技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 85.263 |
| MACD | -0.106 |
| MACD Signal | -0.625 |
| MACD Histogram | 0.519 |
| 布林帶上軌 | 45.086 |
| 布林帶中軌 | 43.023 |
| 布林帶下軌 | 40.959 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 45.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 43.023
- 41.850
- 40.959
潛在阻力位 (由低到高)
- 45.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.810 |
| 年化波動率 | 28.725 |
| 5日波動率 | 1.423 |
| 10日波動率 | 1.510 |
| 20日波動率 | 1.573 |
| 60日波動率 | 1.640 |
| 上行波動率 | 1.535 |
| 下行波動率 | 1.299 |
| 收益率峰度 | 7.041 |
| 收益率偏度 | 0.439 |
| 最大單日漲幅 | 13.567 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.182 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.416 |
| ATR百分比 | 2.229 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.009% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.348% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.004% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.513% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.014% |
| 上漲天數比例 | 38.944% |
| 下跌天數比例 | 50.094% |
| 平盤天數比例 | 10.961% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.135% | 1.743% | 105.420% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.092% | 0.962% | -31.070% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.566% | -1.233% | 67.718% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.208% | -0.785% | -33.003% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.783% |
| 平均漲跌幅 | 1.275% |
| 上漲比例 | 67.474% |
| 平均成交量(張) | 16726 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.140 |
| 價量變化相關性 | 0.172 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 254 | 135 | 53.150% |
| 3 | 下跌 | 888 | 325 | 36.599% |
| 5 | 上漲 | 59 | 29 | 49.153% |
| 5 | 下跌 | 354 | 131 | 37.006% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 30 | 11 | 36.667% |
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