股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 33.54 |
收盤價標準差 | 6.50 |
最高價 | 99.60 |
最低價 | 23.75 |
平均成交量(張) | 118.31 |
成交量標準差(張) | 217.05 |
平均成交金額 | 4649393.78 |
平均成交筆數 | 72.37 |
平均漲跌幅 | 0.09 |
上漲天數比例 | 51.82 |
最大單日漲幅 | 12.10 |
最大單日跌幅 | -11.87 |
年化波動率 | 20.38 |
最大回撤 | -38.59 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 33.57 | 6.69 | 115.19 | 70.75 | 0.02 | 49.38 |
週二 | 33.56 | 6.64 | 123.88 | 76.94 | 0.02 | 51.99 |
週三 | 33.55 | 6.63 | 125.78 | 78.05 | 0.18 | 52.40 |
週四 | 33.58 | 6.47 | 116.98 | 70.59 | 0.11 | 53.15 |
週五 | 33.46 | 6.07 | 109.63 | 65.62 | 0.09 | 51.79 |
週六 | 32.27 | 4.62 | 103.68 | 53.80 | 0.29 | 66.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 88.00 | 62.20 | 5.98 | 1.00 | -1.07 |
2025-02-21 | 89.70 | 53.21 | 5.72 | 1.00 | -1.07 |
2025-02-24 | 90.10 | 50.20 | 5.48 | 1.00 | -1.05 |
2025-02-25 | 87.50 | 47.17 | 5.02 | 1.00 | -1.20 |
2025-02-26 | 87.70 | 46.56 | 4.62 | 1.00 | -1.28 |
2025-02-27 | 84.70 | 38.63 | 4.02 | 1.00 | -1.51 |
2025-03-03 | 76.30 | 24.85 | 2.83 | 1.00 | -2.16 |
2025-03-04 | 73.90 | 24.07 | 1.67 | 1.00 | -2.65 |
2025-03-05 | 81.20 | 43.49 | 1.33 | 1.00 | -2.40 |
2025-03-06 | 81.90 | 40.18 | 1.10 | 1.00 | -2.10 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 88.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-21 | 89.70 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-24 | 90.10 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-25 | 87.50 | 3 | 強烈買入 |
2025-02-26 | 87.70 | 3 | 強烈買入 |
2025-02-27 | 84.70 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 76.30 | 3 | 強烈買入 |
2025-03-04 | 73.90 | 3 | 強烈買入 |
2025-03-05 | 81.20 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 81.90 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 16.36 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2554.91 |
索提諾比率 | 0.38 |
波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.28 |
年化波動率 | 20.38 |
5日波動率 | 0.83 |
10日波動率 | 0.90 |
20日波動率 | 0.95 |
60日波動率 | 1.00 |
上行波動率 | 1.22 |
下行波動率 | 1.03 |
收益率峰度 | 19.91 |
收益率偏度 | 1.18 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.54 |
波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
平均真實範圍(ATR) | 0.53 |
ATR百分比 | 1.50 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.14138 | 5.87006 | 16 | 56.25 | 0.166049 |
2 | 2.56524 | 3.4273 | 16 | 62.5 | 0.699842 |
3 | -0.836851 | 3.42849 | 16 | 37.5 | -0.2927 |
4 | 0.265268 | 4.01719 | 15 | 46.6667 | 0.0245448 |
5 | -1.05714 | 4.75109 | 15 | 46.6667 | -0.257584 |
6 | 1.06756 | 5.03375 | 15 | 46.6667 | 0.17897 |
7 | 1.58493 | 4.91267 | 15 | 66.6667 | 0.288695 |
8 | -1.34988 | 4.18728 | 15 | 33.3333 | -0.36218 |
9 | -0.41322 | 4.83375 | 15 | 53.3333 | -0.119966 |
10 | -1.11568 | 4.36472 | 15 | 40 | -0.293798 |
11 | 0.0709565 | 5.60735 | 15 | 40 | -0.0170687 |
12 | 8.69388 | 27.0315 | 15 | 73.3333 | 0.315455 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 8.69388 | 27.0315 | 15 | 73.3333 | 0.315455 |
2 | 2.56524 | 3.4273 | 16 | 62.5 | 0.699842 |
7 | 1.58493 | 4.91267 | 15 | 66.6667 | 0.288695 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -1.34988 | 4.18728 | 15 | 33.3333 | -0.36218 |
10 | -1.11568 | 4.36472 | 15 | 40 | -0.293798 |
5 | -1.05714 | 4.75109 | 15 | 46.6667 | -0.257584 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 8.69388 | 73.3333 |
2 | 1 | 2.56524 | 62.5 |
7 | 6 | 1.58493 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -1.34988 | 66.6667 |
10 | 9 | -1.11568 | 60 |
5 | 4 | -1.05714 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.18 |
趨勢持續性 | 48.75 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.36 |
趨勢持續性 | 48.67 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.79 |
趨勢持續性 | 47.19 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.04 |
趨勢持續性 | 47.38 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -9.48 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -5.84 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 12.36 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 100.07 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.18 |
成交量動量 | 33.20 |
動量持續性 | 48.75 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.36 |
成交量動量 | 50.00 |
動量持續性 | 48.67 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.79 |
成交量動量 | 69.69 |
動量持續性 | 47.19 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.04 |
成交量動量 | 191.44 |
動量持續性 | 47.38 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.04 |
成交量動量變化率 | 18.13 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 65.08 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 12.36 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 2654.43 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 62.07 |
中期上漲機率 | 52.81 |
長期上漲機率 | 45.67 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4799 | 0.1633 | 0.7438 |
Volume_Shares | 0.4799 | 1.0000 | 0.0793 | 0.5322 |
RSI_14 | 0.1633 | 0.0793 | 1.0000 | 0.3757 |
MACD | 0.7438 | 0.5322 | 0.3757 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 32.143% |
下跌 | 33.436% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -102.01% |
2 | 245.0 | -123.67% |
3 | 337.0 | -110.68% |
4 | 291.0 | -134.02% |
5 | 318.0 | -109.43% |
6 | 307.0 | -116.29% |
7 | 326.0 | -121.78% |
8 | 330.0 | -90.61% |
9 | 305.0 | -94.43% |
10 | 308.0 | -112.99% |
11 | 323.0 | -128.48% |
12 | 331.0 | -117.52% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 81.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 76.758
- 70.900
- 69.121
潛在阻力位 (由低到高)
- 96.812
- 99.600
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.022 |
上漲比例 | 54.087 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.017 |
上漲比例 | 52.821 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.0276705 | 0.0426135 | 52.5 |
2 | 0.0212882 | 0.00271486 | 52.0742 |
3 | 0.00978148 | -0.00560479 | 50.3642 |
4 | 0.0344075 | 0.0907732 | 52.3909 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.0209541 | 54.2271 |
2 | 0.0229604 | 51.2821 |
3 | 0.0307298 | 50.171 |
4 | 0.0198837 | 51.5116 |
5 | 0.0177365 | 52.3649 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.023 |
上漲天數比例 | 51.815 |
下跌天數比例 | 35.386 |
平盤天數比例 | 12.799 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.281 |
平均漲幅 | 0.887 |
平均成交量變化(張) | 29.104 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.377 |
平均漲幅 | 0.670 |
平均成交量變化(張) | -14.415 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.684 |
平均跌幅 | -0.642 |
平均成交量變化(張) | 42.756 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 29.659 |
平均跌幅 | -0.564 |
平均成交量變化(張) | -15.088 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 2.124 |
平均漲跌幅 | 0.833 |
上漲比例 | 55.696 |
平均成交量(張) | 769.509 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.480 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.010 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 40.18 | -48.72% | -2.10 |
最近三天 | 10.83% | 40.18 | -48.72% | -2.10 |
最近一周 | -6.40% | 40.18 | -48.72% | -2.10 |
最近半個月 | -7.56% | 40.18 | -48.72% | -2.10 |
最近一個月 | 8.05% | 40.18 | -48.72% | -2.10 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1655.86張 |
成交量趨勢 | 7.98% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 76.76 |
第2個買點 | 70.90 |
第3個買點 | 69.12 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 67.74 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 96.81 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:97.00% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:85.75% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:44.81% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.86個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:25.26%
- 中期(20日)波動率:31.49%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:33.54
- 價格波動範圍:23.75 ~ 99.60
- 價格變異係數:19.37%
風險指標
- 最大回撤:-38.59%
- 回撤恢復天數:-614天
- 風險調整後收益:0.31
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:141.24%
- 近期波動率:82.64%
- 近期最大回撤:-20.79%
- 近期上漲天數比例:61.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+13949.65%
- 波動率相對表現:+65.22%
- 回撤相對表現:+17.80%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:62.07%
- 近90日上漲機率:52.81%
- 歷史整體上漲機率:45.67%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏多頭,可考慮逢低買入
- 建議使用分批進場策略
報告生成時間:2025-03-08 06:17:50
相關資訊
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