股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價183.23
收盤價標準差251.41
最高價1300.00
最低價25.40
平均成交量(張)13747.22
成交量標準差(張)18917.11
平均成交金額1931776854.59
平均成交筆數7768.79
平均漲跌幅-0.31
上漲天數比例38.53
最大單日漲幅11.05
最大單日跌幅-13.91
年化波動率45.44
最大回撤-97.93

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一178.22241.4813030.777363.53-0.1940.05
週二182.42250.7213468.097692.11-0.3738.30
週三183.07253.5914173.828050.89-0.1841.07
週四184.85256.1113584.237688.52-0.4236.51
週五187.30256.4814597.158101.41-0.3936.68
週六197.13190.808075.525047.67-0.0540.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2047.6518.18-0.12-1.00-0.38
2025-02-2146.9525.48-0.21-1.00-0.37
2025-02-2446.8042.31-0.28-1.00-0.36
2025-02-2546.5040.37-0.37-1.00-0.35
2025-02-2646.8033.33-0.40-1.00-0.31
2025-02-2746.3542.11-0.46-1.00-0.30
2025-03-0344.7028.26-0.63-1.00-0.37
2025-03-0444.5031.20-0.78-1.00-0.41
2025-03-0545.3038.57-0.82-1.00-0.36
2025-03-0644.5025.55-0.90-1.00-0.36

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2047.650中性
2025-02-2146.950中性
2025-02-2446.80-2強烈賣出
2025-02-2546.50-1賣出
2025-02-2646.80-2強烈賣出
2025-02-2746.35-1賣出
2025-03-0344.700中性
2025-03-0444.50-1賣出
2025-03-0545.30-2強烈賣出
2025-03-0644.50-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險30.72
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數198.30
索提諾比率-0.19
波動率比率(上行/下行)1.10
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.86
年化波動率45.44
5日波動率2.46
10日波動率2.58
20日波動率2.65
60日波動率2.72
上行波動率2.13
下行波動率1.93
收益率峰度2.31
收益率偏度0.21
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-14.48
波動率比率(上行/下行)1.10
平均真實範圍(ATR)6.75
ATR百分比3.59

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.9085110.73761637.5-0.193264
21.181611.253116500.0901918
30.64395410.116116500.0471809
4-0.71640616.06791546.6667-0.054959
5-2.575357.578121553.3333-0.361834
6-4.2184512.37241533.3333-0.354426
7-3.2461617.49791520-0.195042
8-7.6119.95891520-0.780976
92.0494513.82091553.33330.136227
102.8077324.23481546.66670.108978
116.5270714.55531573.33330.436983
120.4890719.600551553.33330.0335819

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
116.5270714.55531573.33330.436983
102.8077324.23481546.66670.108978
92.0494513.82091553.33330.136227

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-7.6119.95891520-0.780976
6-4.2184512.37241533.3333-0.354426
7-3.2461617.49791520-0.195042

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11106.5270773.3333
1092.8077346.6667
982.0494553.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-7.61180
65-4.2184566.6667
76-3.2461680

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.06
趨勢持續性48.45

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.09
趨勢持續性46.65

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.10
趨勢持續性45.33

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.28
趨勢持續性40.09

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.45
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.14
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-5.68
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度2.93

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.07
成交量動量inf
動量持續性48.43

10日動量


指標數值
價格動量-0.09
成交量動量inf
動量持續性46.60

20日動量


指標數值
價格動量-0.10
成交量動量inf
動量持續性45.28

60日動量


指標數值
價格動量-0.28
成交量動量inf
動量持續性40.06

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率26.37
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度5.68

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量4393.72
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率42.70
長期上漲機率46.56

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.12450.11160.1209
Volume_Shares-0.12451.00000.15150.0249
RSI_140.11160.15151.00000.4354
MACD0.12090.02490.43541.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲62.025%
下跌42.610%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-26.51%
2245.0-46.94%
3337.0-47.48%
4291.0-8.59%
5318.0-41.51%
6307.0-20.52%
7326.0-37.73%
8330.0-67.88%
9305.0-72.46%
10308.0-51.95%
11323.0-20.12%
12331.0-9.06%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 44.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 44.337

  • 43.050


潛在阻力位 (由低到高)



  • 49.318

  • 49.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.531
上漲比例39.130

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.336
上漲比例40.385

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.2384660.0092988639.3182
2-0.575655-0.10783836.8996
3-0.501146-0.12923638.3975
4-0.3890330.1624639.501

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.49450538.1643
2-0.54755237.9953
3-0.4388739.6807
4-0.34831437.2093
5-0.098817641.5541

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.428
上漲天數比例38.532
下跌天數比例56.816
平盤天數比例4.625

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.232
平均漲幅2.737
平均成交量變化(張)89.221

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例23.313
平均漲幅1.543
平均成交量變化(張)-28.785

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.587
平均跌幅-2.584
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.869
平均跌幅-1.399
平均成交量變化(張)-30.331

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率6.830
平均漲跌幅1.385
上漲比例62.598
平均成交量(張)39158.689

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.124
成交量變化與價格變化相關係數0.005

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%25.55-93.47%-0.36
最近三天0.00%25.55-93.47%-0.36
最近一周-4.30%25.55-93.47%-0.36
最近半個月-7.00%25.55-93.47%-0.36
最近一個月-2.52%25.55-93.47%-0.36

成交量分析


指標數值
近期平均成交量25823.78張
成交量趨勢-45.67%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點44.34
第2個買點43.05

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位42.19 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標49.32 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.65% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：98.60% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：84.45% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.71個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：47.34%

  • 中期(20日)波動率：53.65%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：183.23

  • 價格波動範圍：25.40 ~ 1300.00

  • 價格變異係數：137.21%


風險指標



  • 最大回撤：-97.93%

  • 回撤恢復天數：884天

  • 風險調整後收益：-0.13


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：0.56%

  • 近期波動率：57.49%

  • 近期最大回撤：-24.83%

  • 近期上漲天數比例：46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+476.75%

  • 波動率相對表現：+12.26%

  • 回撤相對表現：+73.10%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：48.28%

  • 近90日上漲機率：42.70%

  • 歷史整體上漲機率：46.56%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 64.29%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:18:59



相關資訊

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