技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 53.333 |
| MACD | 0.054 |
| MACD Signal | 0.063 |
| MACD Histogram | -0.009 |
| 布林帶上軌 | 14.944 |
| 布林帶中軌 | 14.825 |
| 布林帶下軌 | 14.706 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.825
- 14.706
- 14.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.944
- 15.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.195 |
| 年化波動率 | 18.966 |
| 5日波動率 | 0.901 |
| 10日波動率 | 0.954 |
| 20日波動率 | 0.992 |
| 60日波動率 | 1.038 |
| 上行波動率 | 1.004 |
| 下行波動率 | 1.012 |
| 收益率峰度 | 13.060 |
| 收益率偏度 | 0.151 |
| 最大單日漲幅 | 9.868 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.991 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.292 |
| ATR百分比 | 1.544 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.007% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.609% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.012% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.128% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.010% |
| 上漲天數比例 | 39.070% |
| 下跌天數比例 | 40.468% |
| 平盤天數比例 | 20.462% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.210% | 1.054% | 148.222% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.558% | 0.643% | -39.957% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.970% | -0.683% | 175.590% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.262% | -0.518% | -41.173% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.707% |
| 平均漲跌幅 | 0.431% |
| 上漲比例 | 55.125% |
| 平均成交量(張) | 1389 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.135 |
| 價量變化相關性 | 0.286 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 232 | 136 | 58.621% |
| 3 | 下跌 | 815 | 317 | 38.896% |
| 5 | 上漲 | 40 | 19 | 47.500% |
| 5 | 下跌 | 312 | 114 | 36.538% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 13 | 50.000% |
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