技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 21.875 |
| MACD | -5.351 |
| MACD Signal | -3.908 |
| MACD Histogram | -1.443 |
| 布林帶上軌 | 168.732 |
| 布林帶中軌 | 152.500 |
| 布林帶下軌 | 136.268 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 138.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 136.268
- 135.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 168.500
- 168.732
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.831 |
| 年化波動率 | 44.945 |
| 5日波動率 | 2.480 |
| 10日波動率 | 2.597 |
| 20日波動率 | 2.666 |
| 60日波動率 | 2.738 |
| 上行波動率 | 2.074 |
| 下行波動率 | 1.893 |
| 收益率峰度 | 3.982 |
| 收益率偏度 | 0.221 |
| 最大單日漲幅 | 25.708 |
| 最大單日跌幅 | -18.923 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.096 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.139 |
| ATR百分比 | 3.816 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.118% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.105% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.261% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.774% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.186% |
| 上漲天數比例 | 42.015% |
| 下跌天數比例 | 53.165% |
| 平盤天數比例 | 4.821% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.343% | 2.877% | 99.035% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.542% | 1.349% | -31.008% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.573% | -2.502% | 60.921% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.541% | -1.443% | -33.084% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.511% |
| 平均漲跌幅 | 2.124% |
| 上漲比例 | 72.468% |
| 平均成交量(張) | 11246 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.206 |
| 價量變化相關性 | 0.232 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 240 | 146 | 60.833% |
| 3 | 下跌 | 663 | 299 | 45.098% |
| 5 | 上漲 | 38 | 23 | 60.526% |
| 5 | 下跌 | 202 | 92 | 45.545% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 4 | 26.667% |
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