技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 40.176 |
MACD | 1.104 |
MACD Signal | 3.202 |
MACD Histogram | -2.099 |
布林帶上軌 | 96.812 |
布林帶中軌 | 86.785 |
布林帶下軌 | 76.758 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 81.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 76.758
- 70.900
- 69.121
潛在阻力位 (由低到高)
- 96.812
- 99.600
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.284 |
年化波動率 | 20.378 |
5日波動率 | 0.825 |
10日波動率 | 0.898 |
20日波動率 | 0.950 |
60日波動率 | 0.999 |
上行波動率 | 1.222 |
下行波動率 | 1.031 |
收益率峰度 | 19.910 |
收益率偏度 | 1.178 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.539 |
波動率比率(上行/下行) | 1.185 |
平均真實範圍(ATR) | 0.535 |
ATR百分比 | 1.502 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | 0.022% |
月初效應-上漲比例 | 54.087% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.017% |
月底效應-上漲比例 | 52.821% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.023% |
上漲天數比例 | 51.815% |
下跌天數比例 | 35.386% |
平盤天數比例 | 12.799% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.281% | 0.887% | 29.104% |
價格上漲_成交量下降 | 21.377% | 0.670% | -14.415% |
價格下跌_成交量上升 | 24.684% | -0.642% | 42.756% |
價格下跌_成交量下降 | 29.659% | -0.564% | -15.088% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 2.124% |
平均漲跌幅 | 0.833% |
上漲比例 | 55.696% |
平均成交量(張) | 770 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.480 |
價量變化相關性 | 0.010 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 756 | 243 | 32.143% |
3 | 下跌 | 649 | 217 | 33.436% |
5 | 上漲 | 366 | 102 | 27.869% |
5 | 下跌 | 285 | 93 | 32.632% |
10 | 上漲 | 73 | 19 | 26.027% |
10 | 下跌 | 39 | 17 | 43.590% |
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