技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 38.462 |
MACD | -0.477 |
MACD Signal | -0.324 |
MACD Histogram | -0.153 |
布林帶上軌 | 36.677 |
布林帶中軌 | 34.953 |
布林帶下軌 | 33.228 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 33.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 32.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 36.600
- 36.677
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.646 |
年化波動率 | 42.003 |
5日波動率 | 2.228 |
10日波動率 | 2.355 |
20日波動率 | 2.437 |
60日波動率 | 2.517 |
上行波動率 | 2.114 |
下行波動率 | 1.727 |
收益率峰度 | 4.597 |
收益率偏度 | 0.564 |
最大單日漲幅 | 24.008 |
最大單日跌幅 | -14.534 |
波動率比率(上行/下行) | 1.224 |
平均真實範圍(ATR) | 0.959 |
ATR百分比 | 3.406 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.058% |
月初效應-上漲比例 | 40.663% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.093% |
月底效應-上漲比例 | 37.949% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.083% |
上漲天數比例 | 38.397% |
下跌天數比例 | 55.532% |
平盤天數比例 | 6.071% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.906% | 2.607% | 126.769% |
價格上漲_成交量下降 | 20.885% | 1.324% | -32.808% |
價格下跌_成交量上升 | 21.641% | -2.097% | 67.931% |
價格下跌_成交量下降 | 32.569% | -1.339% | -35.637% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 10.362% |
平均漲跌幅 | 1.538% |
上漲比例 | 66.406% |
平均成交量(張) | 16954 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.344 |
價量變化相關性 | 0.239 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 199 | 130 | 65.327% |
3 | 下跌 | 833 | 338 | 40.576% |
5 | 上漲 | 25 | 17 | 68.000% |
5 | 下跌 | 288 | 113 | 39.236% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 13 | 9 | 69.231% |
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