股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3706.00
平均收盤價27.01
收盤價標準差17.38
最高價87.00
最低價4.94
平均成交量(張)5509.94
成交量標準差(張)11222.51
平均成交金額216734433.74
平均成交筆數2595.67
平均漲跌幅-0.25
上漲天數比例38.40
最大單日漲幅19.97
最大單日跌幅-9.89
年化波動率42.00
最大回撤-92.12

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一26.7817.375234.512471.32-0.3636.23
週二26.9717.385502.772618.85-0.2839.65
週三26.9817.415482.082627.59-0.0840.96
週四27.1017.405988.672748.95-0.2438.36
週五27.3917.465399.742543.74-0.2936.64
週六19.1710.752207.26789.200.0540.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2035.7553.44-0.24-1.000.25
2025-02-2135.7058.33-0.18-1.000.24
2025-02-2435.7060.34-0.13-1.000.23
2025-02-2535.7556.60-0.09-1.000.22
2025-02-2635.3547.57-0.09-1.000.18
2025-02-2734.8042.48-0.13-1.000.11
2025-03-0333.7033.08-0.25-1.00-0.01
2025-03-0433.6540.19-0.34-1.00-0.08
2025-03-0534.0051.02-0.39-1.00-0.10
2025-03-0633.2038.46-0.48-1.00-0.15

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2035.750中性
2025-02-2135.700中性
2025-02-2435.700中性
2025-02-2535.750中性
2025-02-2635.350中性
2025-02-2734.800中性
2025-03-0333.700中性
2025-03-0433.65-2強烈賣出
2025-03-0534.00-2強烈賣出
2025-03-0633.200中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.42
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數680.76
索提諾比率0.26
波動率比率(上行/下行)1.22
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.65
年化波動率42.00
5日波動率2.23
10日波動率2.36
20日波動率2.44
60日波動率2.52
上行波動率2.11
下行波動率1.73
收益率峰度4.60
收益率偏度0.56
最大單日漲幅24.01
最大單日跌幅-14.53
波動率比率(上行/下行)1.22
平均真實範圍(ATR)0.96
ATR百分比3.41

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-4.287268.03091631.25-0.554599
23.142456.6400716500.448155
33.2920321.60251631.250.144676
43.0115817.07821533.33330.166582
5-3.709186.525241526.6667-0.593978
6-1.613068.777711546.6667-0.202755
7-4.1544811.3181526.6667-0.381793
8-0.7715310.43361560-0.0899204
9-2.944647.910731533.3333-0.393302
100.43959816.00331546.66670.0170546
116.393419.9376515600.626581
128.8502615.80811566.66670.549314

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
128.8502615.80811566.66670.549314
116.393419.9376515600.626581
33.2920321.60251631.250.144676

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-4.287268.03091631.25-0.554599
7-4.1544811.3181526.6667-0.381793
5-3.709186.525241526.6667-0.593978

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12118.8502666.6667
11106.3934160
323.2920331.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-4.2872668.75
76-4.1544873.3333
54-3.7091873.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.20
趨勢持續性47.44

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.42
趨勢持續性46.68

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.87
趨勢持續性45.87

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.89
趨勢持續性45.22

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-4.48
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.14
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.03
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.92

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.20
成交量動量59.01
動量持續性47.44

10日動量


指標數值
價格動量0.42
成交量動量69.93
動量持續性46.68

20日動量


指標數值
價格動量0.87
成交量動量92.15
動量持續性45.87

60日動量


指標數值
價格動量2.89
成交量動量121.63
動量持續性45.22

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率25.32
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.03

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量992.44
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率46.07
長期上漲機率45.80

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.34420.10400.1597
Volume_Shares0.34421.00000.32290.4803
RSI_140.10400.32291.00000.5578
MACD0.15970.48030.55781.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲65.327%
下跌40.576%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-90.27%
2245.0-89.39%
3337.0-60.24%
4291.0-76.63%
5318.0-52.20%
6307.0-65.47%
7326.0-89.26%
8330.0-71.21%
9305.0-57.38%
10295.0-87.80%
11323.0-76.16%
12331.0-72.51%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 33.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 32.800


潛在阻力位 (由低到高)



  • 36.600

  • 36.677


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.058
上漲比例40.663

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.093
上漲比例37.949

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.06146590.033749737.2727
2-0.107675-0.033717137.1179
3-0.094589-0.099678239.0219
4-0.06791360.24397140.0421

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.073337439.5631
2-0.13188734.1149
3-0.053906141.9244
4-0.089581436.8605
5-0.037297341.5541

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.083
上漲天數比例38.397
下跌天數比例55.532
平盤天數比例6.071

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.906
平均漲幅2.607
平均成交量變化(張)126.769

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.885
平均漲幅1.324
平均成交量變化(張)-32.808

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.641
平均跌幅-2.097
平均成交量變化(張)67.931

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.569
平均跌幅-1.339
平均成交量變化(張)-35.637

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.362
平均漲跌幅1.538
上漲比例66.406
平均成交量(張)16953.931

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.344
成交量變化與價格變化相關係數0.239

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%38.46-101.64%-0.15
最近三天-1.34%38.46-101.64%-0.15
最近一周-7.13%38.46-101.64%-0.15
最近半個月-3.49%38.46-101.64%-0.15
最近一個月-0.90%38.46-101.64%-0.15

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1125.35張
成交量趨勢-57.82%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點32.80

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位32.14 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標36.60 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.35% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.48% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:82.65% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.79個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:44.32%

  • 中期(20日)波動率:47.91%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:27.01

  • 價格波動範圍:4.94 ~ 87.00

  • 價格變異係數:64.35%


風險指標



  • 最大回撤:-92.12%

  • 回撤恢復天數:-2075天

  • 風險調整後收益:0.17


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-17.82%

  • 近期波動率:35.19%

  • 近期最大回撤:-26.29%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2849.46%

  • 波動率相對表現:-6.91%

  • 回撤相對表現:+65.84%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:45.80%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:17:25



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