股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3694.00
平均收盤價19.55
收盤價標準差6.81
最高價45.30
最低價7.36
平均成交量(張)694.86
成交量標準差(張)1931.59
平均成交金額17157076.85
平均成交筆數326.74
平均漲跌幅-0.11
上漲天數比例40.58
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.21
年化波動率37.37
最大回撤-65.77

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一19.566.82726.24338.81-0.2538.95
週二19.536.80650.55304.16-0.1240.51
週三19.566.78706.09336.91-0.0643.78
週四19.606.81650.56311.04-0.0938.70
週五19.586.84750.30347.50-0.0441.27
週六15.685.22318.65123.79-0.2521.43

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2027.8568.180.24-1.000.26
2025-02-2127.7074.260.22-1.000.19
2025-02-2427.8073.470.21-1.000.14
2025-02-2528.5071.740.25-1.000.15
2025-02-2629.9575.240.40-1.000.24
2025-02-2728.8063.710.42-1.000.21
2025-03-0327.7047.240.35-1.000.11
2025-03-0427.4545.450.26-1.000.02
2025-03-0528.0052.590.24-1.00-0.01
2025-03-0627.2044.440.15-1.00-0.07

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2027.850中性
2025-02-2127.70-1賣出
2025-02-2427.80-1賣出
2025-02-2528.50-1賣出
2025-02-2629.95-3強烈賣出
2025-02-2728.800中性
2025-03-0327.701買入
2025-03-0427.451買入
2025-03-0528.000中性
2025-03-0627.20-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.66
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1752.57
索提諾比率0.36
波動率比率(上行/下行)1.25
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.35
年化波動率37.37
5日波動率1.88
10日波動率2.03
20日波動率2.13
60日波動率2.23
上行波動率2.03
下行波動率1.62
收益率峰度6.25
收益率偏度0.48
最大單日漲幅12.67
最大單日跌幅-21.89
波動率比率(上行/下行)1.25
平均真實範圍(ATR)0.61
ATR百分比2.98

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.4357711.89831631.25-0.134677
23.91626.7519116750.555329
3-1.673717.499891637.5-0.245387
40.17799311.11546.66670.00102037
5-3.51996.998541540-0.526762
6-0.6518747.1321533.3333-0.11477
75.4092713.34681546.66670.3928
8-3.1207611.8531526.6667-0.27735
92.544238.702341553.33330.273209
104.2151811.683315600.346522
113.0778813.176515600.22094
12-1.5628311.97341526.6667-0.144445

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
75.4092713.34681546.66670.3928
104.2151811.683315600.346522
23.91626.7519116750.555329

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-3.51996.998541540-0.526762
8-3.1207611.8531526.6667-0.27735
3-1.673717.499891637.5-0.245387

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
765.4092746.6667
1094.2151860
213.916275

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-3.519960
87-3.1207673.3333
32-1.6737162.5

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.24
趨勢持續性47.13

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.47
趨勢持續性47.54

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.89
趨勢持續性49.00

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.70
趨勢持續性51.71

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.52
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.34
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度7.24
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-10.92

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.23
成交量動量inf
動量持續性47.08

10日動量


指標數值
價格動量0.46
成交量動量inf
動量持續性47.48

20日動量


指標數值
價格動量0.88
成交量動量inf
動量持續性48.89

60日動量


指標數值
價格動量2.68
成交量動量inf
動量持續性51.60

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率37.18
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度7.24

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量560.42
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率40.45
長期上漲機率43.38

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.26670.10060.2286
Volume_Shares0.26671.00000.18650.3288
RSI_140.10060.18651.00000.6144
MACD0.22860.32880.61441.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.091%
下跌37.957%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-74.16%
2245.0-104.08%
3337.0-78.04%
4291.0-72.16%
5318.0-91.19%
6307.0-80.78%
7326.0-94.48%
8330.0-85.15%
9298.0-91.95%
10305.0-80.33%
11311.0-84.57%
12328.0-91.77%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 27.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 26.745

  • 26.600


潛在阻力位 (由低到高)



  • 29.295

  • 30.600


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.046
上漲比例43.234

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.029
上漲比例40.523

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0306250.016013539.7727
2-0.052623-0.058286938.3188
3-0.02302940.092454342.9769
4-0.0276670.12189441.1017

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.053588843.4307
2-0.013687339.5105
3-0.04796838.5405
4-0.018701341.2043
5-0.032827640

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.033
上漲天數比例40.579
下跌天數比例50.189
平盤天數比例9.177

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.443
平均漲幅2.275
平均成交量變化(張)179.088

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.924
平均漲幅1.207
平均成交量變化(張)-36.796

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.931
平均跌幅-1.558
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.702
平均跌幅-1.105
平均成交量變化(張)-39.035

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.774
平均漲跌幅1.533
上漲比例61.809
平均成交量(張)2685.944

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.267
成交量變化與價格變化相關係數0.177

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%44.44-64.31%-0.07
最近三天-0.91%44.44-64.31%-0.07
最近一周-4.56%44.44-64.31%-0.07
最近半個月-2.86%44.44-64.31%-0.07
最近一個月6.25%44.44-64.31%-0.07

成交量分析


指標數值
近期平均成交量791.72張
成交量趨勢109.81%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點26.74
第2個買點26.60

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位26.07 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標29.30 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.34% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.71% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:71.31% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.72個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:40.15%

  • 中期(20日)波動率:36.64%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:19.55

  • 價格波動範圍:7.36 ~ 45.30

  • 價格變異係數:34.81%


風險指標



  • 最大回撤:-65.77%

  • 回撤恢復天數:338天

  • 風險調整後收益:0.25


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-10.97%

  • 近期波動率:36.15%

  • 近期最大回撤:-22.82%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2318.36%

  • 波動率相對表現:-1.24%

  • 回撤相對表現:+42.95%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:43.38%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:18:09



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