股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 26.90 |
收盤價標準差 | 24.50 |
最高價 | 151.50 |
最低價 | 4.82 |
平均成交量(張) | 4806.33 |
成交量標準差(張) | 10477.53 |
平均成交金額 | 253271594.37 |
平均成交筆數 | 2342.66 |
平均漲跌幅 | -0.20 |
上漲天數比例 | 38.59 |
最大單日漲幅 | 12.38 |
最大單日跌幅 | -12.15 |
年化波動率 | 42.96 |
最大回撤 | -91.66 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 27.11 | 24.96 | 4561.16 | 2200.71 | -0.18 | 39.64 |
週二 | 27.05 | 24.79 | 4998.04 | 2462.38 | -0.28 | 38.03 |
週三 | 26.75 | 24.25 | 4741.45 | 2327.56 | -0.04 | 40.67 |
週四 | 26.70 | 24.03 | 4740.07 | 2292.80 | -0.23 | 37.72 |
週五 | 27.15 | 24.70 | 5071.01 | 2469.64 | -0.28 | 37.09 |
週六 | 15.61 | 9.66 | 799.08 | 307.47 | -0.31 | 26.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 109.50 | 63.41 | 0.08 | -1.00 | 0.50 |
2025-02-21 | 115.00 | 64.29 | 0.70 | -1.00 | 0.90 |
2025-02-24 | 111.50 | 60.00 | 0.90 | -1.00 | 0.88 |
2025-02-25 | 107.00 | 49.06 | 0.69 | -1.00 | 0.54 |
2025-02-26 | 106.50 | 48.15 | 0.48 | -1.00 | 0.26 |
2025-02-27 | 105.50 | 47.27 | 0.23 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-03 | 102.00 | 44.83 | -0.25 | -1.00 | -0.38 |
2025-03-04 | 101.50 | 40.00 | -0.67 | -1.00 | -0.63 |
2025-03-05 | 106.00 | 49.21 | -0.62 | -1.00 | -0.47 |
2025-03-06 | 109.00 | 54.41 | -0.34 | -1.00 | -0.15 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 109.50 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 115.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 111.50 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 107.00 | 1 | 買入 |
2025-02-26 | 106.50 | 1 | 買入 |
2025-02-27 | 105.50 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 102.00 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 101.50 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 106.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 109.00 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 27.96 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 3034.17 |
索提諾比率 | 0.43 |
波動率比率(上行/下行) | 1.28 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.71 |
年化波動率 | 42.96 |
5日波動率 | 2.21 |
10日波動率 | 2.34 |
20日波動率 | 2.42 |
60日波動率 | 2.52 |
上行波動率 | 2.26 |
下行波動率 | 1.76 |
收益率峰度 | 3.10 |
收益率偏度 | 0.53 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.28 |
平均真實範圍(ATR) | 1.13 |
ATR百分比 | 3.53 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2.47774 | 8.62318 | 16 | 37.5 | -0.306662 |
2 | 4.92524 | 9.69284 | 16 | 68.75 | 0.490937 |
3 | 5.27597 | 17.016 | 16 | 56.25 | 0.300266 |
4 | -0.781208 | 12.6123 | 15 | 40 | -0.0751548 |
5 | 0.0295293 | 15.0296 | 15 | 33.3333 | -0.0091245 |
6 | 3.18377 | 20.073 | 15 | 40 | 0.150307 |
7 | -2.00241 | 15.1512 | 15 | 53.3333 | -0.143162 |
8 | -1.40235 | 14.1041 | 15 | 33.3333 | -0.111245 |
9 | 0.365725 | 11.5582 | 15 | 53.3333 | 0.0172223 |
10 | -1.0864 | 11.6992 | 15 | 46.6667 | -0.107107 |
11 | 1.43268 | 18.1907 | 15 | 26.6667 | 0.0695967 |
12 | 3.05313 | 7.38231 | 15 | 60 | 0.390998 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 5.27597 | 17.016 | 16 | 56.25 | 0.300266 |
2 | 4.92524 | 9.69284 | 16 | 68.75 | 0.490937 |
6 | 3.18377 | 20.073 | 15 | 40 | 0.150307 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2.47774 | 8.62318 | 16 | 37.5 | -0.306662 |
7 | -2.00241 | 15.1512 | 15 | 53.3333 | -0.143162 |
8 | -1.40235 | 14.1041 | 15 | 33.3333 | -0.111245 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | 5.27597 | 56.25 |
2 | 1 | 4.92524 | 68.75 |
6 | 5 | 3.18377 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
1 | 12 | -2.47774 | 62.5 |
7 | 6 | -2.00241 | 46.6667 |
8 | 7 | -1.40235 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.30 |
趨勢持續性 | 47.46 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.62 |
趨勢持續性 | 47.43 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.35 |
趨勢持續性 | 47.03 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 4.49 |
趨勢持續性 | 46.76 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.94 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.37 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 0.75 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -2.04 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.30 |
成交量動量 | 64.74 |
動量持續性 | 47.46 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.62 |
成交量動量 | 84.00 |
動量持續性 | 47.43 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.35 |
成交量動量 | 105.48 |
動量持續性 | 47.03 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 4.49 |
成交量動量 | 176.90 |
動量持續性 | 46.76 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.03 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 38.52 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 0.75 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 14426.65 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 41.57 |
長期上漲機率 | 44.86 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4789 | 0.1270 | 0.3122 |
Volume_Shares | 0.4789 | 1.0000 | 0.3069 | 0.4057 |
RSI_14 | 0.1270 | 0.3069 | 1.0000 | 0.4610 |
MACD | 0.3122 | 0.4057 | 0.4610 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 59.052% |
下跌 | 39.241% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -70.13% |
2 | 245.0 | -93.47% |
3 | 337.0 | -39.47% |
4 | 291.0 | -49.83% |
5 | 318.0 | -63.21% |
6 | 307.0 | -76.22% |
7 | 326.0 | -53.99% |
8 | 330.0 | -100.61% |
9 | 305.0 | -67.87% |
10 | 308.0 | -75.00% |
11 | 323.0 | -66.56% |
12 | 331.0 | -72.81% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 109.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 108.367
- 107.050
- 101.184
潛在阻力位 (由低到高)
- 112.916
- 116.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.001 |
上漲比例 | 41.565 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.077 |
上漲比例 | 37.179 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0646023 | 0.141248 | 40 |
2 | -0.0370742 | 0.0409414 | 38.6463 |
3 | -0.0862019 | -0.0207774 | 38.5016 |
4 | -0.0707484 | 0.0656751 | 37.3181 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0259783 | 40.0966 |
2 | -0.103124 | 35.1981 |
3 | -0.0773546 | 40.5929 |
4 | -0.0491977 | 37.093 |
5 | -0.0728716 | 42.5676 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.065 |
上漲天數比例 | 38.586 |
下跌天數比例 | 54.988 |
平盤天數比例 | 6.426 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.792 |
平均漲幅 | 2.663 |
平均成交量變化(張) | 133.666 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.059 |
平均漲幅 | 1.358 |
平均成交量變化(張) | -33.478 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.592 |
平均跌幅 | -2.019 |
平均成交量變化(張) | 62.137 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.557 |
平均跌幅 | -1.317 |
平均成交量變化(張) | -34.189 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.809 |
平均漲跌幅 | 2.040 |
上漲比例 | 72.139 |
平均成交量(張) | 14693.140 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.479 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.228 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 54.41 | 33.24% | -0.15 |
最近三天 | 7.39% | 54.41 | 33.24% | -0.15 |
最近一周 | 1.87% | 54.41 | 33.24% | -0.15 |
最近半個月 | 2.83% | 54.41 | 33.24% | -0.15 |
最近一個月 | 6.86% | 54.41 | 33.24% | -0.15 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 6057.76張 |
成交量趨勢 | 210.17% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 108.37 |
第2個買點 | 107.05 |
第3個買點 | 101.18 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 99.16 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 112.92 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.38% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.90% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:79.85% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.87個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:46.15%
- 中期(20日)波動率:51.54%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:26.90
- 價格波動範圍:4.82 ~ 151.50
- 價格變異係數:91.06%
風險指標
- 最大回撤:-91.66%
- 回撤恢復天數:-2359天
- 風險調整後收益:0.28
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-1.36%
- 近期波動率:48.03%
- 近期最大回撤:-17.89%
- 近期上漲天數比例:41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1531.98%
- 波動率相對表現:+5.14%
- 回撤相對表現:+73.77%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:41.57%
- 歷史整體上漲機率:44.86%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:18:35
相關資訊
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