技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 67.442 |
| MACD | 0.433 |
| MACD Signal | 0.349 |
| MACD Histogram | 0.084 |
| 布林帶上軌 | 53.222 |
| 布林帶中軌 | 52.080 |
| 布林帶下軌 | 50.938 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 53.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 52.080
- 51.234
- 50.938
潛在阻力位 (由低到高)
- 54.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.155 |
| 年化波動率 | 34.216 |
| 5日波動率 | 1.544 |
| 10日波動率 | 1.665 |
| 20日波動率 | 1.761 |
| 60日波動率 | 1.869 |
| 上行波動率 | 2.127 |
| 下行波動率 | 1.471 |
| 收益率峰度 | 11.977 |
| 收益率偏度 | 1.413 |
| 最大單日漲幅 | 21.818 |
| 最大單日跌幅 | -9.982 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.446 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.010 |
| ATR百分比 | 2.546 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.069% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.195% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.066% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.411% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.047% |
| 上漲天數比例 | 41.207% |
| 下跌天數比例 | 50.281% |
| 平盤天數比例 | 8.513% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.340% | 2.013% | 173.435% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.756% | 0.858% | -40.432% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.088% | -1.223% | 126.556% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.817% | -0.923% | -40.354% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.430% |
| 平均漲跌幅 | 1.651% |
| 上漲比例 | 63.229% |
| 平均成交量(張) | 1216 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.584 |
| 價量變化相關性 | 0.314 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 162 | 92 | 56.790% |
| 3 | 下跌 | 447 | 173 | 38.702% |
| 5 | 上漲 | 23 | 14 | 60.870% |
| 5 | 下跌 | 165 | 72 | 43.636% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 5 | 35.714% |
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