股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 36.16 |
| 收盤價標準差 | 19.62 |
| 最高價 | 108.00 |
| 最低價 | 13.95 |
| 平均成交量(張) | 526.15 |
| 成交量標準差(張) | 1129.57 |
| 平均成交金額 | 17837472.91 |
| 平均成交筆數 | 253.97 |
| 平均漲跌幅 | 0.01 |
| 上漲天數比例 | 42.62 |
| 最大單日漲幅 | 9.38 |
| 最大單日跌幅 | -6.11 |
| 年化波動率 | 19.91 |
| 最大回撤 | -55.13 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 36.37 | 19.97 | 537.56 | 264.31 | -0.06 | 43.21 |
| 週二 | 36.29 | 19.78 | 502.68 | 247.12 | -0.03 | 39.49 |
| 週三 | 36.09 | 19.45 | 518.50 | 253.86 | 0.07 | 43.73 |
| 週四 | 36.07 | 19.36 | 520.42 | 247.01 | -0.00 | 42.82 |
| 週五 | 36.24 | 19.71 | 557.59 | 261.17 | 0.06 | 43.82 |
| 週六 | 23.85 | 4.89 | 289.31 | 97.93 | 0.09 | 46.67 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 100.50 | 37.04 | -0.76 | -1.00 | -0.20 |
| 2025-02-21 | 101.00 | 45.83 | -0.72 | -1.00 | -0.12 |
| 2025-02-24 | 100.50 | 39.13 | -0.71 | -1.00 | -0.09 |
| 2025-02-25 | 100.00 | 34.78 | -0.74 | -1.00 | -0.10 |
| 2025-02-26 | 100.00 | 28.57 | -0.75 | -1.00 | -0.09 |
| 2025-02-27 | 100.50 | 35.00 | -0.71 | -1.00 | -0.04 |
| 2025-03-03 | 100.50 | 43.75 | -0.67 | -1.00 | -0.00 |
| 2025-03-04 | 100.00 | 43.75 | -0.68 | -1.00 | -0.00 |
| 2025-03-05 | 100.00 | 43.75 | -0.67 | -1.00 | 0.00 |
| 2025-03-06 | 101.00 | 50.00 | -0.58 | -1.00 | 0.08 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 100.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-21 | 101.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 100.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-25 | 100.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-26 | 100.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-27 | 100.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-03 | 100.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-04 | 100.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-05 | 100.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 101.00 | -3 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 15.35 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2565.04 |
| 索提諾比率 | 0.77 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.07 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.25 |
| 年化波動率 | 19.91 |
| 5日波動率 | 0.97 |
| 10日波動率 | 1.04 |
| 20日波動率 | 1.09 |
| 60日波動率 | 1.14 |
| 上行波動率 | 1.04 |
| 下行波動率 | 0.97 |
| 收益率峰度 | 9.50 |
| 收益率偏度 | 0.33 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -8.71 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.07 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.57 |
| ATR百分比 | 1.49 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.985532 | 4.23314 | 16 | 62.5 | 0.193442 |
| 2 | 0.98295 | 3.68024 | 16 | 68.75 | 0.221802 |
| 3 | 4.24836 | 11.7895 | 16 | 56.25 | 0.346213 |
| 4 | 3.4902 | 5.25738 | 15 | 66.6667 | 0.632164 |
| 5 | -0.0295113 | 4.61836 | 15 | 46.6667 | -0.0424778 |
| 6 | -0.191609 | 2.33611 | 15 | 46.6667 | -0.153364 |
| 7 | -2.43521 | 4.59743 | 15 | 26.6667 | -0.565941 |
| 8 | 1.29892 | 6.74146 | 15 | 60 | 0.167953 |
| 9 | -0.978787 | 4.40592 | 15 | 33.3333 | -0.25998 |
| 10 | -0.186339 | 6.24026 | 15 | 60 | -0.0565691 |
| 11 | 4.252 | 5.55802 | 15 | 86.6667 | 0.735035 |
| 12 | 0.799167 | 5.03321 | 15 | 40 | 0.125666 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4.252 | 5.55802 | 15 | 86.6667 | 0.735035 |
| 3 | 4.24836 | 11.7895 | 16 | 56.25 | 0.346213 |
| 4 | 3.4902 | 5.25738 | 15 | 66.6667 | 0.632164 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -2.43521 | 4.59743 | 15 | 26.6667 | -0.565941 |
| 9 | -0.978787 | 4.40592 | 15 | 33.3333 | -0.25998 |
| 6 | -0.191609 | 2.33611 | 15 | 46.6667 | -0.153364 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 4.252 | 86.6667 |
| 3 | 2 | 4.24836 | 56.25 |
| 4 | 3 | 3.4902 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -2.43521 | 73.3333 |
| 9 | 8 | -0.978787 | 66.6667 |
| 6 | 5 | -0.191609 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.27 |
| 趨勢持續性 | 51.22 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.53 |
| 趨勢持續性 | 54.93 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.04 |
| 趨勢持續性 | 56.17 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.07 |
| 趨勢持續性 | 61.36 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.00 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.50 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -2.49 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 5.59 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.27 |
| 成交量動量 | 44.74 |
| 動量持續性 | 51.22 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.53 |
| 成交量動量 | 51.70 |
| 動量持續性 | 54.93 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.04 |
| 成交量動量 | 59.03 |
| 動量持續性 | 56.17 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 3.07 |
| 成交量動量 | 59.75 |
| 動量持續性 | 61.36 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | -0.07 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 15.02 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 2.49 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 108.88 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 43.82 |
| 長期上漲機率 | 45.48 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | -0.0529 | 0.0992 | 0.3934 |
| Volume_Shares | -0.0529 | 1.0000 | 0.1054 | 0.1384 |
| RSI_14 | 0.0992 | 0.1054 | 1.0000 | 0.5215 |
| MACD | 0.3934 | 0.1384 | 0.5215 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 55.872% |
| 下跌 | 42.167% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -87.92% |
| 2 | 245.0 | -98.37% |
| 3 | 337.0 | -91.69% |
| 4 | 291.0 | -80.41% |
| 5 | 318.0 | -77.36% |
| 6 | 307.0 | -94.14% |
| 7 | 326.0 | -99.69% |
| 8 | 330.0 | -100.30% |
| 9 | 305.0 | -51.15% |
| 10 | 308.0 | -82.79% |
| 11 | 323.0 | -99.07% |
| 12 | 331.0 | -95.77% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 101.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 100.850
- 98.398
- 97.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 103.302
- 104.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.009 |
| 上漲比例 | 45.391 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.032 |
| 上漲比例 | 45.513 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00357955 | 0.114345 | 44.3182 |
| 2 | 0.0326965 | 0.0522973 | 42.3581 |
| 3 | 0.00353798 | -0.0222198 | 43.0801 |
| 4 | 0.00649688 | 0.0796173 | 40.8524 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00555556 | 45.5314 |
| 2 | 0.00425408 | 40.7925 |
| 3 | 0.0141391 | 41.6192 |
| 4 | -0.00156977 | 40.5814 |
| 5 | 0.079223 | 48.6486 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.011 |
| 上漲天數比例 | 42.619 |
| 下跌天數比例 | 44.636 |
| 平盤天數比例 | 12.745 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.608 |
| 平均漲幅 | 1.135 |
| 平均成交量變化(張) | 104.110 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.861 |
| 平均漲幅 | 0.683 |
| 平均成交量變化(張) | -35.794 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.464 |
| 平均跌幅 | -0.810 |
| 平均成交量變化(張) | 86.863 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 29.067 |
| 平均跌幅 | -0.538 |
| 平均成交量變化(張) | -34.077 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.147 |
| 平均漲跌幅 | 0.519 |
| 上漲比例 | 59.406 |
| 平均成交量(張) | 1564.358 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | -0.053 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.122 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 50.00 | 6.12% | 0.08 |
| 最近三天 | 1.00% | 50.00 | 6.12% | 0.08 |
| 最近一周 | 1.00% | 50.00 | 6.12% | 0.08 |
| 最近半個月 | 0.00% | 50.00 | 6.12% | 0.08 |
| 最近一個月 | -0.49% | 50.00 | 6.12% | 0.08 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 221.23張 |
| 成交量趨勢 | 0.47% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 100.85 |
| 第2個買點 | 98.40 |
| 第3個買點 | 97.40 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 95.45 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 103.30 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.81% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：99.25% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：96.21% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.64個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：20.23%
- 中期(20日)波動率：20.32%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：36.16
- 價格波動範圍：13.95 ~ 108.00
- 價格變異係數：54.26%
風險指標
- 最大回撤：-55.13%
- 回撤恢復天數：-440天
- 風險調整後收益：0.59
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：1.20%
- 近期波動率：19.47%
- 近期最大回撤：-7.48%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1272.86%
- 波動率相對表現：-0.45%
- 回撤相對表現：+47.65%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：43.82%
- 歷史整體上漲機率：45.48%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:21:52
相關資訊
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