技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.378 |
| MACD | -0.065 |
| MACD Signal | 0.595 |
| MACD Histogram | -0.660 |
| 布林帶上軌 | 85.064 |
| 布林帶中軌 | 78.795 |
| 布林帶下軌 | 72.526 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 75.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 73.700
- 72.526
潛在阻力位 (由低到高)
- 84.600
- 85.064
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.918 |
| 年化波動率 | 30.453 |
| 5日波動率 | 1.535 |
| 10日波動率 | 1.630 |
| 20日波動率 | 1.690 |
| 60日波動率 | 1.751 |
| 上行波動率 | 1.635 |
| 下行波動率 | 1.313 |
| 收益率峰度 | 6.142 |
| 收益率偏度 | 0.601 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.246 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.962 |
| ATR百分比 | 2.358 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.038% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.075% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.744% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.071% |
| 上漲天數比例 | 39.312% |
| 下跌天數比例 | 54.047% |
| 平盤天數比例 | 6.642% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.388% | 1.827% | 129.919% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.000% | 0.920% | -33.294% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.694% | -1.347% | 81.247% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.917% | -0.914% | -34.628% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.895% |
| 平均漲跌幅 | 1.363% |
| 上漲比例 | 69.565% |
| 平均成交量(張) | 7856 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.552 |
| 價量變化相關性 | 0.411 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 191 | 123 | 64.398% |
| 3 | 下跌 | 786 | 329 | 41.858% |
| 5 | 上漲 | 29 | 17 | 58.621% |
| 5 | 下跌 | 268 | 112 | 41.791% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 22 | 7 | 31.818% |
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