股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 24.41 |
收盤價標準差 | 12.97 |
最高價 | 71.40 |
最低價 | 9.80 |
平均成交量(張) | 810.13 |
成交量標準差(張) | 2381.25 |
平均成交金額 | 30460096.41 |
平均成交筆數 | 467.38 |
平均漲跌幅 | -0.22 |
上漲天數比例 | 36.35 |
最大單日漲幅 | 13.10 |
最大單日跌幅 | -9.62 |
年化波動率 | 34.17 |
最大回撤 | -73.81 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 24.45 | 13.09 | 733.69 | 429.60 | -0.29 | 37.04 |
週二 | 24.44 | 12.97 | 789.71 | 453.20 | -0.34 | 35.24 |
週三 | 24.37 | 12.93 | 781.52 | 446.14 | 0.00 | 40.80 |
週四 | 24.40 | 12.89 | 912.86 | 531.35 | -0.26 | 33.96 |
週五 | 24.57 | 13.07 | 841.20 | 482.43 | -0.22 | 34.62 |
週六 | 16.11 | 2.13 | 370.22 | 169.87 | -0.53 | 40.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 60.50 | 71.31 | 2.25 | 1.00 | 0.21 |
2025-02-21 | 59.90 | 66.36 | 2.10 | 1.00 | 0.05 |
2025-02-24 | 59.70 | 55.29 | 1.94 | 1.00 | -0.09 |
2025-02-25 | 58.70 | 48.50 | 1.72 | 1.00 | -0.25 |
2025-02-26 | 58.90 | 53.90 | 1.54 | 1.00 | -0.34 |
2025-02-27 | 56.60 | 21.67 | 1.19 | 1.00 | -0.55 |
2025-03-03 | 55.40 | 22.03 | 0.82 | -1.00 | -0.74 |
2025-03-04 | 57.20 | 32.59 | 0.65 | -1.00 | -0.72 |
2025-03-05 | 57.20 | 34.92 | 0.52 | -1.00 | -0.69 |
2025-03-06 | 56.30 | 33.33 | 0.34 | -1.00 | -0.69 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 60.50 | 1 | 買入 |
2025-02-21 | 59.90 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-24 | 59.70 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-25 | 58.70 | 3 | 強烈買入 |
2025-02-26 | 58.90 | 3 | 強烈買入 |
2025-02-27 | 56.60 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-03 | 55.40 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 57.20 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 57.20 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 56.30 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 24.76 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1750.80 |
索提諾比率 | 0.46 |
波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.15 |
年化波動率 | 34.17 |
5日波動率 | 1.70 |
10日波動率 | 1.80 |
20日波動率 | 1.87 |
60日波動率 | 1.93 |
上行波動率 | 1.80 |
下行波動率 | 1.56 |
收益率峰度 | 5.02 |
收益率偏度 | 0.44 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -11.38 |
波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
平均真實範圍(ATR) | 0.70 |
ATR百分比 | 2.67 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.421288 | 5.9847 | 16 | 43.75 | -0.0982428 |
2 | 5.73486 | 11.0516 | 16 | 56.25 | 0.503835 |
3 | 8.30043 | 14.0134 | 16 | 87.5 | 0.580427 |
4 | 6.66456 | 14.7549 | 15 | 46.6667 | 0.440389 |
5 | -4.21573 | 5.77801 | 15 | 26.6667 | -0.758462 |
6 | 0.709114 | 5.20289 | 15 | 53.3333 | 0.104259 |
7 | -4.8184 | 5.23069 | 15 | 20 | -0.953042 |
8 | -6.49537 | 11.4485 | 15 | 26.6667 | -0.581912 |
9 | 2.08638 | 10.736 | 15 | 46.6667 | 0.17881 |
10 | -2.87602 | 4.59248 | 15 | 26.6667 | -0.662535 |
11 | 0.158959 | 10.1235 | 15 | 46.6667 | -0.000761351 |
12 | 3.45554 | 5.84105 | 15 | 66.6667 | 0.563061 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 8.30043 | 14.0134 | 16 | 87.5 | 0.580427 |
4 | 6.66456 | 14.7549 | 15 | 46.6667 | 0.440389 |
2 | 5.73486 | 11.0516 | 16 | 56.25 | 0.503835 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -6.49537 | 11.4485 | 15 | 26.6667 | -0.581912 |
7 | -4.8184 | 5.23069 | 15 | 20 | -0.953042 |
5 | -4.21573 | 5.77801 | 15 | 26.6667 | -0.758462 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | 8.30043 | 87.5 |
4 | 3 | 6.66456 | 46.6667 |
2 | 1 | 5.73486 | 56.25 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -6.49537 | 73.3333 |
7 | 6 | -4.8184 | 80 |
5 | 4 | -4.21573 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.28 |
趨勢持續性 | 51.47 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.56 |
趨勢持續性 | 50.90 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.12 |
趨勢持續性 | 48.70 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.08 |
趨勢持續性 | 50.23 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.78 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -5.21 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 12.35 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 13.83 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.28 |
成交量動量 | 93.72 |
動量持續性 | 51.47 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.56 |
成交量動量 | 163.74 |
動量持續性 | 50.90 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.12 |
成交量動量 | 183.22 |
動量持續性 | 48.70 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.08 |
成交量動量 | 432.25 |
動量持續性 | 50.23 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.02 |
成交量動量變化率 | 0.23 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 46.83 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 12.35 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 628.08 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 37.93 |
中期上漲機率 | 41.57 |
長期上漲機率 | 45.64 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3430 | 0.0781 | 0.2575 |
Volume_Shares | 0.3430 | 1.0000 | 0.2204 | 0.5390 |
RSI_14 | 0.0781 | 0.2204 | 1.0000 | 0.4960 |
MACD | 0.2575 | 0.5390 | 0.4960 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 67.241% |
下跌 | 38.787% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -82.21% |
2 | 245.0 | -86.12% |
3 | 337.0 | -67.06% |
4 | 291.0 | -70.45% |
5 | 318.0 | -75.79% |
6 | 307.0 | -81.11% |
7 | 326.0 | -88.34% |
8 | 330.0 | -100.30% |
9 | 305.0 | -94.43% |
10 | 308.0 | -91.23% |
11 | 323.0 | -96.90% |
12 | 331.0 | -63.14% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 56.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 55.352
- 55.117
- 54.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 63.873
- 66.200
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.018 |
上漲比例 | 37.391 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.082 |
上漲比例 | 37.051 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0363636 | 0.260858 | 36.1364 |
2 | -0.063155 | 0.0785503 | 39.4105 |
3 | -0.0771592 | -0.13441 | 37.565 |
4 | -0.0713098 | 0.0270036 | 32.4324 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0297705 | 35.7488 |
2 | -0.0861305 | 34.2657 |
3 | -0.0749145 | 38.1984 |
4 | -0.045 | 37.2093 |
5 | -0.100169 | 36.1486 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.063 |
上漲天數比例 | 36.354 |
下跌天數比例 | 53.536 |
平盤天數比例 | 10.110 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.388 |
平均漲幅 | 2.008 |
平均成交量變化(張) | 171.344 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.242 |
平均漲幅 | 1.044 |
平均成交量變化(張) | -36.750 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.587 |
平均跌幅 | -1.327 |
平均成交量變化(張) | 94.458 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.783 |
平均跌幅 | -1.129 |
平均成交量變化(張) | -38.430 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.922 |
平均漲跌幅 | 1.729 |
上漲比例 | 70.190 |
平均成交量(張) | 2879.200 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.343 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.291 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 33.33 | -72.98% | -0.69 |
最近三天 | -1.57% | 33.33 | -72.98% | -0.69 |
最近一周 | -4.09% | 33.33 | -72.98% | -0.69 |
最近半個月 | -7.25% | 33.33 | -72.98% | -0.69 |
最近一個月 | 10.39% | 33.33 | -72.98% | -0.69 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 3973.64張 |
成交量趨勢 | 84.93% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 55.35 |
第2個買點 | 55.12 |
第3個買點 | 54.10 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 53.02 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 63.87 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.34% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.58% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:86.06% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.66個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:35.32%
- 中期(20日)波動率:36.66%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:24.41
- 價格波動範圍:9.80 ~ 71.40
- 價格變異係數:53.13%
風險指標
- 最大回撤:-73.81%
- 回撤恢復天數:-952天
- 風險調整後收益:0.33
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:19.79%
- 近期波動率:58.99%
- 近期最大回撤:-17.25%
- 近期上漲天數比例:41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+770.13%
- 波動率相對表現:+25.36%
- 回撤相對表現:+56.56%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:37.93%
- 近90日上漲機率:41.57%
- 歷史整體上漲機率:45.64%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 33.33%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:17:57
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置