股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2569.00
平均收盤價37.29
收盤價標準差8.16
最高價67.30
最低價24.90
平均成交量(張)5819.62
成交量標準差(張)12405.12
平均成交金額257142087.75
平均成交筆數2975.77
平均漲跌幅-0.19
上漲天數比例36.47
最大單日漲幅27.91
最大單日跌幅-9.95
年化波動率26.45
最大回撤-44.71

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一37.398.256300.023168.60-0.0540.36
週二37.298.186067.753127.57-0.3034.23
週三37.208.145659.242930.17-0.2336.59
週四37.218.105493.302787.83-0.2036.17
週五37.378.215671.432910.02-0.1834.94
週六37.534.98881.51505.330.0944.44

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2044.3543.05-0.02-1.00-0.10
2025-02-2145.1550.000.05-1.00-0.03
2025-02-2444.7551.270.06-1.00-0.01
2025-02-2544.3047.240.04-1.00-0.03
2025-02-2644.0538.510.00-1.00-0.05
2025-02-2744.1041.13-0.02-1.00-0.06
2025-03-0343.4543.61-0.09-1.00-0.11
2025-03-0443.4545.31-0.15-1.00-0.13
2025-03-0544.0050.00-0.15-1.00-0.10
2025-03-0643.8547.06-0.16-1.00-0.09

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2044.35-2強烈賣出
2025-02-2145.15-2強烈賣出
2025-02-2444.75-2強烈賣出
2025-02-2544.30-2強烈賣出
2025-02-2644.05-2強烈賣出
2025-02-2744.10-2強烈賣出
2025-03-0343.45-1賣出
2025-03-0443.45-2強烈賣出
2025-03-0544.00-2強烈賣出
2025-03-0643.85-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險16.47
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數931.00
索提諾比率0.31
波動率比率(上行/下行)1.50
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.67
年化波動率26.45
5日波動率1.29
10日波動率1.36
20日波動率1.40
60日波動率1.45
上行波動率1.56
下行波動率1.04
收益率峰度38.00
收益率偏度2.46
最大單日漲幅28.33
最大單日跌幅-9.95
波動率比率(上行/下行)1.50
平均真實範圍(ATR)0.81
ATR百分比2.08

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.893065.327251127.2727-0.386639
21.180415.432011154.54550.186624
3-0.4263666.407251136.3636-0.0925564
49.1006812.986710800.687937
5-2.82494.890891040-0.611662
60.9517594.2016810600.186852
7-3.76156.35651020-0.617977
84.9786914.27471145.45450.337101
9-1.868736.219991136.3636-0.327235
10-4.987965.043571118.1818-1.02202
112.925513.344841181.81820.824805
123.12995.590821172.72730.530017

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
49.1006812.986710800.687937
84.9786914.27471145.45450.337101
123.12995.590821172.72730.530017

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-4.987965.043571118.1818-1.02202
7-3.76156.35651020-0.617977
5-2.82494.890891040-0.611662

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
439.1006880
874.9786945.4545
12113.129972.7273

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-4.9879681.8182
76-3.761580
54-2.824960

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.10
趨勢持續性47.41

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.19
趨勢持續性47.45

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.37
趨勢持續性48.03

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.12
趨勢持續性44.41

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.57
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.44
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-0.32
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-4.06

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.10
成交量動量46.15
動量持續性47.41

10日動量


指標數值
價格動量0.19
成交量動量55.51
動量持續性47.45

20日動量


指標數值
價格動量0.37
成交量動量66.92
動量持續性48.03

60日動量


指標數值
價格動量1.12
成交量動量101.98
動量持續性44.41

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率23.30
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度0.32

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1381.12
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率43.82
長期上漲機率43.65

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.39170.08630.2199
Volume_Shares0.39171.00000.27380.5147
RSI_140.08630.27381.00000.5746
MACD0.21990.51470.57461.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲70.213%
下跌38.880%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1203.0-89.16%
2167.0-94.61%
3226.0-71.24%
4190.0-64.21%
5211.0-42.65%
6205.0-55.12%
7216.0-84.26%
8226.0-98.23%
9223.0-55.16%
10223.0-69.51%
11236.0-110.17%
12243.0-80.25%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 43.850


潛在支撐位 (由高到低)



  • 43.015

  • 42.750


潛在阻力位 (由低到高)



  • 45.610

  • 45.950


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.076
上漲比例37.374

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.062
上漲比例36.229

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0760906-0.022476336.0738
2-0.09975250.13462235.4785
3-0.0867669-0.018209137.594
4-0.08810540.023776736.6097

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.097719336.3158
2-0.13268332.7674
3-0.082922839.9015
4-0.058235337.1429
5-0.030825235.4369

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.088
上漲天數比例36.473
下跌天數比例57.260
平盤天數比例6.267

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.083
平均漲幅1.596
平均成交量變化(張)98.138

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.553
平均漲幅0.817
平均成交量變化(張)-30.312

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.706
平均跌幅-1.088
平均成交量變化(張)55.899

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.659
平均跌幅-0.767
平均成交量變化(張)-31.316

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.019
平均漲跌幅1.095
上漲比例65.049
平均成交量(張)21318.397

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.392
成交量變化與價格變化相關係數0.278

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%47.06-35.64%-0.09
最近三天0.92%47.06-35.64%-0.09
最近一周-1.02%47.06-35.64%-0.09
最近半個月-0.90%47.06-35.64%-0.09
最近一個月-0.34%47.06-35.64%-0.09

成交量分析


指標數值
近期平均成交量3129.39張
成交量趨勢-42.66%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點43.01
第2個買點42.75

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位41.89 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標45.61 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.57% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.88% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:71.14% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.72個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:24.16%

  • 中期(20日)波動率:23.23%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:37.29

  • 價格波動範圍:24.90 ~ 67.30

  • 價格變異係數:21.88%


風險指標



  • 最大回撤:-44.71%

  • 回撤恢復天數:-1231天

  • 風險調整後收益:0.19


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:0.34%

  • 近期波動率:19.29%

  • 近期最大回撤:-5.31%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-674.10%

  • 波動率相對表現:-7.31%

  • 回撤相對表現:+39.40%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:43.65%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:20:43



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