股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|
數據天數 | 3713.00 |
平均收盤價 | 16.83 |
收盤價標準差 | 10.65 |
最高價 | 58.40 |
最低價 | 5.92 |
平均成交量(張) | 5221.64 |
成交量標準差(張) | 8071.49 |
平均成交金額 | 100037157.28 |
平均成交筆數 | 1601.64 |
平均漲跌幅 | -0.11 |
上漲天數比例 | 38.94 |
最大單日漲幅 | 11.40 |
最大單日跌幅 | -8.78 |
年化波動率 | 28.73 |
最大回撤 | -64.46 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
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週一 | 16.92 | 10.84 | 5471.18 | 1625.47 | -0.01 | 43.82 |
週二 | 16.89 | 10.69 | 5175.09 | 1588.20 | -0.12 | 38.08 |
週三 | 16.80 | 10.56 | 5171.94 | 1594.11 | -0.02 | 42.25 |
週四 | 16.76 | 10.52 | 5139.31 | 1596.64 | -0.23 | 34.05 |
週五 | 16.91 | 10.75 | 5218.30 | 1627.33 | -0.16 | 36.26 |
週六 | 10.07 | 1.70 | 2160.30 | 494.13 | 0.16 | 53.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
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2025-02-20 | 42.10 | 19.74 | -1.30 | -1.00 | 0.14 |
2025-02-21 | 43.20 | 39.78 | -1.15 | -1.00 | 0.23 |
2025-02-24 | 43.20 | 44.58 | -1.01 | -1.00 | 0.29 |
2025-02-25 | 42.95 | 42.05 | -0.92 | -1.00 | 0.31 |
2025-02-26 | 43.05 | 41.38 | -0.83 | -1.00 | 0.32 |
2025-02-27 | 43.20 | 47.56 | -0.73 | -1.00 | 0.33 |
2025-03-03 | 43.80 | 65.38 | -0.60 | -1.00 | 0.37 |
2025-03-04 | 44.15 | 75.32 | -0.47 | -1.00 | 0.40 |
2025-03-05 | 45.10 | 79.79 | -0.28 | -1.00 | 0.47 |
2025-03-06 | 45.40 | 85.26 | -0.11 | -1.00 | 0.52 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|
2025-02-20 | 42.10 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 43.20 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 43.20 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 42.95 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 43.05 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-27 | 43.20 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 43.80 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 44.15 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 45.10 | -3 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 45.40 | -3 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|
下行風險 | 20.62 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2735.09 |
索提諾比率 | 0.46 |
波動率比率(上行/下行) | 1.18 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|
日波動率 | 1.81 |
年化波動率 | 28.73 |
5日波動率 | 1.42 |
10日波動率 | 1.51 |
20日波動率 | 1.57 |
60日波動率 | 1.64 |
上行波動率 | 1.54 |
下行波動率 | 1.30 |
收益率峰度 | 7.04 |
收益率偏度 | 0.44 |
最大單日漲幅 | 13.57 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.18 |
平均真實範圍(ATR) | 0.42 |
ATR百分比 | 2.23 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|
1 | -2.58052 | 8.6523 | 16 | 43.75 | -0.317509 |
2 | 3.0132 | 9.08414 | 16 | 62.5 | 0.313353 |
3 | 1.63381 | 6.99806 | 16 | 62.5 | 0.20965 |
4 | 2.35617 | 11.1956 | 15 | 40 | 0.195569 |
5 | -0.376744 | 6.13431 | 15 | 40 | -0.0885854 |
6 | -1.93981 | 5.35594 | 15 | 20 | -0.393298 |
7 | 1.63139 | 8.28992 | 15 | 46.6667 | 0.176687 |
8 | 0.330644 | 9.45594 | 15 | 40 | 0.0173412 |
9 | 0.870615 | 6.66761 | 15 | 53.3333 | 0.105577 |
10 | 4.60225 | 14.9538 | 15 | 60 | 0.296619 |
11 | 0.998666 | 6.14157 | 15 | 60 | 0.13547 |
12 | -0.46713 | 6.16745 | 15 | 53.3333 | -0.102765 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|
10 | 4.60225 | 14.9538 | 15 | 60 | 0.296619 |
2 | 3.0132 | 9.08414 | 16 | 62.5 | 0.313353 |
4 | 2.35617 | 11.1956 | 15 | 40 | 0.195569 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|
1 | -2.58052 | 8.6523 | 16 | 43.75 | -0.317509 |
6 | -1.93981 | 5.35594 | 15 | 20 | -0.393298 |
12 | -0.46713 | 6.16745 | 15 | 53.3333 | -0.102765 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
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10 | 9 | 4.60225 | 60 |
2 | 1 | 3.0132 | 62.5 |
4 | 3 | 2.35617 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
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1 | 12 | -2.58052 | 56.25 |
6 | 5 | -1.93981 | 80 |
12 | 11 | -0.46713 | 46.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.23 |
趨勢持續性 | 48.67 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.45 |
趨勢持續性 | 48.77 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.96 |
趨勢持續性 | 50.18 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.19 |
趨勢持續性 | 50.88 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 2.81 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 3.21 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -3.63 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -13.74 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 0.23 |
成交量動量 | 43.43 |
動量持續性 | 48.67 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 0.45 |
成交量動量 | 52.60 |
動量持續性 | 48.77 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 0.96 |
成交量動量 | 60.86 |
動量持續性 | 50.18 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 3.19 |
成交量動量 | 74.94 |
動量持續性 | 50.88 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | -0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|
當前波動率 | 16.68 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
市場情緒
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|
當前成交量 | 2720.89 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|
近期上漲機率 | 51.72 |
中期上漲機率 | 38.20 |
長期上漲機率 | 43.24 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|
Close | 1.0000 | 0.1403 | 0.1548 | 0.2589 |
Volume_Shares | 0.1403 | 1.0000 | 0.2506 | 0.2856 |
RSI_14 | 0.1548 | 0.2506 | 1.0000 | 0.5359 |
MACD | 0.2589 | 0.2856 | 0.5359 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298.0 | -81.21% |
2 | 245.0 | -109.39% |
3 | 337.0 | -72.11% |
4 | 291.0 | -80.76% |
5 | 318.0 | -75.47% |
6 | 307.0 | -86.97% |
7 | 326.0 | -104.60% |
8 | 330.0 | -89.70% |
9 | 305.0 | -85.25% |
10 | 302.0 | -81.46% |
11 | 323.0 | -89.16% |
12 | 331.0 | -84.59% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 45.400
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|
平均漲跌幅 | -0.009 |
上漲比例 | 40.348 |
月底效應(後5-6天)
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|
1 | -0.0177159 | 0.0350693 | 37.9545 |
2 | -0.0156332 | 0.00223167 | 38.4279 |
3 | -0.0139438 | 0.0562151 | 38.3975 |
4 | -0.00872385 | 0.0868674 | 40.8996 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|
1 | -0.0214752 | 39.1778 |
2 | -0.0222248 | 36.1827 |
3 | -0.0137785 | 40.2968 |
4 | -0.0161047 | 37.3256 |
5 | 0.0371959 | 46.9595 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|
平均每日漲跌幅 | -0.014 |
上漲天數比例 | 38.944 |
下跌天數比例 | 50.094 |
平盤天數比例 | 10.961 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|
比例 | 23.135 |
平均漲幅 | 1.743 |
平均成交量變化(張) | 105.420 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|
比例 | 20.092 |
平均漲幅 | 0.962 |
平均成交量變化(張) | -31.070 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|
比例 | 23.566 |
平均跌幅 | -1.233 |
平均成交量變化(張) | 67.718 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|
比例 | 33.208 |
平均跌幅 | -0.785 |
平均成交量變化(張) | -33.003 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|
發生頻率 | 7.783 |
平均漲跌幅 | 1.275 |
上漲比例 | 67.474 |
平均成交量(張) | 16726.029 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|
相關係數 | 0.140 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.172 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
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最近一天 | 0.00% | 85.26 | 115.24% | 0.52 |
最近三天 | 2.83% | 85.26 | 115.24% | 0.52 |
最近一周 | 5.70% | 85.26 | 115.24% | 0.52 |
最近半個月 | 7.97% | 85.26 | 115.24% | 0.52 |
最近一個月 | 4.37% | 85.26 | 115.24% | 0.52 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|
近期平均成交量 | 2458.86張 |
成交量趨勢 | 50.86% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|
第1個買點 | 43.02 |
第2個買點 | 41.85 |
第3個買點 | 40.96 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|
止損位 | 40.14 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 45.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.65% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:98.55% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:90.80% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.71個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:29.59%
- 中期(20日)波動率:32.24%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:16.83
- 價格波動範圍:5.92 ~ 58.40
- 價格變異係數:63.30%
風險指標
- 最大回撤:-64.46%
- 回撤恢復天數:-1622天
- 風險調整後收益:0.33
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-14.82%
- 近期波動率:36.85%
- 近期最大回撤:-21.78%
- 近期上漲天數比例:38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-2763.37%
- 波動率相對表現:+8.27%
- 回撤相對表現:+42.69%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:51.72%
- 近90日上漲機率:38.20%
- 歷史整體上漲機率:43.24%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 100.00%
上漲機率趨勢分析
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:19:03
相關資訊
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