技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 44.444 |
| MACD | 0.152 |
| MACD Signal | 0.225 |
| MACD Histogram | -0.073 |
| 布林帶上軌 | 29.295 |
| 布林帶中軌 | 28.020 |
| 布林帶下軌 | 26.745 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.745
- 26.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 29.295
- 30.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.354 |
| 年化波動率 | 37.367 |
| 5日波動率 | 1.879 |
| 10日波動率 | 2.027 |
| 20日波動率 | 2.127 |
| 60日波動率 | 2.226 |
| 上行波動率 | 2.027 |
| 下行波動率 | 1.616 |
| 收益率峰度 | 6.251 |
| 收益率偏度 | 0.476 |
| 最大單日漲幅 | 12.674 |
| 最大單日跌幅 | -21.892 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.254 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.606 |
| ATR百分比 | 2.981 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.046% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.234% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.029% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.523% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.033% |
| 上漲天數比例 | 40.579% |
| 下跌天數比例 | 50.189% |
| 平盤天數比例 | 9.177% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.443% | 2.275% | 179.088% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.924% | 1.207% | -36.796% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.931% | -1.558% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.702% | -1.105% | -39.035% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.774% |
| 平均漲跌幅 | 1.533% |
| 上漲比例 | 61.809% |
| 平均成交量(張) | 2686 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.267 |
| 價量變化相關性 | 0.177 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 275 | 157 | 57.091% |
| 3 | 下跌 | 793 | 301 | 37.957% |
| 5 | 上漲 | 60 | 28 | 46.667% |
| 5 | 下跌 | 309 | 120 | 38.835% |
| 10 | 上漲 | 6 | 1 | 16.667% |
| 10 | 下跌 | 28 | 10 | 35.714% |
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