股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 2569.00 |
平均收盤價 | 37.29 |
收盤價標準差 | 8.16 |
最高價 | 67.30 |
最低價 | 24.90 |
平均成交量(張) | 5819.62 |
成交量標準差(張) | 12405.12 |
平均成交金額 | 257142087.75 |
平均成交筆數 | 2975.77 |
平均漲跌幅 | -0.19 |
上漲天數比例 | 36.47 |
最大單日漲幅 | 27.91 |
最大單日跌幅 | -9.95 |
年化波動率 | 26.45 |
最大回撤 | -44.71 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 37.39 | 8.25 | 6300.02 | 3168.60 | -0.05 | 40.36 |
週二 | 37.29 | 8.18 | 6067.75 | 3127.57 | -0.30 | 34.23 |
週三 | 37.20 | 8.14 | 5659.24 | 2930.17 | -0.23 | 36.59 |
週四 | 37.21 | 8.10 | 5493.30 | 2787.83 | -0.20 | 36.17 |
週五 | 37.37 | 8.21 | 5671.43 | 2910.02 | -0.18 | 34.94 |
週六 | 37.53 | 4.98 | 881.51 | 505.33 | 0.09 | 44.44 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 44.35 | 43.05 | -0.02 | -1.00 | -0.10 |
2025-02-21 | 45.15 | 50.00 | 0.05 | -1.00 | -0.03 |
2025-02-24 | 44.75 | 51.27 | 0.06 | -1.00 | -0.01 |
2025-02-25 | 44.30 | 47.24 | 0.04 | -1.00 | -0.03 |
2025-02-26 | 44.05 | 38.51 | 0.00 | -1.00 | -0.05 |
2025-02-27 | 44.10 | 41.13 | -0.02 | -1.00 | -0.06 |
2025-03-03 | 43.45 | 43.61 | -0.09 | -1.00 | -0.11 |
2025-03-04 | 43.45 | 45.31 | -0.15 | -1.00 | -0.13 |
2025-03-05 | 44.00 | 50.00 | -0.15 | -1.00 | -0.10 |
2025-03-06 | 43.85 | 47.06 | -0.16 | -1.00 | -0.09 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 44.35 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 45.15 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 44.75 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 44.30 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 44.05 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-27 | 44.10 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-03 | 43.45 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 43.45 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 44.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 43.85 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 16.47 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 931.00 |
索提諾比率 | 0.31 |
波動率比率(上行/下行) | 1.50 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.67 |
年化波動率 | 26.45 |
5日波動率 | 1.29 |
10日波動率 | 1.36 |
20日波動率 | 1.40 |
60日波動率 | 1.45 |
上行波動率 | 1.56 |
下行波動率 | 1.04 |
收益率峰度 | 38.00 |
收益率偏度 | 2.46 |
最大單日漲幅 | 28.33 |
最大單日跌幅 | -9.95 |
波動率比率(上行/下行) | 1.50 |
平均真實範圍(ATR) | 0.81 |
ATR百分比 | 2.08 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.89306 | 5.32725 | 11 | 27.2727 | -0.386639 |
2 | 1.18041 | 5.43201 | 11 | 54.5455 | 0.186624 |
3 | -0.426366 | 6.40725 | 11 | 36.3636 | -0.0925564 |
4 | 9.10068 | 12.9867 | 10 | 80 | 0.687937 |
5 | -2.8249 | 4.89089 | 10 | 40 | -0.611662 |
6 | 0.951759 | 4.20168 | 10 | 60 | 0.186852 |
7 | -3.7615 | 6.3565 | 10 | 20 | -0.617977 |
8 | 4.97869 | 14.2747 | 11 | 45.4545 | 0.337101 |
9 | -1.86873 | 6.21999 | 11 | 36.3636 | -0.327235 |
10 | -4.98796 | 5.04357 | 11 | 18.1818 | -1.02202 |
11 | 2.92551 | 3.34484 | 11 | 81.8182 | 0.824805 |
12 | 3.1299 | 5.59082 | 11 | 72.7273 | 0.530017 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 9.10068 | 12.9867 | 10 | 80 | 0.687937 |
8 | 4.97869 | 14.2747 | 11 | 45.4545 | 0.337101 |
12 | 3.1299 | 5.59082 | 11 | 72.7273 | 0.530017 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -4.98796 | 5.04357 | 11 | 18.1818 | -1.02202 |
7 | -3.7615 | 6.3565 | 10 | 20 | -0.617977 |
5 | -2.8249 | 4.89089 | 10 | 40 | -0.611662 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 9.10068 | 80 |
8 | 7 | 4.97869 | 45.4545 |
12 | 11 | 3.1299 | 72.7273 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -4.98796 | 81.8182 |
7 | 6 | -3.7615 | 80 |
5 | 4 | -2.8249 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.10 |
趨勢持續性 | 47.41 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.19 |
趨勢持續性 | 47.45 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.37 |
趨勢持續性 | 48.03 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.12 |
趨勢持續性 | 44.41 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.57 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.44 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -0.32 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -4.06 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.10 |
成交量動量 | 46.15 |
動量持續性 | 47.41 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.19 |
成交量動量 | 55.51 |
動量持續性 | 47.45 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.37 |
成交量動量 | 66.92 |
動量持續性 | 48.03 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.12 |
成交量動量 | 101.98 |
動量持續性 | 44.41 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 23.30 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 0.32 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 1381.12 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 43.82 |
長期上漲機率 | 43.65 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3917 | 0.0863 | 0.2199 |
Volume_Shares | 0.3917 | 1.0000 | 0.2738 | 0.5147 |
RSI_14 | 0.0863 | 0.2738 | 1.0000 | 0.5746 |
MACD | 0.2199 | 0.5147 | 0.5746 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 70.213% |
下跌 | 38.880% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 203.0 | -89.16% |
2 | 167.0 | -94.61% |
3 | 226.0 | -71.24% |
4 | 190.0 | -64.21% |
5 | 211.0 | -42.65% |
6 | 205.0 | -55.12% |
7 | 216.0 | -84.26% |
8 | 226.0 | -98.23% |
9 | 223.0 | -55.16% |
10 | 223.0 | -69.51% |
11 | 236.0 | -110.17% |
12 | 243.0 | -80.25% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 43.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 43.015
- 42.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 45.610
- 45.950
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.076 |
上漲比例 | 37.374 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.062 |
上漲比例 | 36.229 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0760906 | -0.0224763 | 36.0738 |
2 | -0.0997525 | 0.134622 | 35.4785 |
3 | -0.0867669 | -0.0182091 | 37.594 |
4 | -0.0881054 | 0.0237767 | 36.6097 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0977193 | 36.3158 |
2 | -0.132683 | 32.7674 |
3 | -0.0829228 | 39.9015 |
4 | -0.0582353 | 37.1429 |
5 | -0.0308252 | 35.4369 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.088 |
上漲天數比例 | 36.473 |
下跌天數比例 | 57.260 |
平盤天數比例 | 6.267 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.083 |
平均漲幅 | 1.596 |
平均成交量變化(張) | 98.138 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.553 |
平均漲幅 | 0.817 |
平均成交量變化(張) | -30.312 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.706 |
平均跌幅 | -1.088 |
平均成交量變化(張) | 55.899 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.659 |
平均跌幅 | -0.767 |
平均成交量變化(張) | -31.316 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.019 |
平均漲跌幅 | 1.095 |
上漲比例 | 65.049 |
平均成交量(張) | 21318.397 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.392 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.278 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 47.06 | -35.64% | -0.09 |
最近三天 | 0.92% | 47.06 | -35.64% | -0.09 |
最近一周 | -1.02% | 47.06 | -35.64% | -0.09 |
最近半個月 | -0.90% | 47.06 | -35.64% | -0.09 |
最近一個月 | -0.34% | 47.06 | -35.64% | -0.09 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 3129.39張 |
成交量趨勢 | -42.66% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 43.01 |
第2個買點 | 42.75 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 41.89 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 45.61 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.57% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:94.88% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:71.14% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.72個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:24.16%
- 中期(20日)波動率:23.23%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:37.29
- 價格波動範圍:24.90 ~ 67.30
- 價格變異係數:21.88%
風險指標
- 最大回撤:-44.71%
- 回撤恢復天數:-1231天
- 風險調整後收益:0.19
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:0.34%
- 近期波動率:19.29%
- 近期最大回撤:-5.31%
- 近期上漲天數比例:41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-674.10%
- 波動率相對表現:-7.31%
- 回撤相對表現:+39.40%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:43.82%
- 歷史整體上漲機率:43.65%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:20:43
相關資訊
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