技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.176 |
| MACD | 1.104 |
| MACD Signal | 3.202 |
| MACD Histogram | -2.099 |
| 布林帶上軌 | 96.812 |
| 布林帶中軌 | 86.785 |
| 布林帶下軌 | 76.758 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 81.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 76.758
- 70.900
- 69.121
潛在阻力位 (由低到高)
- 96.812
- 99.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.284 |
| 年化波動率 | 20.378 |
| 5日波動率 | 0.825 |
| 10日波動率 | 0.898 |
| 20日波動率 | 0.950 |
| 60日波動率 | 0.999 |
| 上行波動率 | 1.222 |
| 下行波動率 | 1.031 |
| 收益率峰度 | 19.910 |
| 收益率偏度 | 1.178 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.539 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.185 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.535 |
| ATR百分比 | 1.502 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.022% |
| 月初效應-上漲比例 | 54.087% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.017% |
| 月底效應-上漲比例 | 52.821% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.023% |
| 上漲天數比例 | 51.815% |
| 下跌天數比例 | 35.386% |
| 平盤天數比例 | 12.799% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.281% | 0.887% | 29.104% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.377% | 0.670% | -14.415% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.684% | -0.642% | 42.756% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.659% | -0.564% | -15.088% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 2.124% |
| 平均漲跌幅 | 0.833% |
| 上漲比例 | 55.696% |
| 平均成交量(張) | 770 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.480 |
| 價量變化相關性 | 0.010 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 756 | 243 | 32.143% |
| 3 | 下跌 | 649 | 217 | 33.436% |
| 5 | 上漲 | 366 | 102 | 27.869% |
| 5 | 下跌 | 285 | 93 | 32.632% |
| 10 | 上漲 | 73 | 19 | 26.027% |
| 10 | 下跌 | 39 | 17 | 43.590% |
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