股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價24.41
收盤價標準差12.97
最高價71.40
最低價9.80
平均成交量(張)810.13
成交量標準差(張)2381.25
平均成交金額30460096.41
平均成交筆數467.38
平均漲跌幅-0.22
上漲天數比例36.35
最大單日漲幅13.10
最大單日跌幅-9.62
年化波動率34.17
最大回撤-73.81

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一24.4513.09733.69429.60-0.2937.04
週二24.4412.97789.71453.20-0.3435.24
週三24.3712.93781.52446.140.0040.80
週四24.4012.89912.86531.35-0.2633.96
週五24.5713.07841.20482.43-0.2234.62
週六16.112.13370.22169.87-0.5340.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2060.5071.312.251.000.21
2025-02-2159.9066.362.101.000.05
2025-02-2459.7055.291.941.00-0.09
2025-02-2558.7048.501.721.00-0.25
2025-02-2658.9053.901.541.00-0.34
2025-02-2756.6021.671.191.00-0.55
2025-03-0355.4022.030.82-1.00-0.74
2025-03-0457.2032.590.65-1.00-0.72
2025-03-0557.2034.920.52-1.00-0.69
2025-03-0656.3033.330.34-1.00-0.69

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2060.501買入
2025-02-2159.902強烈買入
2025-02-2459.702強烈買入
2025-02-2558.703強烈買入
2025-02-2658.903強烈買入
2025-02-2756.602強烈買入
2025-03-0355.400中性
2025-03-0457.20-2強烈賣出
2025-03-0557.20-2強烈賣出
2025-03-0656.30-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.76
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1750.80
索提諾比率0.46
波動率比率(上行/下行)1.15
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.15
年化波動率34.17
5日波動率1.70
10日波動率1.80
20日波動率1.87
60日波動率1.93
上行波動率1.80
下行波動率1.56
收益率峰度5.02
收益率偏度0.44
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-11.38
波動率比率(上行/下行)1.15
平均真實範圍(ATR)0.70
ATR百分比2.67

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.4212885.98471643.75-0.0982428
25.7348611.05161656.250.503835
38.3004314.01341687.50.580427
46.6645614.75491546.66670.440389
5-4.215735.778011526.6667-0.758462
60.7091145.202891553.33330.104259
7-4.81845.230691520-0.953042
8-6.4953711.44851526.6667-0.581912
92.0863810.7361546.66670.17881
10-2.876024.592481526.6667-0.662535
110.15895910.12351546.6667-0.000761351
123.455545.841051566.66670.563061

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
38.3004314.01341687.50.580427
46.6645614.75491546.66670.440389
25.7348611.05161656.250.503835

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-6.4953711.44851526.6667-0.581912
7-4.81845.230691520-0.953042
5-4.215735.778011526.6667-0.758462

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
328.3004387.5
436.6645646.6667
215.7348656.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-6.4953773.3333
76-4.818480
54-4.2157373.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.28
趨勢持續性51.47

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.56
趨勢持續性50.90

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.12
趨勢持續性48.70

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.08
趨勢持續性50.23

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.78
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-5.21
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度12.35
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度13.83

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.28
成交量動量93.72
動量持續性51.47

10日動量


指標數值
價格動量0.56
成交量動量163.74
動量持續性50.90

20日動量


指標數值
價格動量1.12
成交量動量183.22
動量持續性48.70

60日動量


指標數值
價格動量3.08
成交量動量432.25
動量持續性50.23

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.02
成交量動量變化率0.23

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率46.83
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度12.35

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量628.08
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率41.57
長期上漲機率45.64

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.34300.07810.2575
Volume_Shares0.34301.00000.22040.5390
RSI_140.07810.22041.00000.4960
MACD0.25750.53900.49601.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲67.241%
下跌38.787%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-82.21%
2245.0-86.12%
3337.0-67.06%
4291.0-70.45%
5318.0-75.79%
6307.0-81.11%
7326.0-88.34%
8330.0-100.30%
9305.0-94.43%
10308.0-91.23%
11323.0-96.90%
12331.0-63.14%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 56.300


潛在支撐位 (由高到低)



  • 55.352

  • 55.117

  • 54.100


潛在阻力位 (由低到高)



  • 63.873

  • 66.200


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.018
上漲比例37.391

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.082
上漲比例37.051

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.03636360.26085836.1364
2-0.0631550.078550339.4105
3-0.0771592-0.1344137.565
4-0.07130980.027003632.4324

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.029770535.7488
2-0.086130534.2657
3-0.074914538.1984
4-0.04537.2093
5-0.10016936.1486

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.063
上漲天數比例36.354
下跌天數比例53.536
平盤天數比例10.110

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.388
平均漲幅2.008
平均成交量變化(張)171.344

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.242
平均漲幅1.044
平均成交量變化(張)-36.750

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.587
平均跌幅-1.327
平均成交量變化(張)94.458

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.783
平均跌幅-1.129
平均成交量變化(張)-38.430

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.922
平均漲跌幅1.729
上漲比例70.190
平均成交量(張)2879.200

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.343
成交量變化與價格變化相關係數0.291

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%33.33-72.98%-0.69
最近三天-1.57%33.33-72.98%-0.69
最近一周-4.09%33.33-72.98%-0.69
最近半個月-7.25%33.33-72.98%-0.69
最近一個月10.39%33.33-72.98%-0.69

成交量分析


指標數值
近期平均成交量3973.64張
成交量趨勢84.93%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點55.35
第2個買點55.12
第3個買點54.10

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位53.02 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標63.87 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.34% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.58% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:86.06% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.66個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:35.32%

  • 中期(20日)波動率:36.66%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:24.41

  • 價格波動範圍:9.80 ~ 71.40

  • 價格變異係數:53.13%


風險指標



  • 最大回撤:-73.81%

  • 回撤恢復天數:-952天

  • 風險調整後收益:0.33


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:19.79%

  • 近期波動率:58.99%

  • 近期最大回撤:-17.25%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:+770.13%

  • 波動率相對表現:+25.36%

  • 回撤相對表現:+56.56%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:41.57%

  • 歷史整體上漲機率:45.64%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 33.33%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:17:57



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置