股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2017.00
平均收盤價58.00
收盤價標準差13.97
最高價130.00
最低價33.50
平均成交量(張)831.75
成交量標準差(張)2821.08
平均成交金額68727340.79
平均成交筆數660.81
平均漲跌幅-0.18
上漲天數比例38.52
最大單日漲幅10.65
最大單日跌幅-12.61
年化波動率31.60
最大回撤-54.68

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一58.0013.88748.76604.61-0.2437.22
週二57.8613.87784.82633.16-0.2040.05
週三57.8314.20939.13707.92-0.1138.73
週四57.8913.97854.07666.90-0.2237.19
週五58.3314.02832.90693.84-0.1339.65
週六64.348.60542.69397.00-0.8420.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2061.2035.710.43-1.000.06
2025-02-2161.3050.000.44-1.000.05
2025-02-2461.2065.000.43-1.000.04
2025-02-2561.0058.970.41-1.000.01
2025-02-2661.5070.000.42-1.000.02
2025-02-2761.5057.140.43-1.000.02
2025-03-0361.6070.830.44-1.000.02
2025-03-0462.4078.120.50-1.000.07
2025-03-0563.1080.000.61-1.000.14
2025-03-0663.8082.930.73-1.000.21

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2061.200中性
2025-02-2161.300中性
2025-02-2461.20-2強烈賣出
2025-02-2561.00-2強烈賣出
2025-02-2661.500中性
2025-02-2761.500中性
2025-03-0361.60-1賣出
2025-03-0462.40-3強烈賣出
2025-03-0563.10-3強烈賣出
2025-03-0663.80-3強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.71
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數532.23
索提諾比率0.26
波動率比率(上行/下行)1.33
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.99
年化波動率31.60
5日波動率1.50
10日波動率1.61
20日波動率1.70
60日波動率1.80
上行波動率1.82
下行波動率1.37
收益率峰度7.69
收益率偏度0.86
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.98
波動率比率(上行/下行)1.33
平均真實範圍(ATR)1.51
ATR百分比2.44

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.6480346.75762933.3333-0.12056
26.0298120.315955.55560.288611
3-1.414316.66352944.4444-0.237258
41.627097.549348500.19345
52.334889.990698500.217023
64.1538.12713862.50.490497
7-2.324435.75209825-0.433078
8-4.25374.99538812.5-0.88489
9-0.6543416.08243862.5-0.13498
10-3.714685.61892837.5-0.690763
113.5891713.9008944.44440.24621
12-0.926533.51717944.4444-0.310817

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
26.0298120.315955.55560.288611
64.1538.12713862.50.490497
113.5891713.9008944.44440.24621

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-4.25374.99538812.5-0.88489
10-3.714685.61892837.5-0.690763
7-2.324435.75209825-0.433078

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
216.0298155.5556
654.15362.5
11103.5891744.4444

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-4.253787.5
109-3.7146862.5
76-2.3244375

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.16
趨勢持續性45.76

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.32
趨勢持續性45.02

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.63
趨勢持續性44.42

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.73
趨勢持續性47.40

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度1.92
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.51
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.95
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度2.16

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.16
成交量動量inf
動量持續性45.66

10日動量


指標數值
價格動量0.32
成交量動量inf
動量持續性44.92

20日動量


指標數值
價格動量0.64
成交量動量inf
動量持續性44.27

60日動量


指標數值
價格動量1.75
成交量動量inf
動量持續性47.40

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率11.23
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.95

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量480.39
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率65.52
中期上漲機率47.19
長期上漲機率43.20

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.51330.10690.2764
Volume_Shares0.51331.00000.18810.4149
RSI_140.10690.18811.00000.5527
MACD0.27640.41490.55271.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.353%
下跌35.787%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1162.0-41.98%
2141.0-68.09%
3181.0-55.80%
4151.0-78.15%
5170.0-73.53%
6163.0-24.54%
7174.0-43.10%
8177.0-109.04%
9163.0-95.09%
10160.0-63.12%
11179.0-66.48%
12196.0-67.86%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 63.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 61.335

  • 60.572

  • 59.581


潛在阻力位 (由低到高)



  • 64.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.160
上漲比例39.216

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.130
上漲比例41.330

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.08202480.055280140.4959
2-0.1650830.15576737.3967
3-0.214008-0.097713135.6031
4-0.05911650.016551140.5607

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.13074339.7753
2-0.19892737.5536
3-0.09937535.4772
4-0.10053939.4397
5-0.099687544.375

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.130
上漲天數比例38.523
下跌天數比例53.644
平盤天數比例7.685

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.360
平均漲幅1.951
平均成交量變化(張)153.739

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.823
平均漲幅0.893
平均成交量變化(張)-38.068

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.087
平均跌幅-1.171
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.730
平均跌幅-0.947
平均成交量變化(張)-37.073

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.362
平均漲跌幅1.450
上漲比例66.986
平均成交量(張)3310.050

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.513
成交量變化與價格變化相關係數0.428

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%82.93140.57%0.21
最近三天2.24%82.93140.57%0.21
最近一周4.59%82.93140.57%0.21
最近半個月4.42%82.93140.57%0.21
最近一個月16.64%82.93140.57%0.21

成交量分析


指標數值
近期平均成交量311.04張
成交量趨勢292.13%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點61.34
第2個買點60.57
第3個買點59.58

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位58.39 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標64.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.37% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:91.07% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:55.81% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.76個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:33.08%

  • 中期(20日)波動率:33.66%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:58.00

  • 價格波動範圍:33.50 ~ 130.00

  • 價格變異係數:24.08%


風險指標



  • 最大回撤:-54.68%

  • 回撤恢復天數:-399天

  • 風險調整後收益:0.18


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:2.57%

  • 近期波動率:31.51%

  • 近期最大回撤:-15.26%

  • 近期上漲天數比例:48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-468.07%

  • 波動率相對表現:-0.11%

  • 回撤相對表現:+39.41%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:65.52%

  • 近90日上漲機率:47.19%

  • 歷史整體上漲機率:43.20%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 100.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏多頭,可考慮逢低買入

  • 建議使用分批進場策略


報告生成時間:2025-03-08 06:21:17



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