股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3713.00 |
平均收盤價 | 77.09 |
收盤價標準差 | 39.34 |
最高價 | 198.50 |
最低價 | 24.30 |
平均成交量(張) | 4371.28 |
成交量標準差(張) | 4303.95 |
平均成交金額 | 372706704.15 |
平均成交筆數 | 2750.86 |
平均漲跌幅 | -0.19 |
上漲天數比例 | 42.01 |
最大單日漲幅 | 13.28 |
最大單日跌幅 | -10.82 |
年化波動率 | 44.94 |
最大回撤 | -72.53 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 77.28 | 39.84 | 4057.55 | 2590.10 | -0.26 | 39.84 |
週二 | 77.21 | 39.50 | 4286.90 | 2748.98 | -0.22 | 41.41 |
週三 | 77.06 | 39.13 | 4442.73 | 2787.20 | -0.15 | 44.19 |
週四 | 77.08 | 39.10 | 4568.80 | 2832.23 | -0.25 | 40.78 |
週五 | 77.31 | 39.41 | 4512.81 | 2810.12 | -0.08 | 43.47 |
週六 | 52.98 | 20.39 | 3611.46 | 1929.13 | 0.44 | 60.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 155.00 | 39.02 | -1.53 | -1.00 | -0.18 |
2025-02-21 | 154.50 | 50.00 | -1.69 | -1.00 | -0.27 |
2025-02-24 | 150.00 | 46.38 | -2.16 | -1.00 | -0.59 |
2025-02-25 | 146.00 | 37.50 | -2.82 | -1.00 | -1.00 |
2025-02-26 | 148.00 | 31.82 | -3.15 | -1.00 | -1.06 |
2025-02-27 | 144.00 | 13.11 | -3.69 | -1.00 | -1.28 |
2025-03-03 | 139.50 | 13.33 | -4.43 | -1.00 | -1.62 |
2025-03-04 | 142.50 | 22.95 | -4.72 | -1.00 | -1.53 |
2025-03-05 | 141.50 | 23.73 | -4.97 | -1.00 | -1.42 |
2025-03-06 | 138.50 | 21.88 | -5.35 | -1.00 | -1.44 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 155.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 154.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 150.00 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 146.00 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 148.00 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 144.00 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 139.50 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 142.50 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 141.50 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 138.50 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 30.04 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2461.23 |
索提諾比率 | 0.38 |
波動率比率(上行/下行) | 1.10 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.83 |
年化波動率 | 44.94 |
5日波動率 | 2.48 |
10日波動率 | 2.60 |
20日波動率 | 2.67 |
60日波動率 | 2.74 |
上行波動率 | 2.07 |
下行波動率 | 1.89 |
收益率峰度 | 3.98 |
收益率偏度 | 0.22 |
最大單日漲幅 | 25.71 |
最大單日跌幅 | -18.92 |
波動率比率(上行/下行) | 1.10 |
平均真實範圍(ATR) | 3.14 |
ATR百分比 | 3.82 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.44642 | 15.9625 | 16 | 43.75 | 0.142819 |
2 | 3.30295 | 9.94908 | 16 | 62.5 | 0.315234 |
3 | 4.582 | 10.8417 | 16 | 56.25 | 0.407255 |
4 | -4.55534 | 9.30105 | 15 | 20 | -0.507686 |
5 | 2.71493 | 8.67208 | 15 | 60 | 0.293846 |
6 | 1.53928 | 11.6997 | 15 | 60 | 0.11732 |
7 | -4.9833 | 13.5869 | 15 | 40 | -0.37904 |
8 | -5.58792 | 10.9276 | 15 | 33.3333 | -0.52661 |
9 | 0.102746 | 12.82 | 15 | 53.3333 | -0.00498601 |
10 | -4.40787 | 14.3715 | 15 | 40 | -0.318307 |
11 | 10.7597 | 18.0271 | 15 | 73.3333 | 0.587617 |
12 | 1.32015 | 10.4513 | 15 | 46.6667 | 0.110368 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 10.7597 | 18.0271 | 15 | 73.3333 | 0.587617 |
3 | 4.582 | 10.8417 | 16 | 56.25 | 0.407255 |
2 | 3.30295 | 9.94908 | 16 | 62.5 | 0.315234 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -5.58792 | 10.9276 | 15 | 33.3333 | -0.52661 |
7 | -4.9833 | 13.5869 | 15 | 40 | -0.37904 |
4 | -4.55534 | 9.30105 | 15 | 20 | -0.507686 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 10.7597 | 73.3333 |
3 | 2 | 4.582 | 56.25 |
2 | 1 | 3.30295 | 62.5 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -5.58792 | 66.6667 |
7 | 6 | -4.9833 | 60 |
4 | 3 | -4.55534 | 80 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.28 |
趨勢持續性 | 51.12 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.56 |
趨勢持續性 | 51.01 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.21 |
趨勢持續性 | 51.60 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.36 |
趨勢持續性 | 51.68 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -4.92 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -7.95 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -5.19 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 5.14 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.28 |
成交量動量 | 45.33 |
動量持續性 | 51.12 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.56 |
成交量動量 | 54.83 |
動量持續性 | 51.01 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.21 |
成交量動量 | 55.50 |
動量持續性 | 51.60 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.36 |
成交量動量 | 80.55 |
動量持續性 | 51.68 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 33.36 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 5.19 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超賣 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 5556.39 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 37.93 |
中期上漲機率 | 47.19 |
長期上漲機率 | 47.90 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2061 | 0.0984 | 0.2456 |
Volume_Shares | 0.2061 | 1.0000 | 0.2752 | 0.3042 |
RSI_14 | 0.0984 | 0.2752 | 1.0000 | 0.6243 |
MACD | 0.2456 | 0.3042 | 0.6243 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 60.833% |
下跌 | 45.098% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -24.83% |
2 | 245.0 | -19.18% |
3 | 337.0 | -1.48% |
4 | 291.0 | -33.33% |
5 | 318.0 | -94.65% |
6 | 307.0 | -26.71% |
7 | 326.0 | -21.17% |
8 | 330.0 | -68.79% |
9 | 303.0 | -70.63% |
10 | 304.0 | -15.13% |
11 | 323.0 | -44.89% |
12 | 331.0 | -0.60% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 138.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 136.268
- 135.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 168.500
- 168.732
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.118 |
上漲比例 | 45.105 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.261 |
上漲比例 | 41.774 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.147045 | 0.198596 | 42.9545 |
2 | -0.236135 | 0.0147918 | 43.0131 |
3 | -0.211418 | -0.146231 | 39.5203 |
4 | -0.149165 | 0.15566 | 42.6931 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.161954 | 43.3252 |
2 | -0.266026 | 40.5594 |
3 | -0.117617 | 42.6454 |
4 | -0.258256 | 40.6977 |
5 | -0.014966 | 44.5578 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.186 |
上漲天數比例 | 42.015 |
下跌天數比例 | 53.165 |
平盤天數比例 | 4.821 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.343 |
平均漲幅 | 2.877 |
平均成交量變化(張) | 99.035 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.542 |
平均漲幅 | 1.349 |
平均成交量變化(張) | -31.008 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.573 |
平均跌幅 | -2.502 |
平均成交量變化(張) | 60.921 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 30.541 |
平均跌幅 | -1.443 |
平均成交量變化(張) | -33.084 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.511 |
平均漲跌幅 | 2.124 |
上漲比例 | 72.468 |
平均成交量(張) | 11246.388 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.206 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.232 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 21.88 | -86.25% | -1.44 |
最近三天 | -2.81% | 21.88 | -86.25% | -1.44 |
最近一周 | -5.14% | 21.88 | -86.25% | -1.44 |
最近半個月 | -11.50% | 21.88 | -86.25% | -1.44 |
最近一個月 | -12.06% | 21.88 | -86.25% | -1.44 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 5040.34張 |
成交量趨勢 | 128.12% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 136.27 |
第2個買點 | 135.00 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 132.30 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 168.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.91% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:95.58% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:79.73% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.79個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:45.13%
- 中期(20日)波動率:46.67%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:77.09
- 價格波動範圍:24.30 ~ 198.50
- 價格變異係數:51.04%
風險指標
- 最大回撤:-72.53%
- 回撤恢復天數:-1038天
- 風險調整後收益:0.25
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-20.17%
- 近期波動率:42.67%
- 近期最大回撤:-20.86%
- 近期上漲天數比例:45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-3503.13%
- 波動率相對表現:-2.31%
- 回撤相對表現:+51.67%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:37.93%
- 近90日上漲機率:47.19%
- 歷史整體上漲機率:47.90%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:17:20
相關資訊
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