技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 48.718 |
| MACD | 4.032 |
| MACD Signal | 4.363 |
| MACD Histogram | -0.330 |
| 布林帶上軌 | 164.380 |
| 布林帶中軌 | 157.775 |
| 布林帶下軌 | 151.170 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 157.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 151.500
- 151.170
- 144.542
潛在阻力位 (由低到高)
- 164.380
- 167.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.574 |
| 年化波動率 | 24.981 |
| 5日波動率 | 1.229 |
| 10日波動率 | 1.301 |
| 20日波動率 | 1.350 |
| 60日波動率 | 1.403 |
| 上行波動率 | 1.315 |
| 下行波動率 | 1.183 |
| 收益率峰度 | 11.033 |
| 收益率偏度 | 0.586 |
| 最大單日漲幅 | 18.605 |
| 最大單日跌幅 | -8.772 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.111 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.995 |
| ATR百分比 | 1.915 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.004% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.965% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.033% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.000% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.039% |
| 上漲天數比例 | 38.911% |
| 下跌天數比例 | 50.930% |
| 平盤天數比例 | 10.159% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.764% | 1.429% | 114.531% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.611% | 0.759% | -33.015% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.716% | -1.041% | 66.977% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.908% | -0.730% | -34.250% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.542% |
| 平均漲跌幅 | 1.018% |
| 上漲比例 | 64.984% |
| 平均成交量(張) | 2655 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.139 |
| 價量變化相關性 | 0.250 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 189 | 123 | 65.079% |
| 3 | 下跌 | 790 | 336 | 42.532% |
| 5 | 上漲 | 16 | 11 | 68.750% |
| 5 | 下跌 | 263 | 117 | 44.487% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 4 | 44.444% |
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