股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價37.29
收盤價標準差12.45
最高價98.50
最低價16.80
平均成交量(張)2273.68
成交量標準差(張)5936.13
平均成交金額126063938.35
平均成交筆數1399.93
平均漲跌幅-0.15
上漲天數比例39.31
最大單日漲幅10.21
最大單日跌幅-9.40
年化波動率30.45
最大回撤-54.20

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一37.3712.692337.501441.75-0.1539.92
週二37.3312.512329.431424.49-0.1838.30
週三37.2912.332306.941411.87-0.1142.40
週四37.2412.222170.841342.59-0.2336.91
週五37.3212.582249.071396.94-0.1038.46
週六32.859.361014.77531.800.3166.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2081.1070.791.331.001.05
2025-02-2182.5073.711.491.000.97
2025-02-2481.6075.121.531.000.81
2025-02-2580.7068.231.471.000.60
2025-02-2680.6066.491.401.000.42
2025-02-2779.8061.111.261.000.23
2025-03-0376.0053.140.84-1.00-0.16
2025-03-0475.6050.970.47-1.00-0.42
2025-03-0576.4041.280.23-1.00-0.53
2025-03-0675.0038.38-0.07-1.00-0.66

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2081.101買入
2025-02-2182.500中性
2025-02-2481.601買入
2025-02-2580.702強烈買入
2025-02-2680.602強烈買入
2025-02-2779.802強烈買入
2025-03-0376.001買入
2025-03-0475.601買入
2025-03-0576.40-1賣出
2025-03-0675.00-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.84
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1455.04
索提諾比率0.41
波動率比率(上行/下行)1.25
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.92
年化波動率30.45
5日波動率1.54
10日波動率1.63
20日波動率1.69
60日波動率1.75
上行波動率1.64
下行波動率1.31
收益率峰度6.14
收益率偏度0.60
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.25
平均真實範圍(ATR)0.96
ATR百分比2.36

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.978086.142161631.25-0.349184
24.716668.114011668.750.560757
30.9521028.245471637.50.0952566
4-1.314516.596241546.6667-0.224549
53.7611512.76721553.33330.28154
61.180277.318941553.33330.138491
7-1.806328.044081540-0.245272
81.233626.116621566.66670.174435
9-3.397995.957861533.3333-0.598312
10-1.914396.351391526.6667-0.327653
11-0.3748097.483211553.3333-0.0723587
126.334958.9496215800.689223

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
126.334958.9496215800.689223
24.716668.114011668.750.560757
53.7611512.76721553.33330.28154

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-3.397995.957861533.3333-0.598312
1-1.978086.142161631.25-0.349184
10-1.914396.351391526.6667-0.327653

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12116.3349580
214.7166668.75
543.7611553.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-3.3979966.6667
112-1.9780868.75
109-1.9143973.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.22
趨勢持續性50.36

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.44
趨勢持續性50.77

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.86
趨勢持續性50.12

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.54
趨勢持續性49.88

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-5.53
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.49
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.92
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-2.05

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.22
成交量動量58.89
動量持續性50.36

10日動量


指標數值
價格動量0.44
成交量動量75.35
動量持續性50.77

20日動量


指標數值
價格動量0.86
成交量動量100.49
動量持續性50.12

60日動量


指標數值
價格動量2.54
成交量動量190.02
動量持續性49.88

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率39.25
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.92

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量2355.53
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率43.82
長期上漲機率45.40

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.55180.10030.3347
Volume_Shares0.55181.00000.20260.5441
RSI_140.10030.20261.00000.5490
MACD0.33470.54410.54901.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.398%
下跌41.858%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-62.42%
2245.0-83.67%
3337.0-65.28%
4291.0-63.57%
5318.0-97.48%
6307.0-78.50%
7326.0-54.29%
8330.0-87.27%
9305.0-72.46%
10308.0-93.83%
11323.0-91.95%
12331.0-93.35%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 75.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 73.700

  • 72.526


潛在阻力位 (由低到高)



  • 84.600

  • 85.064


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.038
上漲比例41.391

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.075
上漲比例39.744

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.06761360.067361939.8864
2-0.05818780.064944138.8646
3-0.108117-0.030425537.8772
4-0.04864860.067826540.6445

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.079951739.1304
2-0.10565338.9277
3-0.050285137.9704
4-0.050872140.4651
5-0.063513541.5541

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.071
上漲天數比例39.312
下跌天數比例54.047
平盤天數比例6.642

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.388
平均漲幅1.827
平均成交量變化(張)129.919

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.000
平均漲幅0.920
平均成交量變化(張)-33.294

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.694
平均跌幅-1.347
平均成交量變化(張)81.247

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.917
平均跌幅-0.914
平均成交量變化(張)-34.628

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.895
平均漲跌幅1.363
上漲比例69.565
平均成交量(張)7856.416

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.552
成交量變化與價格變化相關係數0.411

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%38.38-60.53%-0.66
最近三天-0.79%38.38-60.53%-0.66
最近一周-7.06%38.38-60.53%-0.66
最近半個月-5.42%38.38-60.53%-0.66
最近一個月1.21%38.38-60.53%-0.66

成交量分析


指標數值
近期平均成交量5416.49張
成交量趨勢-19.14%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點73.70
第2個買點72.53

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位71.08 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標84.60 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.73% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.67% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:73.77% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.80個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:31.20%

  • 中期(20日)波動率:30.32%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:37.29

  • 價格波動範圍:16.80 ~ 98.50

  • 價格變異係數:33.38%


風險指標



  • 最大回撤:-54.20%

  • 回撤恢復天數:-570天

  • 風險調整後收益:0.28


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-3.10%

  • 近期波動率:38.61%

  • 近期最大回撤:-19.93%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1371.25%

  • 波動率相對表現:+8.30%

  • 回撤相對表現:+34.27%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:45.40%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:17:46



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