 | 49.15 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.28 |
成交量動量 | 72.72 |
動量持續性 | 50.95 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.55 |
成交量動量 | 98.38 |
動量持續性 | 53.56 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.60 |
成交量動量 | 98.83 |
動量持續性 | 56.01 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | -0.14 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 8.87 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 3.48 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超買 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 1822.13 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 62.07 |
中期上漲機率 | 43.82 |
長期上漲機率 | 41.61 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3862 | 0.0753 | 0.2013 |
Volume_Shares | 0.3862 | 1.0000 | 0.0966 | 0.3121 |
RSI_14 | 0.0753 | 0.0966 | 1.0000 | 0.5872 |
MACD | 0.2013 | 0.3121 | 0.5872 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 58.566% |
下跌 | 40.921% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -97.65% |
2 | 245.0 | -113.06% |
3 | 337.0 | -115.13% |
4 | 291.0 | -99.31% |
5 | 318.0 | -106.92% |
6 | 307.0 | -94.79% |
7 | 326.0 | -85.58% |
8 | 330.0 | -105.76% |
9 | 305.0 | -109.18% |
10 | 308.0 | -95.78% |
11 | 323.0 | -104.95% |
12 | 331.0 | -106.95% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 27.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.603
- 26.082
- 25.550
潛在阻力位 (由低到高)
- 27.650
- 27.819
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.006 |
上漲比例 | 40.174 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.007 |
上漲比例 | 43.333 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.00346591 | 0.0536308 | 43.1818 |
2 | 0.00687773 | 0.0475291 | 40.8297 |
3 | -0.0135276 | -0.0432809 | 40.2706 |
4 | 0.00613306 | 0.0536915 | 39.9168 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.0124396 | 40.5797 |
2 | -0.0175408 | 40.676 |
3 | -0.00153934 | 40.935 |
4 | 0.00726744 | 40.1163 |
5 | 0.00709459 | 45.9459 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.001 |
上漲天數比例 | 41.006 |
下跌天數比例 | 40.737 |
平盤天數比例 | 18.258 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.807 |
平均漲幅 | 1.127 |
平均成交量變化(張) | 130.543 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.790 |
平均漲幅 | 0.727 |
平均成交量變化(張) | -37.651 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.405 |
平均跌幅 | -0.742 |
平均成交量變化(張) | 107.192 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.998 |
平均跌幅 | -0.522 |
平均成交量變化(張) | -37.523 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.008 |
平均漲跌幅 | 0.388 |
上漲比例 | 56.418 |
平均成交量(張) | 2122.617 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.386 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.147 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 81.58 | 69.65% | 0.08 |
最近三天 | 0.92% | 81.58 | 69.65% | 0.08 |
最近一周 | 0.92% | 81.58 | 69.65% | 0.08 |
最近半個月 | 4.57% | 81.58 | 69.65% | 0.08 |
最近一個月 | 7.86% | 81.58 | 69.65% | 0.08 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 948.23張 |
成交量趨勢 | 292.71% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 26.60 |
第2個買點 | 26.08 |
第3個買點 | 25.55 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 25.04 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 27.65 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.01% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.64% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:80.82% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.58個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:21.83%
- 中期(20日)波動率:21.39%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:18.27
- 價格波動範圍:10.85 ~ 41.70
- 價格變異係數:25.89%
風險指標
- 最大回撤:-58.37%
- 回撤恢復天數:320天
- 風險調整後收益:0.24
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:5.78%
- 近期波動率:9.09%
- 近期最大回撤:-3.80%
- 近期上漲天數比例:50.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-72.55%
- 波動率相對表現:-11.39%
- 回撤相對表現:+54.58%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:62.07%
- 近90日上漲機率:43.82%
- 歷史整體上漲機率:41.61%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 66.67%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏多頭,可考慮逢低買入
- 建議使用分批進場策略
報告生成時間:2025-03-08 06:21:54
相關資訊
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