技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 47.059 |
| MACD | -0.156 |
| MACD Signal | -0.067 |
| MACD Histogram | -0.089 |
| 布林帶上軌 | 45.610 |
| 布林帶中軌 | 44.312 |
| 布林帶下軌 | 43.015 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 43.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 43.015
- 42.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 45.610
- 45.950
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.666 |
| 年化波動率 | 26.451 |
| 5日波動率 | 1.294 |
| 10日波動率 | 1.362 |
| 20日波動率 | 1.404 |
| 60日波動率 | 1.451 |
| 上行波動率 | 1.560 |
| 下行波動率 | 1.038 |
| 收益率峰度 | 37.997 |
| 收益率偏度 | 2.456 |
| 最大單日漲幅 | 28.333 |
| 最大單日跌幅 | -9.948 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.504 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.808 |
| ATR百分比 | 2.080 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.076% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.374% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.062% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.229% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.088% |
| 上漲天數比例 | 36.473% |
| 下跌天數比例 | 57.260% |
| 平盤天數比例 | 6.267% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.083% | 1.596% | 98.138% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.553% | 0.817% | -30.312% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.706% | -1.088% | 55.899% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.659% | -0.767% | -31.316% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.019% |
| 平均漲跌幅 | 1.095% |
| 上漲比例 | 65.049% |
| 平均成交量(張) | 21318 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.392 |
| 價量變化相關性 | 0.278 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 94 | 66 | 70.213% |
| 3 | 下跌 | 625 | 243 | 38.880% |
| 5 | 上漲 | 7 | 6 | 85.714% |
| 5 | 下跌 | 221 | 92 | 41.629% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 20 | 5 | 25.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
