技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 82.927 |
| MACD | 0.734 |
| MACD Signal | 0.521 |
| MACD Histogram | 0.213 |
| 布林帶上軌 | 63.089 |
| 布林帶中軌 | 61.335 |
| 布林帶下軌 | 59.581 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 63.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 61.335
- 60.572
- 59.581
潛在阻力位 (由低到高)
- 64.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.991 |
| 年化波動率 | 31.601 |
| 5日波動率 | 1.500 |
| 10日波動率 | 1.608 |
| 20日波動率 | 1.698 |
| 60日波動率 | 1.799 |
| 上行波動率 | 1.825 |
| 下行波動率 | 1.368 |
| 收益率峰度 | 7.686 |
| 收益率偏度 | 0.862 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.984 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.334 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.507 |
| ATR百分比 | 2.439 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.160% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.216% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.130% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.330% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.130% |
| 上漲天數比例 | 38.523% |
| 下跌天數比例 | 53.644% |
| 平盤天數比例 | 7.685% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.360% | 1.951% | 153.739% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.823% | 0.893% | -38.068% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.087% | -1.171% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.730% | -0.947% | -37.073% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.362% |
| 平均漲跌幅 | 1.450% |
| 上漲比例 | 66.986% |
| 平均成交量(張) | 3310 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.513 |
| 價量變化相關性 | 0.428 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 136 | 78 | 57.353% |
| 3 | 下跌 | 489 | 175 | 35.787% |
| 5 | 上漲 | 22 | 11 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 204 | 74 | 36.275% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 7 | 36.842% |
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