股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3702.00
平均收盤價24.54
收盤價標準差27.83
最高價173.00
最低價3.67
平均成交量(張)1451.52
成交量標準差(張)2836.92
平均成交金額64302393.71
平均成交筆數846.33
平均漲跌幅-0.22
上漲天數比例36.20
最大單日漲幅20.49
最大單日跌幅-14.62
年化波動率65.94
最大回撤-85.19

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一24.6328.101365.17792.11-0.3734.02
週二24.6928.051552.08903.10-0.2136.98
週三24.4327.501431.90829.14-0.0936.81
週四24.5427.731508.51888.43-0.3334.41
週五24.7328.031409.91827.53-0.1038.67
週六9.515.37778.31320.870.0040.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2077.0069.631.071.000.86
2025-02-2176.8078.011.251.000.83
2025-02-2475.3061.221.251.000.66
2025-02-2573.5058.061.091.000.40
2025-02-2680.8070.851.541.000.68
2025-02-2776.7057.771.541.000.55
2025-03-0373.3054.511.261.000.21
2025-03-0471.3047.580.86-1.00-0.15
2025-03-0571.0049.040.52-1.00-0.39
2025-03-0670.8048.470.23-1.00-0.55

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2077.001買入
2025-02-2176.801買入
2025-02-2475.302強烈買入
2025-02-2573.502強烈買入
2025-02-2680.80-1賣出
2025-02-2776.702強烈買入
2025-03-0373.303強烈買入
2025-03-0471.301買入
2025-03-0571.001買入
2025-03-0670.80-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險32.93
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2356.20
索提諾比率0.90
波動率比率(上行/下行)2.13
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率4.15
年化波動率65.94
5日波動率3.02
10日波動率3.24
20日波動率3.40
60日波動率3.59
上行波動率4.41
下行波動率2.07
收益率峰度191.33
收益率偏度7.34
最大單日漲幅119.59
最大單日跌幅-12.78
波動率比率(上行/下行)2.13
平均真實範圍(ATR)1.27
ATR百分比4.44

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.12005613.60781631.25-0.00342533
214.467825.36441668.750.563828
3-1.7896621.69971631.25-0.0901548
4-4.4055316.00871533.3333-0.285607
55.7557813.15391566.66670.424902
6-4.7529314.51721526.6667-0.338881
7-0.98422910.19941546.6667-0.11284
8-4.9964715.10111533.3333-0.341904
9-3.1277211.22991553.3333-0.293359
1021.983445.680915600.477589
110.98639513.75221553.33330.059607
129.3788323.58171573.33330.390649

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1021.983445.680915600.477589
214.467825.36441668.750.563828
129.3788323.58171573.33330.390649

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-4.9964715.10111533.3333-0.341904
6-4.7529314.51721526.6667-0.338881
4-4.4055316.00871533.3333-0.285607

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
10921.983460
2114.467868.75
12119.3788373.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-4.9964766.6667
65-4.7529373.3333
43-4.4055366.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.72
趨勢持續性43.19

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.39
趨勢持續性43.06

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.66
趨勢持續性45.00

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度8.41
趨勢持續性45.19

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-5.22
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.50
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.86
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-12.74

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.72
成交量動量82.30
動量持續性43.19

10日動量


指標數值
價格動量1.39
成交量動量106.10
動量持續性43.06

20日動量


指標數值
價格動量2.66
成交量動量124.79
動量持續性45.00

60日動量


指標數值
價格動量8.41
成交量動量170.52
動量持續性45.19

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率52.08
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.86

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量239.07
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率42.70
長期上漲機率42.29

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.36070.10080.2221
Volume_Shares0.36071.00000.30340.2695
RSI_140.10080.30341.00000.4140
MACD0.22210.26950.41401.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.043%
下跌36.298%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-59.40%
2245.0-90.61%
3337.0-51.04%
4291.0-73.88%
5318.0-91.82%
6307.0-53.42%
7326.0-98.47%
8330.0-92.12%
9305.0-92.13%
10291.0-66.32%
11323.0-24.77%
12331.0-45.02%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 70.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 69.500

  • 68.256


潛在阻力位 (由低到高)



  • 79.394

  • 83.300


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.036
上漲比例38.957

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.023
上漲比例37.692

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.08039770.19022734.4318
2-0.0557969-0.027114437.9913
3-0.116368-0.12827136.2123
4-0.06782010.46993836.0847

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.059903438.1643
2-0.20366231.9249
3-0.012998835.2941
4-0.065401638.6496
5-0.024358138.5135

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.080
上漲天數比例36.197
下跌天數比例56.429
平盤天數比例7.374

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.690
平均漲幅3.997
平均成交量變化(張)160.733

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.585
平均漲幅1.967
平均成交量變化(張)-31.152

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例20.719
平均跌幅-2.372
平均成交量變化(張)66.290

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例37.007
平均跌幅-1.882
平均成交量變化(張)-34.650

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.697
平均漲跌幅3.203
上漲比例71.717
平均成交量(張)4706.137

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.361
成交量變化與價格變化相關係數0.237

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%48.47-54.31%-0.55
最近三天-0.70%48.47-54.31%-0.55
最近一周-3.67%48.47-54.31%-0.55
最近半個月-1.12%48.47-54.31%-0.55
最近一個月3.81%48.47-54.31%-0.55

成交量分析


指標數值
近期平均成交量599.90張
成交量趨勢132.94%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點69.50
第2個買點68.26

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位66.89 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標79.39 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.15% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.29% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:74.16% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.75個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:76.44%

  • 中期(20日)波動率:77.16%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:24.54

  • 價格波動範圍:3.67 ~ 173.00

  • 價格變異係數:113.40%


風險指標



  • 最大回撤:-85.19%

  • 回撤恢復天數:-191天

  • 風險調整後收益:0.45


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:2.31%

  • 近期波動率:50.86%

  • 近期最大回撤:-19.39%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2949.60%

  • 波動率相對表現:-15.31%

  • 回撤相對表現:+65.80%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:42.29%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 0.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:17:48



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