股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3706.00 |
平均收盤價 | 27.01 |
收盤價標準差 | 17.38 |
最高價 | 87.00 |
最低價 | 4.94 |
平均成交量(張) | 5509.94 |
成交量標準差(張) | 11222.51 |
平均成交金額 | 216734433.74 |
平均成交筆數 | 2595.67 |
平均漲跌幅 | -0.25 |
上漲天數比例 | 38.40 |
最大單日漲幅 | 19.97 |
最大單日跌幅 | -9.89 |
年化波動率 | 42.00 |
最大回撤 | -92.12 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 26.78 | 17.37 | 5234.51 | 2471.32 | -0.36 | 36.23 |
週二 | 26.97 | 17.38 | 5502.77 | 2618.85 | -0.28 | 39.65 |
週三 | 26.98 | 17.41 | 5482.08 | 2627.59 | -0.08 | 40.96 |
週四 | 27.10 | 17.40 | 5988.67 | 2748.95 | -0.24 | 38.36 |
週五 | 27.39 | 17.46 | 5399.74 | 2543.74 | -0.29 | 36.64 |
週六 | 19.17 | 10.75 | 2207.26 | 789.20 | 0.05 | 40.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 35.75 | 53.44 | -0.24 | -1.00 | 0.25 |
2025-02-21 | 35.70 | 58.33 | -0.18 | -1.00 | 0.24 |
2025-02-24 | 35.70 | 60.34 | -0.13 | -1.00 | 0.23 |
2025-02-25 | 35.75 | 56.60 | -0.09 | -1.00 | 0.22 |
2025-02-26 | 35.35 | 47.57 | -0.09 | -1.00 | 0.18 |
2025-02-27 | 34.80 | 42.48 | -0.13 | -1.00 | 0.11 |
2025-03-03 | 33.70 | 33.08 | -0.25 | -1.00 | -0.01 |
2025-03-04 | 33.65 | 40.19 | -0.34 | -1.00 | -0.08 |
2025-03-05 | 34.00 | 51.02 | -0.39 | -1.00 | -0.10 |
2025-03-06 | 33.20 | 38.46 | -0.48 | -1.00 | -0.15 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 35.75 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 35.70 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 35.70 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 35.75 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 35.35 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 34.80 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 33.70 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 33.65 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 34.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 33.20 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 27.42 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 680.76 |
索提諾比率 | 0.26 |
波動率比率(上行/下行) | 1.22 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.65 |
年化波動率 | 42.00 |
5日波動率 | 2.23 |
10日波動率 | 2.36 |
20日波動率 | 2.44 |
60日波動率 | 2.52 |
上行波動率 | 2.11 |
下行波動率 | 1.73 |
收益率峰度 | 4.60 |
收益率偏度 | 0.56 |
最大單日漲幅 | 24.01 |
最大單日跌幅 | -14.53 |
波動率比率(上行/下行) | 1.22 |
平均真實範圍(ATR) | 0.96 |
ATR百分比 | 3.41 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -4.28726 | 8.0309 | 16 | 31.25 | -0.554599 |
2 | 3.14245 | 6.64007 | 16 | 50 | 0.448155 |
3 | 3.29203 | 21.6025 | 16 | 31.25 | 0.144676 |
4 | 3.01158 | 17.0782 | 15 | 33.3333 | 0.166582 |
5 | -3.70918 | 6.52524 | 15 | 26.6667 | -0.593978 |
6 | -1.61306 | 8.77771 | 15 | 46.6667 | -0.202755 |
7 | -4.15448 | 11.318 | 15 | 26.6667 | -0.381793 |
8 | -0.77153 | 10.4336 | 15 | 60 | -0.0899204 |
9 | -2.94464 | 7.91073 | 15 | 33.3333 | -0.393302 |
10 | 0.439598 | 16.0033 | 15 | 46.6667 | 0.0170546 |
11 | 6.39341 | 9.93765 | 15 | 60 | 0.626581 |
12 | 8.85026 | 15.8081 | 15 | 66.6667 | 0.549314 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 8.85026 | 15.8081 | 15 | 66.6667 | 0.549314 |
11 | 6.39341 | 9.93765 | 15 | 60 | 0.626581 |
3 | 3.29203 | 21.6025 | 16 | 31.25 | 0.144676 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -4.28726 | 8.0309 | 16 | 31.25 | -0.554599 |
7 | -4.15448 | 11.318 | 15 | 26.6667 | -0.381793 |
5 | -3.70918 | 6.52524 | 15 | 26.6667 | -0.593978 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 8.85026 | 66.6667 |
11 | 10 | 6.39341 | 60 |
3 | 2 | 3.29203 | 31.25 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
1 | 12 | -4.28726 | 68.75 |
7 | 6 | -4.15448 | 73.3333 |
5 | 4 | -3.70918 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.20 |
趨勢持續性 | 47.44 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.42 |
趨勢持續性 | 46.68 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.87 |
趨勢持續性 | 45.87 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.89 |
趨勢持續性 | 45.22 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -4.48 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.14 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 0.03 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -7.92 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.20 |
成交量動量 | 59.01 |
動量持續性 | 47.44 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.42 |
成交量動量 | 69.93 |
動量持續性 | 46.68 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.87 |
成交量動量 | 92.15 |
動量持續性 | 45.87 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.89 |
成交量動量 | 121.63 |
動量持續性 | 45.22 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 25.32 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 0.03 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 992.44 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 46.07 |
長期上漲機率 | 45.80 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3442 | 0.1040 | 0.1597 |
Volume_Shares | 0.3442 | 1.0000 | 0.3229 | 0.4803 |
RSI_14 | 0.1040 | 0.3229 | 1.0000 | 0.5578 |
MACD | 0.1597 | 0.4803 | 0.5578 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 65.327% |
下跌 | 40.576% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -90.27% |
2 | 245.0 | -89.39% |
3 | 337.0 | -60.24% |
4 | 291.0 | -76.63% |
5 | 318.0 | -52.20% |
6 | 307.0 | -65.47% |
7 | 326.0 | -89.26% |
8 | 330.0 | -71.21% |
9 | 305.0 | -57.38% |
10 | 295.0 | -87.80% |
11 | 323.0 | -76.16% |
12 | 331.0 | -72.51% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 33.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 32.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 36.600
- 36.677
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.058 |
上漲比例 | 40.663 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.093 |
上漲比例 | 37.949 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0614659 | 0.0337497 | 37.2727 |
2 | -0.107675 | -0.0337171 | 37.1179 |
3 | -0.094589 | -0.0996782 | 39.0219 |
4 | -0.0679136 | 0.243971 | 40.0421 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0733374 | 39.5631 |
2 | -0.131887 | 34.1149 |
3 | -0.0539061 | 41.9244 |
4 | -0.0895814 | 36.8605 |
5 | -0.0372973 | 41.5541 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.083 |
上漲天數比例 | 38.397 |
下跌天數比例 | 55.532 |
平盤天數比例 | 6.071 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.906 |
平均漲幅 | 2.607 |
平均成交量變化(張) | 126.769 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.885 |
平均漲幅 | 1.324 |
平均成交量變化(張) | -32.808 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.641 |
平均跌幅 | -2.097 |
平均成交量變化(張) | 67.931 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.569 |
平均跌幅 | -1.339 |
平均成交量變化(張) | -35.637 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.362 |
平均漲跌幅 | 1.538 |
上漲比例 | 66.406 |
平均成交量(張) | 16953.931 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.344 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.239 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 38.46 | -101.64% | -0.15 |
最近三天 | -1.34% | 38.46 | -101.64% | -0.15 |
最近一周 | -7.13% | 38.46 | -101.64% | -0.15 |
最近半個月 | -3.49% | 38.46 | -101.64% | -0.15 |
最近一個月 | -0.90% | 38.46 | -101.64% | -0.15 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1125.35張 |
成交量趨勢 | -57.82% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 32.80 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 32.14 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 36.60 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.35% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.48% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:82.65% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.79個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:44.32%
- 中期(20日)波動率:47.91%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:27.01
- 價格波動範圍:4.94 ~ 87.00
- 價格變異係數:64.35%
風險指標
- 最大回撤:-92.12%
- 回撤恢復天數:-2075天
- 風險調整後收益:0.17
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-17.82%
- 近期波動率:35.19%
- 近期最大回撤:-26.29%
- 近期上漲天數比例:43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-2849.46%
- 波動率相對表現:-6.91%
- 回撤相對表現:+65.84%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:46.07%
- 歷史整體上漲機率:45.80%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:17:25
相關資訊
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