技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 48.473 |
MACD | 0.226 |
MACD Signal | 0.774 |
MACD Histogram | -0.548 |
布林帶上軌 | 79.394 |
布林帶中軌 | 73.825 |
布林帶下軌 | 68.256 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 70.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 69.500
- 68.256
潛在阻力位 (由低到高)
- 79.394
- 83.300
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 4.154 |
年化波動率 | 65.944 |
5日波動率 | 3.015 |
10日波動率 | 3.240 |
20日波動率 | 3.395 |
60日波動率 | 3.590 |
上行波動率 | 4.414 |
下行波動率 | 2.074 |
收益率峰度 | 191.327 |
收益率偏度 | 7.338 |
最大單日漲幅 | 119.586 |
最大單日跌幅 | -12.777 |
波動率比率(上行/下行) | 2.128 |
平均真實範圍(ATR) | 1.272 |
ATR百分比 | 4.442 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.036% |
月初效應-上漲比例 | 38.957% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.023% |
月底效應-上漲比例 | 37.692% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.080% |
上漲天數比例 | 36.197% |
下跌天數比例 | 56.429% |
平盤天數比例 | 7.374% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.690% | 3.997% | 160.733% |
價格上漲_成交量下降 | 18.585% | 1.967% | -31.152% |
價格下跌_成交量上升 | 20.719% | -2.372% | 66.290% |
價格下跌_成交量下降 | 37.007% | -1.882% | -34.650% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 10.697% |
平均漲跌幅 | 3.203% |
上漲比例 | 71.717% |
平均成交量(張) | 4706 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.361 |
價量變化相關性 | 0.237 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 188 | 111 | 59.043% |
3 | 下跌 | 967 | 351 | 36.298% |
5 | 上漲 | 33 | 21 | 63.636% |
5 | 下跌 | 386 | 138 | 35.751% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 40 | 11 | 27.500% |
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