股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 37.29 |
收盤價標準差 | 12.45 |
最高價 | 98.50 |
最低價 | 16.80 |
平均成交量(張) | 2273.68 |
成交量標準差(張) | 5936.13 |
平均成交金額 | 126063938.35 |
平均成交筆數 | 1399.93 |
平均漲跌幅 | -0.15 |
上漲天數比例 | 39.31 |
最大單日漲幅 | 10.21 |
最大單日跌幅 | -9.40 |
年化波動率 | 30.45 |
最大回撤 | -54.20 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 37.37 | 12.69 | 2337.50 | 1441.75 | -0.15 | 39.92 |
週二 | 37.33 | 12.51 | 2329.43 | 1424.49 | -0.18 | 38.30 |
週三 | 37.29 | 12.33 | 2306.94 | 1411.87 | -0.11 | 42.40 |
週四 | 37.24 | 12.22 | 2170.84 | 1342.59 | -0.23 | 36.91 |
週五 | 37.32 | 12.58 | 2249.07 | 1396.94 | -0.10 | 38.46 |
週六 | 32.85 | 9.36 | 1014.77 | 531.80 | 0.31 | 66.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 81.10 | 70.79 | 1.33 | 1.00 | 1.05 |
2025-02-21 | 82.50 | 73.71 | 1.49 | 1.00 | 0.97 |
2025-02-24 | 81.60 | 75.12 | 1.53 | 1.00 | 0.81 |
2025-02-25 | 80.70 | 68.23 | 1.47 | 1.00 | 0.60 |
2025-02-26 | 80.60 | 66.49 | 1.40 | 1.00 | 0.42 |
2025-02-27 | 79.80 | 61.11 | 1.26 | 1.00 | 0.23 |
2025-03-03 | 76.00 | 53.14 | 0.84 | -1.00 | -0.16 |
2025-03-04 | 75.60 | 50.97 | 0.47 | -1.00 | -0.42 |
2025-03-05 | 76.40 | 41.28 | 0.23 | -1.00 | -0.53 |
2025-03-06 | 75.00 | 38.38 | -0.07 | -1.00 | -0.66 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 81.10 | 1 | 買入 |
2025-02-21 | 82.50 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 81.60 | 1 | 買入 |
2025-02-25 | 80.70 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-26 | 80.60 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-27 | 79.80 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-03 | 76.00 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 75.60 | 1 | 買入 |
2025-03-05 | 76.40 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 75.00 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 20.84 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1455.04 |
索提諾比率 | 0.41 |
波動率比率(上行/下行) | 1.25 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.92 |
年化波動率 | 30.45 |
5日波動率 | 1.54 |
10日波動率 | 1.63 |
20日波動率 | 1.69 |
60日波動率 | 1.75 |
上行波動率 | 1.64 |
下行波動率 | 1.31 |
收益率峰度 | 6.14 |
收益率偏度 | 0.60 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.25 |
平均真實範圍(ATR) | 0.96 |
ATR百分比 | 2.36 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.97808 | 6.14216 | 16 | 31.25 | -0.349184 |
2 | 4.71666 | 8.11401 | 16 | 68.75 | 0.560757 |
3 | 0.952102 | 8.24547 | 16 | 37.5 | 0.0952566 |
4 | -1.31451 | 6.59624 | 15 | 46.6667 | -0.224549 |
5 | 3.76115 | 12.7672 | 15 | 53.3333 | 0.28154 |
6 | 1.18027 | 7.31894 | 15 | 53.3333 | 0.138491 |
7 | -1.80632 | 8.04408 | 15 | 40 | -0.245272 |
8 | 1.23362 | 6.11662 | 15 | 66.6667 | 0.174435 |
9 | -3.39799 | 5.95786 | 15 | 33.3333 | -0.598312 |
10 | -1.91439 | 6.35139 | 15 | 26.6667 | -0.327653 |
11 | -0.374809 | 7.48321 | 15 | 53.3333 | -0.0723587 |
12 | 6.33495 | 8.94962 | 15 | 80 | 0.689223 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 6.33495 | 8.94962 | 15 | 80 | 0.689223 |
2 | 4.71666 | 8.11401 | 16 | 68.75 | 0.560757 |
5 | 3.76115 | 12.7672 | 15 | 53.3333 | 0.28154 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | -3.39799 | 5.95786 | 15 | 33.3333 | -0.598312 |
1 | -1.97808 | 6.14216 | 16 | 31.25 | -0.349184 |
10 | -1.91439 | 6.35139 | 15 | 26.6667 | -0.327653 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 6.33495 | 80 |
2 | 1 | 4.71666 | 68.75 |
5 | 4 | 3.76115 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | -3.39799 | 66.6667 |
1 | 12 | -1.97808 | 68.75 |
10 | 9 | -1.91439 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.22 |
趨勢持續性 | 50.36 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.44 |
趨勢持續性 | 50.77 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.86 |
趨勢持續性 | 50.12 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.54 |
趨勢持續性 | 49.88 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -5.53 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.49 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.92 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -2.05 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.22 |
成交量動量 | 58.89 |
動量持續性 | 50.36 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.44 |
成交量動量 | 75.35 |
動量持續性 | 50.77 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.86 |
成交量動量 | 100.49 |
動量持續性 | 50.12 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.54 |
成交量動量 | 190.02 |
動量持續性 | 49.88 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 39.25 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 3.92 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 2355.53 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 37.93 |
中期上漲機率 | 43.82 |
長期上漲機率 | 45.40 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.5518 | 0.1003 | 0.3347 |
Volume_Shares | 0.5518 | 1.0000 | 0.2026 | 0.5441 |
RSI_14 | 0.1003 | 0.2026 | 1.0000 | 0.5490 |
MACD | 0.3347 | 0.5441 | 0.5490 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 64.398% |
下跌 | 41.858% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -62.42% |
2 | 245.0 | -83.67% |
3 | 337.0 | -65.28% |
4 | 291.0 | -63.57% |
5 | 318.0 | -97.48% |
6 | 307.0 | -78.50% |
7 | 326.0 | -54.29% |
8 | 330.0 | -87.27% |
9 | 305.0 | -72.46% |
10 | 308.0 | -93.83% |
11 | 323.0 | -91.95% |
12 | 331.0 | -93.35% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 75.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 73.700
- 72.526
潛在阻力位 (由低到高)
- 84.600
- 85.064
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.038 |
上漲比例 | 41.391 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.075 |
上漲比例 | 39.744 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0676136 | 0.0673619 | 39.8864 |
2 | -0.0581878 | 0.0649441 | 38.8646 |
3 | -0.108117 | -0.0304255 | 37.8772 |
4 | -0.0486486 | 0.0678265 | 40.6445 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0799517 | 39.1304 |
2 | -0.105653 | 38.9277 |
3 | -0.0502851 | 37.9704 |
4 | -0.0508721 | 40.4651 |
5 | -0.0635135 | 41.5541 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.071 |
上漲天數比例 | 39.312 |
下跌天數比例 | 54.047 |
平盤天數比例 | 6.642 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.388 |
平均漲幅 | 1.827 |
平均成交量變化(張) | 129.919 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.000 |
平均漲幅 | 0.920 |
平均成交量變化(張) | -33.294 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.694 |
平均跌幅 | -1.347 |
平均成交量變化(張) | 81.247 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.917 |
平均跌幅 | -0.914 |
平均成交量變化(張) | -34.628 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.895 |
平均漲跌幅 | 1.363 |
上漲比例 | 69.565 |
平均成交量(張) | 7856.416 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.552 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.411 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 38.38 | -60.53% | -0.66 |
最近三天 | -0.79% | 38.38 | -60.53% | -0.66 |
最近一周 | -7.06% | 38.38 | -60.53% | -0.66 |
最近半個月 | -5.42% | 38.38 | -60.53% | -0.66 |
最近一個月 | 1.21% | 38.38 | -60.53% | -0.66 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 5416.49張 |
成交量趨勢 | -19.14% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 73.70 |
第2個買點 | 72.53 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 71.08 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 84.60 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.73% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:95.67% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:73.77% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.80個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:31.20%
- 中期(20日)波動率:30.32%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:37.29
- 價格波動範圍:16.80 ~ 98.50
- 價格變異係數:33.38%
風險指標
- 最大回撤:-54.20%
- 回撤恢復天數:-570天
- 風險調整後收益:0.28
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-3.10%
- 近期波動率:38.61%
- 近期最大回撤:-19.93%
- 近期上漲天數比例:43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1371.25%
- 波動率相對表現:+8.30%
- 回撤相對表現:+34.27%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:37.93%
- 近90日上漲機率:43.82%
- 歷史整體上漲機率:45.40%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:17:46
相關資訊
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