股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 2138.00 |
平均收盤價 | 35.44 |
收盤價標準差 | 13.16 |
最高價 | 86.00 |
最低價 | 18.50 |
平均成交量(張) | 356.55 |
成交量標準差(張) | 893.26 |
平均成交金額 | 19502161.39 |
平均成交筆數 | 277.52 |
平均漲跌幅 | -0.07 |
上漲天數比例 | 41.21 |
最大單日漲幅 | 11.69 |
最大單日跌幅 | -9.89 |
年化波動率 | 34.22 |
最大回撤 | -60.87 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 35.55 | 13.27 | 366.87 | 283.42 | -0.05 | 43.57 |
週二 | 35.35 | 13.21 | 348.48 | 272.03 | -0.22 | 38.66 |
週三 | 35.21 | 13.16 | 342.94 | 270.25 | 0.01 | 42.59 |
週四 | 35.29 | 13.00 | 346.28 | 274.04 | -0.12 | 40.79 |
週五 | 35.78 | 13.31 | 380.80 | 290.41 | -0.02 | 40.43 |
週六 | 37.73 | 5.31 | 256.26 | 155.14 | 1.44 | 42.86 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 52.20 | 37.97 | 0.32 | -1.00 | 0.03 |
2025-02-21 | 52.70 | 54.69 | 0.38 | -1.00 | 0.07 |
2025-02-24 | 52.50 | 67.31 | 0.40 | -1.00 | 0.08 |
2025-02-25 | 52.20 | 57.45 | 0.39 | -1.00 | 0.05 |
2025-02-26 | 52.00 | 64.29 | 0.36 | -1.00 | 0.02 |
2025-02-27 | 51.80 | 50.00 | 0.32 | -1.00 | -0.02 |
2025-03-03 | 52.00 | 50.00 | 0.30 | -1.00 | -0.03 |
2025-03-04 | 52.20 | 48.48 | 0.29 | -1.00 | -0.03 |
2025-03-05 | 53.00 | 61.54 | 0.35 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-06 | 53.50 | 67.44 | 0.43 | -1.00 | 0.08 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 52.20 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 52.70 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 52.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 52.20 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 52.00 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 51.80 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 52.00 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 52.20 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 53.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 53.50 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 23.35 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1678.75 |
索提諾比率 | 0.17 |
波動率比率(上行/下行) | 1.45 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.16 |
年化波動率 | 34.22 |
5日波動率 | 1.54 |
10日波動率 | 1.66 |
20日波動率 | 1.76 |
60日波動率 | 1.87 |
上行波動率 | 2.13 |
下行波動率 | 1.47 |
收益率峰度 | 11.98 |
收益率偏度 | 1.41 |
最大單日漲幅 | 21.82 |
最大單日跌幅 | -9.98 |
波動率比率(上行/下行) | 1.45 |
平均真實範圍(ATR) | 1.01 |
ATR百分比 | 2.55 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.1456 | 4.51744 | 9 | 33.3333 | -0.29049 |
2 | 7.81492 | 28.1773 | 9 | 44.4444 | 0.271433 |
3 | 0.354007 | 5.00567 | 9 | 66.6667 | 0.0374256 |
4 | 7.17654 | 13.2659 | 8 | 62.5 | 0.528413 |
5 | -2.9395 | 11.1665 | 9 | 33.3333 | -0.278168 |
6 | -0.290218 | 6.44013 | 9 | 55.5556 | -0.0709434 |
7 | -1.78332 | 11.0097 | 9 | 22.2222 | -0.177116 |
8 | -4.75812 | 12.5101 | 9 | 33.3333 | -0.393665 |
9 | -1.60412 | 6.19606 | 9 | 22.2222 | -0.285793 |
10 | -1.99902 | 5.10906 | 9 | 55.5556 | -0.423892 |
11 | 7.77412 | 19.4994 | 9 | 66.6667 | 0.390138 |
12 | -1.16259 | 3.06204 | 9 | 22.2222 | -0.434109 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 7.81492 | 28.1773 | 9 | 44.4444 | 0.271433 |
11 | 7.77412 | 19.4994 | 9 | 66.6667 | 0.390138 |
4 | 7.17654 | 13.2659 | 8 | 62.5 | 0.528413 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -4.75812 | 12.5101 | 9 | 33.3333 | -0.393665 |
5 | -2.9395 | 11.1665 | 9 | 33.3333 | -0.278168 |
10 | -1.99902 | 5.10906 | 9 | 55.5556 | -0.423892 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 7.81492 | 44.4444 |
11 | 10 | 7.77412 | 66.6667 |
4 | 3 | 7.17654 | 62.5 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -4.75812 | 66.6667 |
5 | 4 | -2.9395 | 66.6667 |
10 | 9 | -1.99902 | 44.4444 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.15 |
趨勢持續性 | 43.69 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.34 |
趨勢持續性 | 42.61 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.76 |
趨勢持續性 | 43.78 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.67 |
趨勢持續性 | 43.17 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.50 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.00 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.82 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -7.17 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.15 |
成交量動量 | 92.36 |
動量持續性 | 43.69 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.34 |
成交量動量 | 117.35 |
動量持續性 | 42.61 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.76 |
成交量動量 | 165.51 |
動量持續性 | 43.78 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.67 |
成交量動量 | 198.94 |
動量持續性 | 43.17 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.02 |
成交量動量變化率 | 0.17 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 12.80 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 3.82 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 458.75 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 51.72 |
中期上漲機率 | 46.07 |
長期上漲機率 | 42.12 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.5841 | 0.1006 | 0.2683 |
Volume_Shares | 0.5841 | 1.0000 | 0.2235 | 0.4088 |
RSI_14 | 0.1006 | 0.2235 | 1.0000 | 0.5327 |
MACD | 0.2683 | 0.4088 | 0.5327 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 56.790% |
下跌 | 38.702% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 162.0 | -74.69% |
2 | 141.0 | -95.04% |
3 | 181.0 | -70.17% |
4 | 151.0 | -90.07% |
5 | 179.0 | -62.57% |
6 | 184.0 | -28.80% |
7 | 194.0 | -99.48% |
8 | 193.0 | -61.66% |
9 | 182.0 | -110.99% |
10 | 180.0 | -88.33% |
11 | 195.0 | -94.87% |
12 | 196.0 | -79.59% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 53.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 52.080
- 51.234
- 50.938
潛在阻力位 (由低到高)
- 54.400
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.069 |
上漲比例 | 37.195 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.066 |
上漲比例 | 42.411 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0364669 | 0.118967 | 42.1488 |
2 | -0.0207198 | 0.0519977 | 42.9961 |
3 | -0.122671 | -0.135507 | 38.1371 |
4 | -0.00376532 | 0.0778382 | 41.8564 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0451681 | 38.4454 |
2 | -0.126069 | 40.1222 |
3 | -0.000591716 | 42.2091 |
4 | -0.0112576 | 44.0162 |
5 | -0.0643275 | 40.9357 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.047 |
上漲天數比例 | 41.207 |
下跌天數比例 | 50.281 |
平盤天數比例 | 8.513 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.340 |
平均漲幅 | 2.013 |
平均成交量變化(張) | 173.435 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.756 |
平均漲幅 | 0.858 |
平均成交量變化(張) | -40.432 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.088 |
平均跌幅 | -1.223 |
平均成交量變化(張) | 126.556 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.817 |
平均跌幅 | -0.923 |
平均成交量變化(張) | -40.354 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.430 |
平均漲跌幅 | 1.651 |
上漲比例 | 63.229 |
平均成交量(張) | 1215.645 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.584 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.314 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 67.44 | 124.37% | 0.08 |
最近三天 | 2.49% | 67.44 | 124.37% | 0.08 |
最近一周 | 2.49% | 67.44 | 124.37% | 0.08 |
最近半個月 | 2.88% | 67.44 | 124.37% | 0.08 |
最近一個月 | 14.68% | 67.44 | 124.37% | 0.08 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 387.59張 |
成交量趨勢 | 366.76% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 52.08 |
第2個買點 | 51.23 |
第3個買點 | 50.94 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 49.92 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 54.40 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.06% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:92.42% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:65.62% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.69個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:39.20%
- 中期(20日)波動率:45.32%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:35.44
- 價格波動範圍:18.50 ~ 86.00
- 價格變異係數:37.14%
風險指標
- 最大回撤:-60.87%
- 回撤恢復天數:-513天
- 風險調整後收益:0.12
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:6.36%
- 近期波動率:33.09%
- 近期最大回撤:-12.31%
- 近期上漲天數比例:46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+97.60%
- 波動率相對表現:-1.18%
- 回撤相對表現:+48.55%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:51.72%
- 近90日上漲機率:46.07%
- 歷史整體上漲機率:42.12%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:21:16
相關資訊
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