股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價17.93
收盤價標準差4.31
最高價35.60
最低價10.85
平均成交量(張)364.27
成交量標準差(張)1103.04
平均成交金額7186797.56
平均成交筆數176.34
平均漲跌幅-0.04
上漲天數比例39.07
最大單日漲幅9.82
最大單日跌幅-9.79
年化波動率18.97
最大回撤-68.40

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一17.904.31382.58177.470.0341.15
週二17.924.33368.00175.91-0.0938.56
週三17.914.30400.63188.020.0041.87
週四17.934.31359.30178.05-0.0836.64
週五17.964.34311.53163.55-0.0437.50
週六18.622.99274.6392.93-0.3120.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2014.8555.560.08-1.000.02
2025-02-2114.9577.780.09-1.000.02
2025-02-2414.8563.640.08-1.000.01
2025-02-2514.7550.000.07-1.00-0.00
2025-02-2614.8053.850.07-1.00-0.01
2025-02-2714.8557.140.06-1.00-0.01
2025-03-0314.9057.140.07-1.00-0.00
2025-03-0414.8053.330.06-1.00-0.01
2025-03-0514.8556.250.06-1.00-0.01
2025-03-0614.8553.330.05-1.00-0.01

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2014.850中性
2025-02-2114.95-2強烈賣出
2025-02-2414.850中性
2025-02-2514.750中性
2025-02-2614.800中性
2025-02-2714.850中性
2025-03-0314.900中性
2025-03-0414.800中性
2025-03-0514.850中性
2025-03-0614.850中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險16.07
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數129.60
索提諾比率-0.27
波動率比率(上行/下行)0.99
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.19
年化波動率18.97
5日波動率0.90
10日波動率0.95
20日波動率0.99
60日波動率1.04
上行波動率1.00
下行波動率1.01
收益率峰度13.06
收益率偏度0.15
最大單日漲幅9.87
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)0.99
平均真實範圍(ATR)0.29
ATR百分比1.54

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.067343.364641650-0.366757
20.4616294.6656716500.0632197
3-1.657694.969671643.75-0.367099
41.65444.9678515400.299472
50.5234495.316951533.33330.0671029
60.5830563.9616215400.105106
7-0.4611285.122571533.3333-0.122554
8-2.183968.576331520-0.274083
9-0.9521554.482041546.6667-0.249623
10-1.512163.985751533.3333-0.421208
110.5442465.3553215600.0705055
120.5830722.0679215600.201364

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
41.65444.9678515400.299472
120.5830722.0679215600.201364
60.5830563.9616215400.105106

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-2.183968.576331520-0.274083
3-1.657694.969671643.75-0.367099
10-1.512163.985751533.3333-0.421208

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
431.654440
12110.58307260
650.58305640

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-2.1839680
32-1.6576956.25
109-1.5121666.6667

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.05
趨勢持續性43.86

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.11
趨勢持續性45.33

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.21
趨勢持續性45.42

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.70
趨勢持續性42.32

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.07
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.20
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.12
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-1.80

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.05
成交量動量86.37
動量持續性43.86

10日動量


指標數值
價格動量-0.11
成交量動量104.17
動量持續性45.33

20日動量


指標數值
價格動量-0.21
成交量動量153.57
動量持續性45.42

60日動量


指標數值
價格動量-0.70
成交量動量146.03
動量持續性42.32

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率6.22
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.12

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量21.38
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率33.71
長期上漲機率39.78

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.13510.04790.0907
Volume_Shares0.13511.00000.15380.3024
RSI_140.04790.15381.00000.5357
MACD0.09070.30240.53571.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.621%
下跌38.896%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-92.95%
2245.0-104.90%
3337.0-99.41%
4291.0-119.59%
5318.0-117.30%
6307.0-96.74%
7326.0-90.80%
8330.0-96.36%
9305.0-85.57%
10308.0-94.81%
11323.0-100.62%
12331.0-115.41%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 14.850


潛在支撐位 (由高到低)



  • 14.825

  • 14.706

  • 14.650


潛在阻力位 (由低到高)



  • 14.944

  • 15.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.007
上漲比例38.609

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.012
上漲比例40.128

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01625-0.033427437.3864
2-0.001146290.049041542.2489
3-0.00978148-0.049325137.8772
4-0.0133576-0.0022098438.7734

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.0041062839.4928
2-0.028554837.0629
3-3.03824e-1739.3387
4-0.012848839.6512
50.0045608141.2162

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.010
上漲天數比例39.070
下跌天數比例40.468
平盤天數比例20.462

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.210
平均漲幅1.054
平均成交量變化(張)148.222

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.558
平均漲幅0.643
平均成交量變化(張)-39.957

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.970
平均跌幅-0.683
平均成交量變化(張)175.590

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.262
平均跌幅-0.518
平均成交量變化(張)-41.173

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.707
平均漲跌幅0.431
上漲比例55.125
平均成交量(張)1388.951

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.135
成交量變化與價格變化相關係數0.286

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%53.3320.97%-0.01
最近三天0.34%53.3320.97%-0.01
最近一周0.68%53.3320.97%-0.01
最近半個月0.34%53.3320.97%-0.01
最近一個月4.21%53.3320.97%-0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量111.67張
成交量趨勢-51.17%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點14.82
第2個買點14.71
第3個買點14.65

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位14.36 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標14.94 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.28% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：97.24% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：88.70% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.53個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：17.71%

  • 中期(20日)波動率：17.42%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：17.93

  • 價格波動範圍：10.85 ~ 35.60

  • 價格變異係數：24.05%


風險指標



  • 最大回撤：-68.40%

  • 回撤恢復天數：1040天

  • 風險調整後收益：-0.23


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：1.02%

  • 近期波動率：9.69%

  • 近期最大回撤：-4.38%

  • 近期上漲天數比例：33.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+339.26%

  • 波動率相對表現：-9.39%

  • 回撤相對表現：+64.02%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：48.28%

  • 近90日上漲機率：33.71%

  • 歷史整體上漲機率：39.78%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:21:00



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