技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.000 |
| MACD | -0.221 |
| MACD Signal | -0.180 |
| MACD Histogram | -0.041 |
| 布林帶上軌 | 46.077 |
| 布林帶中軌 | 45.160 |
| 布林帶下軌 | 44.243 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 44.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 44.243
- 43.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 46.077
- 46.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.552 |
| 年化波動率 | 40.512 |
| 5日波動率 | 1.964 |
| 10日波動率 | 2.084 |
| 20日波動率 | 2.167 |
| 60日波動率 | 2.269 |
| 上行波動率 | 2.251 |
| 下行波動率 | 1.754 |
| 收益率峰度 | 14.982 |
| 收益率偏度 | 1.140 |
| 最大單日漲幅 | 36.313 |
| 最大單日跌幅 | -13.911 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.284 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.303 |
| ATR百分比 | 3.034 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.092% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.732% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.141% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.147% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.136% |
| 上漲天數比例 | 38.057% |
| 下跌天數比例 | 55.115% |
| 平盤天數比例 | 6.829% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.022% | 2.329% | 142.647% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.891% | 1.219% | -34.235% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.726% | -1.754% | 77.694% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.362% | -1.196% | -36.385% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.447% |
| 平均漲跌幅 | 1.775% |
| 上漲比例 | 71.143% |
| 平均成交量(張) | 5220 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.525 |
| 價量變化相關性 | 0.295 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 216 | 126 | 58.333% |
| 3 | 下跌 | 885 | 346 | 39.096% |
| 5 | 上漲 | 37 | 25 | 67.568% |
| 5 | 下跌 | 326 | 129 | 39.571% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 9 | 52.941% |
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