技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 49.425 |
MACD | 0.176 |
MACD Signal | 0.211 |
MACD Histogram | -0.035 |
布林帶上軌 | 24.520 |
布林帶中軌 | 23.780 |
布林帶下軌 | 23.040 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 23.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.040
- 22.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.520
- 24.900
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.333 |
年化波動率 | 37.034 |
5日波動率 | 1.895 |
10日波動率 | 2.017 |
20日波動率 | 2.101 |
60日波動率 | 2.181 |
上行波動率 | 2.014 |
下行波動率 | 1.582 |
收益率峰度 | 4.862 |
收益率偏度 | 0.578 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -9.986 |
波動率比率(上行/下行) | 1.273 |
平均真實範圍(ATR) | 0.549 |
ATR百分比 | 2.972 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.034% |
月初效應-上漲比例 | 39.304% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.034% |
月底效應-上漲比例 | 37.821% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.029% |
上漲天數比例 | 39.607% |
下跌天數比例 | 50.659% |
平盤天數比例 | 9.734% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.372% | 2.373% | 199.988% |
價格上漲_成交量下降 | 19.790% | 1.182% | -38.996% |
價格下跌_成交量上升 | 24.926% | -1.654% | 117.207% |
價格下跌_成交量下降 | 32.912% | -1.001% | -40.302% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 10.352% |
平均漲跌幅 | 1.530% |
上漲比例 | 62.597% |
平均成交量(張) | 2379 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.445 |
價量變化相關性 | 0.216 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 264 | 149 | 56.439% |
3 | 下跌 | 817 | 342 | 41.860% |
5 | 上漲 | 52 | 31 | 59.615% |
5 | 下跌 | 290 | 122 | 42.069% |
10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
10 | 下跌 | 13 | 4 | 30.769% |
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