技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 50.000 |
| MACD | -0.577 |
| MACD Signal | -0.653 |
| MACD Histogram | 0.076 |
| 布林帶上軌 | 103.302 |
| 布林帶中軌 | 100.850 |
| 布林帶下軌 | 98.398 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 101.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 100.850
- 98.398
- 97.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 103.302
- 104.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.254 |
| 年化波動率 | 19.912 |
| 5日波動率 | 0.975 |
| 10日波動率 | 1.042 |
| 20日波動率 | 1.089 |
| 60日波動率 | 1.140 |
| 上行波動率 | 1.036 |
| 下行波動率 | 0.967 |
| 收益率峰度 | 9.504 |
| 收益率偏度 | 0.329 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -8.710 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.072 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.569 |
| ATR百分比 | 1.486 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.009% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.032% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.513% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.011% |
| 上漲天數比例 | 42.619% |
| 下跌天數比例 | 44.636% |
| 平盤天數比例 | 12.745% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.608% | 1.135% | 104.110% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.861% | 0.683% | -35.794% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.464% | -0.810% | 86.863% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.067% | -0.538% | -34.077% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.147% |
| 平均漲跌幅 | 0.519% |
| 上漲比例 | 59.406% |
| 平均成交量(張) | 1564 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.053 |
| 價量變化相關性 | 0.122 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 281 | 157 | 55.872% |
| 3 | 下跌 | 683 | 288 | 42.167% |
| 5 | 上漲 | 48 | 27 | 56.250% |
| 5 | 下跌 | 227 | 96 | 42.291% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 23 | 12 | 52.174% |
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