股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價26.90
收盤價標準差24.50
最高價151.50
最低價4.82
平均成交量(張)4806.33
成交量標準差(張)10477.53
平均成交金額253271594.37
平均成交筆數2342.66
平均漲跌幅-0.20
上漲天數比例38.59
最大單日漲幅12.38
最大單日跌幅-12.15
年化波動率42.96
最大回撤-91.66

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一27.1124.964561.162200.71-0.1839.64
週二27.0524.794998.042462.38-0.2838.03
週三26.7524.254741.452327.56-0.0440.67
週四26.7024.034740.072292.80-0.2337.72
週五27.1524.705071.012469.64-0.2837.09
週六15.619.66799.08307.47-0.3126.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-20109.5063.410.08-1.000.50
2025-02-21115.0064.290.70-1.000.90
2025-02-24111.5060.000.90-1.000.88
2025-02-25107.0049.060.69-1.000.54
2025-02-26106.5048.150.48-1.000.26
2025-02-27105.5047.270.23-1.000.01
2025-03-03102.0044.83-0.25-1.00-0.38
2025-03-04101.5040.00-0.67-1.00-0.63
2025-03-05106.0049.21-0.62-1.00-0.47
2025-03-06109.0054.41-0.34-1.00-0.15

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-20109.500中性
2025-02-21115.00-2強烈賣出
2025-02-24111.500中性
2025-02-25107.001買入
2025-02-26106.501買入
2025-02-27105.501買入
2025-03-03102.000中性
2025-03-04101.50-1賣出
2025-03-05106.00-2強烈賣出
2025-03-06109.00-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.96
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數3034.17
索提諾比率0.43
波動率比率(上行/下行)1.28
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.71
年化波動率42.96
5日波動率2.21
10日波動率2.34
20日波動率2.42
60日波動率2.52
上行波動率2.26
下行波動率1.76
收益率峰度3.10
收益率偏度0.53
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.28
平均真實範圍(ATR)1.13
ATR百分比3.53

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.477748.623181637.5-0.306662
24.925249.692841668.750.490937
35.2759717.0161656.250.300266
4-0.78120812.61231540-0.0751548
50.029529315.02961533.3333-0.0091245
63.1837720.07315400.150307
7-2.0024115.15121553.3333-0.143162
8-1.4023514.10411533.3333-0.111245
90.36572511.55821553.33330.0172223
10-1.086411.69921546.6667-0.107107
111.4326818.19071526.66670.0695967
123.053137.3823115600.390998

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
35.2759717.0161656.250.300266
24.925249.692841668.750.490937
63.1837720.07315400.150307

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.477748.623181637.5-0.306662
7-2.0024115.15121553.3333-0.143162
8-1.4023514.10411533.3333-0.111245

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
325.2759756.25
214.9252468.75
653.1837740

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-2.4777462.5
76-2.0024146.6667
87-1.4023566.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.30
趨勢持續性47.46

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.62
趨勢持續性47.43

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.35
趨勢持續性47.03

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.49
趨勢持續性46.76

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.94
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.37
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.75
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-2.04

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.30
成交量動量64.74
動量持續性47.46

10日動量


指標數值
價格動量0.62
成交量動量84.00
動量持續性47.43

20日動量


指標數值
價格動量1.35
成交量動量105.48
動量持續性47.03

60日動量


指標數值
價格動量4.49
成交量動量176.90
動量持續性46.76

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率38.52
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.75

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量14426.65
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率41.57
長期上漲機率44.86

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.47890.12700.3122
Volume_Shares0.47891.00000.30690.4057
RSI_140.12700.30691.00000.4610
MACD0.31220.40570.46101.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.052%
下跌39.241%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-70.13%
2245.0-93.47%
3337.0-39.47%
4291.0-49.83%
5318.0-63.21%
6307.0-76.22%
7326.0-53.99%
8330.0-100.61%
9305.0-67.87%
10308.0-75.00%
11323.0-66.56%
12331.0-72.81%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 109.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 108.367

  • 107.050

  • 101.184


潛在阻力位 (由低到高)



  • 112.916

  • 116.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.001
上漲比例41.565

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.077
上漲比例37.179

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.06460230.14124840
2-0.03707420.040941438.6463
3-0.0862019-0.020777438.5016
4-0.07074840.065675137.3181

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.025978340.0966
2-0.10312435.1981
3-0.077354640.5929
4-0.049197737.093
5-0.072871642.5676

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.065
上漲天數比例38.586
下跌天數比例54.988
平盤天數比例6.426

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.792
平均漲幅2.663
平均成交量變化(張)133.666

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.059
平均漲幅1.358
平均成交量變化(張)-33.478

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.592
平均跌幅-2.019
平均成交量變化(張)62.137

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.557
平均跌幅-1.317
平均成交量變化(張)-34.189

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.809
平均漲跌幅2.040
上漲比例72.139
平均成交量(張)14693.140

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.479
成交量變化與價格變化相關係數0.228

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%54.4133.24%-0.15
最近三天7.39%54.4133.24%-0.15
最近一周1.87%54.4133.24%-0.15
最近半個月2.83%54.4133.24%-0.15
最近一個月6.86%54.4133.24%-0.15

成交量分析


指標數值
近期平均成交量6057.76張
成交量趨勢210.17%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點108.37
第2個買點107.05
第3個買點101.18

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位99.16 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標112.92 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.38% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.90% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:79.85% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.87個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:46.15%

  • 中期(20日)波動率:51.54%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:26.90

  • 價格波動範圍:4.82 ~ 151.50

  • 價格變異係數:91.06%


風險指標



  • 最大回撤:-91.66%

  • 回撤恢復天數:-2359天

  • 風險調整後收益:0.28


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-1.36%

  • 近期波動率:48.03%

  • 近期最大回撤:-17.89%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1531.98%

  • 波動率相對表現:+5.14%

  • 回撤相對表現:+73.77%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:41.57%

  • 歷史整體上漲機率:44.86%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:18:35



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