技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 49.425 |
| MACD | 0.176 |
| MACD Signal | 0.211 |
| MACD Histogram | -0.035 |
| 布林帶上軌 | 24.520 |
| 布林帶中軌 | 23.780 |
| 布林帶下軌 | 23.040 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 23.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.040
- 22.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.520
- 24.900
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.333 |
| 年化波動率 | 37.034 |
| 5日波動率 | 1.895 |
| 10日波動率 | 2.017 |
| 20日波動率 | 2.101 |
| 60日波動率 | 2.181 |
| 上行波動率 | 2.014 |
| 下行波動率 | 1.582 |
| 收益率峰度 | 4.862 |
| 收益率偏度 | 0.578 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.986 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.273 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.549 |
| ATR百分比 | 2.972 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.034% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.304% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.034% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.821% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.029% |
| 上漲天數比例 | 39.607% |
| 下跌天數比例 | 50.659% |
| 平盤天數比例 | 9.734% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.372% | 2.373% | 199.988% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.790% | 1.182% | -38.996% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.926% | -1.654% | 117.207% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.912% | -1.001% | -40.302% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.352% |
| 平均漲跌幅 | 1.530% |
| 上漲比例 | 62.597% |
| 平均成交量(張) | 2379 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.445 |
| 價量變化相關性 | 0.216 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 264 | 149 | 56.439% |
| 3 | 下跌 | 817 | 342 | 41.860% |
| 5 | 上漲 | 52 | 31 | 59.615% |
| 5 | 下跌 | 290 | 122 | 42.069% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 4 | 30.769% |
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