股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3713.00
平均收盤價16.83
收盤價標準差10.65
最高價58.40
最低價5.92
平均成交量(張)5221.64
成交量標準差(張)8071.49
平均成交金額100037157.28
平均成交筆數1601.64
平均漲跌幅-0.11
上漲天數比例38.94
最大單日漲幅11.40
最大單日跌幅-8.78
年化波動率28.73
最大回撤-64.46

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一16.9210.845471.181625.47-0.0143.82
週二16.8910.695175.091588.20-0.1238.08
週三16.8010.565171.941594.11-0.0242.25
週四16.7610.525139.311596.64-0.2334.05
週五16.9110.755218.301627.33-0.1636.26
週六10.071.702160.30494.130.1653.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2042.1019.74-1.30-1.000.14
2025-02-2143.2039.78-1.15-1.000.23
2025-02-2443.2044.58-1.01-1.000.29
2025-02-2542.9542.05-0.92-1.000.31
2025-02-2643.0541.38-0.83-1.000.32
2025-02-2743.2047.56-0.73-1.000.33
2025-03-0343.8065.38-0.60-1.000.37
2025-03-0444.1575.32-0.47-1.000.40
2025-03-0545.1079.79-0.28-1.000.47
2025-03-0645.4085.26-0.11-1.000.52

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2042.100中性
2025-02-2143.20-2強烈賣出
2025-02-2443.20-2強烈賣出
2025-02-2542.95-2強烈賣出
2025-02-2643.05-2強烈賣出
2025-02-2743.200中性
2025-03-0343.800中性
2025-03-0444.15-1賣出
2025-03-0545.10-3強烈賣出
2025-03-0645.40-3強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.62
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2735.09
索提諾比率0.46
波動率比率(上行/下行)1.18
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.81
年化波動率28.73
5日波動率1.42
10日波動率1.51
20日波動率1.57
60日波動率1.64
上行波動率1.54
下行波動率1.30
收益率峰度7.04
收益率偏度0.44
最大單日漲幅13.57
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.18
平均真實範圍(ATR)0.42
ATR百分比2.23

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.580528.65231643.75-0.317509
23.01329.084141662.50.313353
31.633816.998061662.50.20965
42.3561711.195615400.195569
5-0.3767446.134311540-0.0885854
6-1.939815.355941520-0.393298
71.631398.289921546.66670.176687
80.3306449.4559415400.0173412
90.8706156.667611553.33330.105577
104.6022514.953815600.296619
110.9986666.1415715600.13547
12-0.467136.167451553.3333-0.102765

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
104.6022514.953815600.296619
23.01329.084141662.50.313353
42.3561711.195615400.195569

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.580528.65231643.75-0.317509
6-1.939815.355941520-0.393298
12-0.467136.167451553.3333-0.102765

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
1094.6022560
213.013262.5
432.3561740

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-2.5805256.25
65-1.9398180
1211-0.4671346.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.23
趨勢持續性48.67

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.45
趨勢持續性48.77

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.96
趨勢持續性50.18

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.19
趨勢持續性50.88

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度2.81
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度3.21
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-3.63
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-13.74

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.23
成交量動量43.43
動量持續性48.67

10日動量


指標數值
價格動量0.45
成交量動量52.60
動量持續性48.77

20日動量


指標數值
價格動量0.96
成交量動量60.86
動量持續性50.18

60日動量


指標數值
價格動量3.19
成交量動量74.94
動量持續性50.88

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率16.68
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度3.63

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量2720.89
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率38.20
長期上漲機率43.24

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.14030.15480.2589
Volume_Shares0.14031.00000.25060.2856
RSI_140.15480.25061.00000.5359
MACD0.25890.28560.53591.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲53.150%
下跌36.599%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-81.21%
2245.0-109.39%
3337.0-72.11%
4291.0-80.76%
5318.0-75.47%
6307.0-86.97%
7326.0-104.60%
8330.0-89.70%
9305.0-85.25%
10302.0-81.46%
11323.0-89.16%
12331.0-84.59%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 45.400


潛在支撐位 (由高到低)



  • 43.023

  • 41.850

  • 40.959


潛在阻力位 (由低到高)



  • 45.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.009
上漲比例40.348

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.004
上漲比例40.513

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01771590.035069337.9545
2-0.01563320.0022316738.4279
3-0.01394380.056215138.3975
4-0.008723850.086867440.8996

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.021475239.1778
2-0.022224836.1827
3-0.013778540.2968
4-0.016104737.3256
50.037195946.9595

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.014
上漲天數比例38.944
下跌天數比例50.094
平盤天數比例10.961

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.135
平均漲幅1.743
平均成交量變化(張)105.420

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.092
平均漲幅0.962
平均成交量變化(張)-31.070

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.566
平均跌幅-1.233
平均成交量變化(張)67.718

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.208
平均跌幅-0.785
平均成交量變化(張)-33.003

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.783
平均漲跌幅1.275
上漲比例67.474
平均成交量(張)16726.029

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.140
成交量變化與價格變化相關係數0.172

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%85.26115.24%0.52
最近三天2.83%85.26115.24%0.52
最近一周5.70%85.26115.24%0.52
最近半個月7.97%85.26115.24%0.52
最近一個月4.37%85.26115.24%0.52

成交量分析


指標數值
近期平均成交量2458.86張
成交量趨勢50.86%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點43.02
第2個買點41.85
第3個買點40.96

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位40.14 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標45.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.65% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.55% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:90.80% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.71個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:29.59%

  • 中期(20日)波動率:32.24%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:16.83

  • 價格波動範圍:5.92 ~ 58.40

  • 價格變異係數:63.30%


風險指標



  • 最大回撤:-64.46%

  • 回撤恢復天數:-1622天

  • 風險調整後收益:0.33


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-14.82%

  • 近期波動率:36.85%

  • 近期最大回撤:-21.78%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2763.37%

  • 波動率相對表現:+8.27%

  • 回撤相對表現:+42.69%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:38.20%

  • 歷史整體上漲機率:43.24%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 100.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:19:03



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