股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3705.00 |
平均收盤價 | 38.26 |
收盤價標準差 | 21.77 |
最高價 | 155.50 |
最低價 | 11.65 |
平均成交量(張) | 1947.57 |
成交量標準差(張) | 4539.39 |
平均成交金額 | 126825544.21 |
平均成交筆數 | 1189.68 |
平均漲跌幅 | -0.25 |
上漲天數比例 | 38.06 |
最大單日漲幅 | 11.33 |
最大單日跌幅 | -11.70 |
年化波動率 | 40.51 |
最大回撤 | -77.93 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 38.20 | 21.58 | 1817.22 | 1109.95 | -0.34 | 37.50 |
週二 | 38.42 | 21.97 | 2038.51 | 1253.67 | -0.21 | 37.25 |
週三 | 38.46 | 21.89 | 1887.57 | 1169.03 | -0.13 | 41.77 |
週四 | 38.34 | 21.87 | 2010.64 | 1222.18 | -0.30 | 36.44 |
週五 | 38.19 | 21.64 | 2009.31 | 1209.43 | -0.27 | 37.24 |
週六 | 23.64 | 10.28 | 621.69 | 331.67 | -0.23 | 40.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 45.70 | 54.70 | -0.11 | -1.00 | 0.12 |
2025-02-21 | 45.75 | 65.00 | -0.07 | -1.00 | 0.13 |
2025-02-24 | 45.60 | 64.36 | -0.05 | -1.00 | 0.12 |
2025-02-25 | 45.10 | 46.51 | -0.07 | -1.00 | 0.08 |
2025-02-26 | 45.05 | 45.98 | -0.09 | -1.00 | 0.05 |
2025-02-27 | 45.00 | 41.46 | -0.11 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-03 | 44.30 | 35.42 | -0.18 | -1.00 | -0.04 |
2025-03-04 | 44.40 | 42.35 | -0.22 | -1.00 | -0.06 |
2025-03-05 | 44.75 | 54.43 | -0.22 | -1.00 | -0.05 |
2025-03-06 | 44.80 | 40.00 | -0.22 | -1.00 | -0.04 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 45.70 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 45.75 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 45.60 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 45.10 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 45.05 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 45.00 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 44.30 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 44.40 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 44.75 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 44.80 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 27.84 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2056.00 |
索提諾比率 | 0.19 |
波動率比率(上行/下行) | 1.28 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.55 |
年化波動率 | 40.51 |
5日波動率 | 1.96 |
10日波動率 | 2.08 |
20日波動率 | 2.17 |
60日波動率 | 2.27 |
上行波動率 | 2.25 |
下行波動率 | 1.75 |
收益率峰度 | 14.98 |
收益率偏度 | 1.14 |
最大單日漲幅 | 36.31 |
最大單日跌幅 | -13.91 |
波動率比率(上行/下行) | 1.28 |
平均真實範圍(ATR) | 1.30 |
ATR百分比 | 3.03 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.4157 | 14.4414 | 16 | 37.5 | 0.0864893 |
2 | 2.69332 | 8.46091 | 16 | 50 | 0.298626 |
3 | -2.13998 | 9.62341 | 16 | 18.75 | -0.239692 |
4 | 3.91831 | 20.5264 | 15 | 26.6667 | 0.182772 |
5 | 5.95083 | 26.3204 | 15 | 60 | 0.219759 |
6 | -1.48077 | 8.8958 | 15 | 40 | -0.185193 |
7 | -4.57676 | 7.56547 | 15 | 20 | -0.626984 |
8 | -5.00458 | 7.84481 | 15 | 33.3333 | -0.659194 |
9 | -1.24504 | 6.47477 | 15 | 46.6667 | -0.218033 |
10 | -4.37503 | 10.8679 | 15 | 26.6667 | -0.417902 |
11 | 2.94477 | 9.95834 | 15 | 66.6667 | 0.278973 |
12 | 4.40502 | 13.0735 | 15 | 46.6667 | 0.324193 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 5.95083 | 26.3204 | 15 | 60 | 0.219759 |
12 | 4.40502 | 13.0735 | 15 | 46.6667 | 0.324193 |
4 | 3.91831 | 20.5264 | 15 | 26.6667 | 0.182772 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -5.00458 | 7.84481 | 15 | 33.3333 | -0.659194 |
7 | -4.57676 | 7.56547 | 15 | 20 | -0.626984 |
10 | -4.37503 | 10.8679 | 15 | 26.6667 | -0.417902 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | 5.95083 | 60 |
12 | 11 | 4.40502 | 46.6667 |
4 | 3 | 3.91831 | 26.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -5.00458 | 66.6667 |
7 | 6 | -4.57676 | 80 |
10 | 9 | -4.37503 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.16 |
趨勢持續性 | 44.97 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.33 |
趨勢持續性 | 45.99 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.81 |
趨勢持續性 | 45.75 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.91 |
趨勢持續性 | 44.97 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.43 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.57 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -0.35 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -6.86 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.16 |
成交量動量 | 71.78 |
動量持續性 | 44.97 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.33 |
成交量動量 | 81.78 |
動量持續性 | 45.99 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.81 |
成交量動量 | 121.29 |
動量持續性 | 45.75 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.91 |
成交量動量 | 153.48 |
動量持續性 | 44.97 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.04 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 14.31 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 0.35 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 86.61 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 41.38 |
中期上漲機率 | 42.70 |
長期上漲機率 | 44.92 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.5246 | 0.0707 | 0.2302 |
Volume_Shares | 0.5246 | 1.0000 | 0.2042 | 0.4014 |
RSI_14 | 0.0707 | 0.2042 | 1.0000 | 0.4225 |
MACD | 0.2302 | 0.4014 | 0.4225 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 58.333% |
下跌 | 39.096% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -54.36% |
2 | 245.0 | -44.49% |
3 | 337.0 | -68.84% |
4 | 291.0 | -78.35% |
5 | 318.0 | -87.11% |
6 | 307.0 | -35.50% |
7 | 326.0 | -74.23% |
8 | 330.0 | -97.88% |
9 | 303.0 | -102.31% |
10 | 296.0 | -68.24% |
11 | 323.0 | -82.35% |
12 | 331.0 | -43.50% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 44.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 44.243
- 43.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 46.077
- 46.400
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.092 |
上漲比例 | 42.732 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.141 |
上漲比例 | 37.147 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.130455 | 0.0417993 | 38.8636 |
2 | -0.118777 | 0.121737 | 37.8821 |
3 | -0.181022 | -0.14679 | 37.8519 |
4 | -0.112737 | 0.103327 | 37.6842 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.1071 | 40.4126 |
2 | -0.143677 | 34.6604 |
3 | -0.163345 | 38.8316 |
4 | -0.132751 | 37.5291 |
5 | -0.124493 | 40.5405 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.136 |
上漲天數比例 | 38.057 |
下跌天數比例 | 55.115 |
平盤天數比例 | 6.829 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.022 |
平均漲幅 | 2.329 |
平均成交量變化(張) | 142.647 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.891 |
平均漲幅 | 1.219 |
平均成交量變化(張) | -34.235 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.726 |
平均跌幅 | -1.754 |
平均成交量變化(張) | 77.694 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.362 |
平均跌幅 | -1.196 |
平均成交量變化(張) | -36.385 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.447 |
平均漲跌幅 | 1.775 |
上漲比例 | 71.143 |
平均成交量(張) | 5220.362 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.525 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.295 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 40.00 | -39.26% | -0.04 |
最近三天 | 0.90% | 40.00 | -39.26% | -0.04 |
最近一周 | -0.67% | 40.00 | -39.26% | -0.04 |
最近半個月 | -1.32% | 40.00 | -39.26% | -0.04 |
最近一個月 | -1.21% | 40.00 | -39.26% | -0.04 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 115.66張 |
成交量趨勢 | -62.71% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 44.24 |
第2個買點 | 43.75 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 42.88 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 46.08 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.98% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:94.62% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:71.87% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.77個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:41.68%
- 中期(20日)波動率:47.47%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:38.26
- 價格波動範圍:11.65 ~ 155.50
- 價格變異係數:56.89%
風險指標
- 最大回撤:-77.93%
- 回撤恢復天數:254天
- 風險調整後收益:0.13
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-5.68%
- 近期波動率:16.79%
- 近期最大回撤:-10.45%
- 近期上漲天數比例:43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1326.86%
- 波動率相對表現:-23.99%
- 回撤相對表現:+67.48%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:41.38%
- 近90日上漲機率:42.70%
- 歷史整體上漲機率:44.92%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:18:13
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