股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價16.83
收盤價標準差7.48
最高價44.50
最低價6.09
平均成交量(張)677.89
成交量標準差(張)1582.04
平均成交金額16719925.43
平均成交筆數339.44
平均漲跌幅-0.10
上漲天數比例39.61
最大單日漲幅10.66
最大單日跌幅-10.13
年化波動率37.03
最大回撤-81.31

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一16.777.54644.72326.82-0.1537.45
週二16.857.56688.65350.83-0.1438.30
週三16.817.45672.38338.15-0.0642.67
週四16.867.46716.14351.84-0.0540.94
週五16.937.43676.79334.31-0.1038.60
週六12.793.71179.7679.270.0340.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2024.3568.540.24-1.000.19
2025-02-2124.4079.490.30-1.000.19
2025-02-2424.1571.230.31-1.000.17
2025-02-2523.8062.670.29-1.000.12
2025-02-2624.4566.670.33-1.000.12
2025-02-2723.6544.300.29-1.000.07
2025-03-0323.4044.870.23-1.000.01
2025-03-0423.8052.440.22-1.00-0.00
2025-03-0523.9556.790.22-1.00-0.00
2025-03-0623.5049.430.18-1.00-0.04

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2024.35-1賣出
2025-02-2124.40-2強烈賣出
2025-02-2424.15-1賣出
2025-02-2523.800中性
2025-02-2624.450中性
2025-02-2723.650中性
2025-03-0323.401買入
2025-03-0423.800中性
2025-03-0523.950中性
2025-03-0623.50-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.11
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1264.56
索提諾比率0.16
波動率比率(上行/下行)1.27
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.33
年化波動率37.03
5日波動率1.89
10日波動率2.02
20日波動率2.10
60日波動率2.18
上行波動率2.01
下行波動率1.58
收益率峰度4.86
收益率偏度0.58
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.99
波動率比率(上行/下行)1.27
平均真實範圍(ATR)0.55
ATR百分比2.97

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12.145279.3402716500.211836
25.4369811.822116750.445802
3-1.7830112.43531631.25-0.156786
40.6451311.889115400.040244
5-2.402057.295451533.3333-0.352099
6-2.024648.797281533.3333-0.249089
7-1.493768.437771546.6667-0.196785
8-1.0177410.7751546.6667-0.109922
9-0.043377812.81481540-0.0163907
10-1.178618.484181553.3333-0.158563
112.3804610.71381553.33330.20663
121.80058.0508915600.202938

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.4369811.822116750.445802
112.3804610.71381553.33330.20663
12.145279.3402716500.211836

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-2.402057.295451533.3333-0.352099
6-2.024648.797281533.3333-0.249089
3-1.7830112.43531631.25-0.156786

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.4369875
11102.3804653.3333
1122.1452750

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-2.4020566.6667
65-2.0246466.6667
32-1.7830168.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.13
趨勢持續性44.85

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.25
趨勢持續性44.88

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.49
趨勢持續性45.31

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.68
趨勢持續性43.96

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.78
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.84
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度7.20
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-14.09

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.13
成交量動量95.51
動量持續性44.85

10日動量


指標數值
價格動量0.25
成交量動量115.60
動量持續性44.88

20日動量


指標數值
價格動量0.49
成交量動量126.03
動量持續性45.31

60日動量


指標數值
價格動量1.68
成交量動量176.71
動量持續性43.96

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.05

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率28.31
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度7.20

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量102.04
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率41.57
長期上漲機率42.17

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.44520.10210.1858
Volume_Shares0.44521.00000.26580.4572
RSI_140.10210.26581.00000.5476
MACD0.18580.45720.54761.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲56.439%
下跌41.860%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-79.53%
2245.0-74.29%
3337.0-70.03%
4291.0-62.89%
5318.0-91.51%
6307.0-88.60%
7326.0-94.79%
8330.0-97.58%
9305.0-100.33%
10308.0-79.87%
11323.0-82.35%
12331.0-69.79%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 23.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 23.040

  • 22.700


潛在阻力位 (由低到高)



  • 24.520

  • 24.900


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.034
上漲比例39.304

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.034
上漲比例37.821

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01228410.12574140
2-0.042762-0.05989739.738
3-0.0368366-0.028893538.9178
4-0.0250520.061724839.8129

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.02328540.2174
2-0.054685339.0443
3-0.013466442.7594
4-0.023965137.3256
5-0.036689236.8243

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.029
上漲天數比例39.607
下跌天數比例50.659
平盤天數比例9.734

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.372
平均漲幅2.373
平均成交量變化(張)199.988

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.790
平均漲幅1.182
平均成交量變化(張)-38.996

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.926
平均跌幅-1.654
平均成交量變化(張)117.207

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.912
平均跌幅-1.001
平均成交量變化(張)-40.302

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.352
平均漲跌幅1.530
上漲比例62.597
平均成交量(張)2378.817

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.445
成交量變化與價格變化相關係數0.216

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%49.43-37.83%-0.04
最近三天-1.26%49.43-37.83%-0.04
最近一周-1.26%49.43-37.83%-0.04
最近半個月-0.21%49.43-37.83%-0.04
最近一個月8.80%49.43-37.83%-0.04

成交量分析


指標數值
近期平均成交量185.03張
成交量趨勢-20.72%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點23.04
第2個買點22.70

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位22.25 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標24.52 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.80% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.77% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:71.64% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.67個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:38.07%

  • 中期(20日)波動率:37.62%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:16.83

  • 價格波動範圍:6.09 ~ 44.50

  • 價格變異係數:44.42%


風險指標



  • 最大回撤:-81.31%

  • 回撤恢復天數:-1572天

  • 風險調整後收益:0.11


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-7.48%

  • 近期波動率:31.03%

  • 近期最大回撤:-18.18%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1399.20%

  • 波動率相對表現:-6.10%

  • 回撤相對表現:+63.13%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:41.57%

  • 歷史整體上漲機率:42.17%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:17:39



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