技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 54.412 |
| MACD | -0.343 |
| MACD Signal | -0.190 |
| MACD Histogram | -0.153 |
| 布林帶上軌 | 112.916 |
| 布林帶中軌 | 107.050 |
| 布林帶下軌 | 101.184 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 109.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 108.367
- 107.050
- 101.184
潛在阻力位 (由低到高)
- 112.916
- 116.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.706 |
| 年化波動率 | 42.960 |
| 5日波動率 | 2.208 |
| 10日波動率 | 2.343 |
| 20日波動率 | 2.423 |
| 60日波動率 | 2.516 |
| 上行波動率 | 2.261 |
| 下行波動率 | 1.761 |
| 收益率峰度 | 3.100 |
| 收益率偏度 | 0.535 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.284 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.131 |
| ATR百分比 | 3.530 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.001% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.565% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.077% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.179% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.065% |
| 上漲天數比例 | 38.586% |
| 下跌天數比例 | 54.988% |
| 平盤天數比例 | 6.426% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.792% | 2.663% | 133.666% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.059% | 1.358% | -33.478% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.592% | -2.019% | 62.137% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.557% | -1.317% | -34.189% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.809% |
| 平均漲跌幅 | 2.040% |
| 上漲比例 | 72.139% |
| 平均成交量(張) | 14693 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.479 |
| 價量變化相關性 | 0.228 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 232 | 137 | 59.052% |
| 3 | 下跌 | 869 | 341 | 39.241% |
| 5 | 上漲 | 43 | 22 | 51.163% |
| 5 | 下跌 | 319 | 131 | 41.066% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 34 | 13 | 38.235% |
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