股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3711.00 |
平均收盤價 | 51.88 |
收盤價標準差 | 33.13 |
最高價 | 167.00 |
最低價 | 20.15 |
平均成交量(張) | 818.93 |
成交量標準差(張) | 1576.70 |
平均成交金額 | 35297211.51 |
平均成交筆數 | 470.55 |
平均漲跌幅 | -0.09 |
上漲天數比例 | 38.91 |
最大單日漲幅 | 8.66 |
最大單日跌幅 | -7.80 |
年化波動率 | 24.98 |
最大回撤 | -44.16 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 52.10 | 33.40 | 756.63 | 450.35 | -0.21 | 36.31 |
週二 | 52.06 | 33.26 | 813.68 | 464.21 | -0.07 | 38.35 |
週三 | 51.98 | 33.08 | 830.97 | 477.48 | 0.02 | 43.12 |
週四 | 51.81 | 32.96 | 869.26 | 495.43 | -0.15 | 36.61 |
週五 | 51.91 | 33.19 | 820.55 | 466.37 | -0.06 | 40.08 |
週六 | 28.74 | 4.68 | 928.09 | 389.67 | -0.33 | 40.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 152.50 | 62.50 | 4.08 | 1.00 | -0.56 |
2025-02-21 | 159.00 | 68.00 | 4.22 | 1.00 | -0.33 |
2025-02-24 | 160.00 | 65.71 | 4.36 | 1.00 | -0.15 |
2025-02-25 | 158.50 | 57.14 | 4.31 | 1.00 | -0.17 |
2025-02-26 | 161.50 | 62.69 | 4.45 | 1.00 | -0.02 |
2025-02-27 | 157.50 | 48.44 | 4.19 | 1.00 | -0.22 |
2025-03-03 | 163.00 | 59.15 | 4.38 | 1.00 | -0.02 |
2025-03-04 | 163.50 | 59.15 | 4.52 | 1.00 | 0.09 |
2025-03-05 | 162.50 | 55.07 | 4.50 | 1.00 | 0.06 |
2025-03-06 | 157.50 | 48.72 | 4.03 | 1.00 | -0.33 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 152.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-21 | 159.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-24 | 160.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-25 | 158.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-26 | 161.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-27 | 157.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-03 | 163.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-04 | 163.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-05 | 162.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-06 | 157.50 | 2 | 強烈買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 18.78 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2761.34 |
索提諾比率 | 0.65 |
波動率比率(上行/下行) | 1.11 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.57 |
年化波動率 | 24.98 |
5日波動率 | 1.23 |
10日波動率 | 1.30 |
20日波動率 | 1.35 |
60日波動率 | 1.40 |
上行波動率 | 1.31 |
下行波動率 | 1.18 |
收益率峰度 | 11.03 |
收益率偏度 | 0.59 |
最大單日漲幅 | 18.60 |
最大單日跌幅 | -8.77 |
波動率比率(上行/下行) | 1.11 |
平均真實範圍(ATR) | 1.00 |
ATR百分比 | 1.91 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.923885 | 6.39933 | 16 | 62.5 | 0.118328 |
2 | 4.78368 | 6.26838 | 16 | 81.25 | 0.736555 |
3 | 3.05256 | 10.0212 | 16 | 62.5 | 0.287978 |
4 | 0.0167974 | 6.548 | 15 | 40 | -0.0228878 |
5 | 1.39212 | 6.26557 | 15 | 46.6667 | 0.195585 |
6 | -3.98703 | 3.68414 | 15 | 6.66667 | -1.12746 |
7 | -1.7012 | 4.525 | 15 | 33.3333 | -0.412789 |
8 | -1.2838 | 5.17078 | 15 | 40 | -0.280512 |
9 | 0.105702 | 5.84993 | 15 | 53.3333 | -0.0104214 |
10 | 2.17181 | 6.49498 | 15 | 66.6667 | 0.308722 |
11 | 0.400317 | 5.31103 | 15 | 53.3333 | 0.0439934 |
12 | 1.29965 | 5.26255 | 15 | 73.3333 | 0.215292 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4.78368 | 6.26838 | 16 | 81.25 | 0.736555 |
3 | 3.05256 | 10.0212 | 16 | 62.5 | 0.287978 |
10 | 2.17181 | 6.49498 | 15 | 66.6667 | 0.308722 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | -3.98703 | 3.68414 | 15 | 6.66667 | -1.12746 |
7 | -1.7012 | 4.525 | 15 | 33.3333 | -0.412789 |
8 | -1.2838 | 5.17078 | 15 | 40 | -0.280512 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 4.78368 | 81.25 |
3 | 2 | 3.05256 | 62.5 |
10 | 9 | 2.17181 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
6 | 5 | -3.98703 | 93.3333 |
7 | 6 | -1.7012 | 66.6667 |
8 | 7 | -1.2838 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.29 |
趨勢持續性 | 52.74 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.57 |
趨勢持續性 | 55.30 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.14 |
趨勢持續性 | 54.84 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.15 |
趨勢持續性 | 57.42 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.94 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.31 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 10.41 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 15.20 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.29 |
成交量動量 | 49.25 |
動量持續性 | 52.74 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.57 |
成交量動量 | 57.74 |
動量持續性 | 55.30 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.14 |
成交量動量 | 75.61 |
動量持續性 | 54.84 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.15 |
成交量動量 | 118.85 |
動量持續性 | 57.42 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.39 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 32.67 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 10.41 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 593.34 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 58.62 |
中期上漲機率 | 49.44 |
長期上漲機率 | 46.39 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | -0.1392 | 0.1153 | 0.3687 |
Volume_Shares | -0.1392 | 1.0000 | 0.1517 | 0.1582 |
RSI_14 | 0.1153 | 0.1517 | 1.0000 | 0.5487 |
MACD | 0.3687 | 0.1582 | 0.5487 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 65.079% |
下跌 | 42.532% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -80.87% |
2 | 245.0 | -78.37% |
3 | 337.0 | -37.69% |
4 | 291.0 | -67.70% |
5 | 318.0 | -72.33% |
6 | 307.0 | -64.82% |
7 | 326.0 | -87.73% |
8 | 324.0 | -75.62% |
9 | 303.0 | -78.22% |
10 | 308.0 | -77.60% |
11 | 323.0 | -78.64% |
12 | 331.0 | -81.87% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 157.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 151.500
- 151.170
- 144.542
潛在阻力位 (由低到高)
- 164.380
- 167.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.004 |
上漲比例 | 39.965 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.033 |
上漲比例 | 40.000 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0171023 | 0.189658 | 41.0227 |
2 | -0.0550764 | -0.0191862 | 39.083 |
3 | -0.0516789 | -0.00343813 | 37.1459 |
4 | -0.0300936 | 0.0653818 | 38.5655 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.00792978 | 40.0726 |
2 | -0.0993007 | 36.014 |
3 | -0.0689282 | 39.2246 |
4 | -0.0271295 | 39.2065 |
5 | 0.0636519 | 42.3208 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.039 |
上漲天數比例 | 38.911 |
下跌天數比例 | 50.930 |
平盤天數比例 | 10.159 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.764 |
平均漲幅 | 1.429 |
平均成交量變化(張) | 114.531 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.611 |
平均漲幅 | 0.759 |
平均成交量變化(張) | -33.015 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.716 |
平均跌幅 | -1.041 |
平均成交量變化(張) | 66.977 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 30.908 |
平均跌幅 | -0.730 |
平均成交量變化(張) | -34.250 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.542 |
平均漲跌幅 | 1.018 |
上漲比例 | 64.984 |
平均成交量(張) | 2654.851 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | -0.139 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.250 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 48.72 | -4.16% | -0.33 |
最近三天 | -3.67% | 48.72 | -4.16% | -0.33 |
最近一周 | -0.63% | 48.72 | -4.16% | -0.33 |
最近半個月 | -0.63% | 48.72 | -4.16% | -0.33 |
最近一個月 | 11.70% | 48.72 | -4.16% | -0.33 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 639.12張 |
成交量趨勢 | 88.25% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 151.50 |
第2個買點 | 151.17 |
第3個買點 | 144.54 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 141.65 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 164.38 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.84% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:99.38% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:96.91% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.71個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:24.07%
- 中期(20日)波動率:23.76%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:51.88
- 價格波動範圍:20.15 ~ 167.00
- 價格變異係數:63.86%
風險指標
- 最大回撤:-44.16%
- 回撤恢復天數:-1392天
- 風險調整後收益:0.49
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:25.50%
- 近期波動率:32.32%
- 近期最大回撤:-6.43%
- 近期上漲天數比例:56.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+1265.58%
- 波動率相對表現:+7.47%
- 回撤相對表現:+37.73%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:58.62%
- 近90日上漲機率:49.44%
- 歷史整體上漲機率:46.39%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:18:18
相關資訊
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