技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.547 |
| MACD | -0.903 |
| MACD Signal | -0.543 |
| MACD Histogram | -0.360 |
| 布林帶上軌 | 49.318 |
| 布林帶中軌 | 46.828 |
| 布林帶下軌 | 44.337 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 44.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 44.337
- 43.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 49.318
- 49.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.862 |
| 年化波動率 | 45.440 |
| 5日波動率 | 2.463 |
| 10日波動率 | 2.576 |
| 20日波動率 | 2.655 |
| 60日波動率 | 2.722 |
| 上行波動率 | 2.131 |
| 下行波動率 | 1.935 |
| 收益率峰度 | 2.305 |
| 收益率偏度 | 0.205 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -14.484 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.101 |
| 平均真實範圍(ATR) | 6.746 |
| ATR百分比 | 3.592 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.531% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.336% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.385% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.428% |
| 上漲天數比例 | 38.532% |
| 下跌天數比例 | 56.816% |
| 平盤天數比例 | 4.625% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.232% | 2.737% | 89.221% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.313% | 1.543% | -28.785% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.587% | -2.584% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.869% | -1.399% | -30.331% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.830% |
| 平均漲跌幅 | 1.385% |
| 上漲比例 | 62.598% |
| 平均成交量(張) | 39159 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.124 |
| 價量變化相關性 | 0.005 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 158 | 98 | 62.025% |
| 3 | 下跌 | 751 | 320 | 42.610% |
| 5 | 上漲 | 27 | 10 | 37.037% |
| 5 | 下跌 | 250 | 109 | 43.600% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 5 | 38.462% |
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