技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.333 |
| MACD | 0.338 |
| MACD Signal | 1.033 |
| MACD Histogram | -0.694 |
| 布林帶上軌 | 63.873 |
| 布林帶中軌 | 59.495 |
| 布林帶下軌 | 55.117 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 56.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 55.352
- 55.117
- 54.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 63.873
- 66.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.152 |
| 年化波動率 | 34.168 |
| 5日波動率 | 1.702 |
| 10日波動率 | 1.804 |
| 20日波動率 | 1.873 |
| 60日波動率 | 1.935 |
| 上行波動率 | 1.796 |
| 下行波動率 | 1.560 |
| 收益率峰度 | 5.019 |
| 收益率偏度 | 0.438 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.379 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.152 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.701 |
| ATR百分比 | 2.670 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.082% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.051% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.063% |
| 上漲天數比例 | 36.354% |
| 下跌天數比例 | 53.536% |
| 平盤天數比例 | 10.110% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.388% | 2.008% | 171.344% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.242% | 1.044% | -36.750% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.587% | -1.327% | 94.458% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.783% | -1.129% | -38.430% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.922% |
| 平均漲跌幅 | 1.729% |
| 上漲比例 | 70.190% |
| 平均成交量(張) | 2879 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.343 |
| 價量變化相關性 | 0.291 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 174 | 117 | 67.241% |
| 3 | 下跌 | 923 | 358 | 38.787% |
| 5 | 上漲 | 17 | 13 | 76.471% |
| 5 | 下跌 | 343 | 137 | 39.942% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 27 | 10 | 37.037% |
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