技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 48.473 |
| MACD | 0.226 |
| MACD Signal | 0.774 |
| MACD Histogram | -0.548 |
| 布林帶上軌 | 79.394 |
| 布林帶中軌 | 73.825 |
| 布林帶下軌 | 68.256 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 70.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 69.500
- 68.256
潛在阻力位 (由低到高)
- 79.394
- 83.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 4.154 |
| 年化波動率 | 65.944 |
| 5日波動率 | 3.015 |
| 10日波動率 | 3.240 |
| 20日波動率 | 3.395 |
| 60日波動率 | 3.590 |
| 上行波動率 | 4.414 |
| 下行波動率 | 2.074 |
| 收益率峰度 | 191.327 |
| 收益率偏度 | 7.338 |
| 最大單日漲幅 | 119.586 |
| 最大單日跌幅 | -12.777 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.128 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.272 |
| ATR百分比 | 4.442 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.036% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.957% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.023% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.692% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.080% |
| 上漲天數比例 | 36.197% |
| 下跌天數比例 | 56.429% |
| 平盤天數比例 | 7.374% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.690% | 3.997% | 160.733% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.585% | 1.967% | -31.152% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.719% | -2.372% | 66.290% |
| 價格下跌_成交量下降 | 37.007% | -1.882% | -34.650% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.697% |
| 平均漲跌幅 | 3.203% |
| 上漲比例 | 71.717% |
| 平均成交量(張) | 4706 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.361 |
| 價量變化相關性 | 0.237 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 188 | 111 | 59.043% |
| 3 | 下跌 | 967 | 351 | 36.298% |
| 5 | 上漲 | 33 | 21 | 63.636% |
| 5 | 下跌 | 386 | 138 | 35.751% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 40 | 11 | 27.500% |
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