股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3713.00
平均收盤價77.09
收盤價標準差39.34
最高價198.50
最低價24.30
平均成交量(張)4371.28
成交量標準差(張)4303.95
平均成交金額372706704.15
平均成交筆數2750.86
平均漲跌幅-0.19
上漲天數比例42.01
最大單日漲幅13.28
最大單日跌幅-10.82
年化波動率44.94
最大回撤-72.53

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一77.2839.844057.552590.10-0.2639.84
週二77.2139.504286.902748.98-0.2241.41
週三77.0639.134442.732787.20-0.1544.19
週四77.0839.104568.802832.23-0.2540.78
週五77.3139.414512.812810.12-0.0843.47
週六52.9820.393611.461929.130.4460.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-20155.0039.02-1.53-1.00-0.18
2025-02-21154.5050.00-1.69-1.00-0.27
2025-02-24150.0046.38-2.16-1.00-0.59
2025-02-25146.0037.50-2.82-1.00-1.00
2025-02-26148.0031.82-3.15-1.00-1.06
2025-02-27144.0013.11-3.69-1.00-1.28
2025-03-03139.5013.33-4.43-1.00-1.62
2025-03-04142.5022.95-4.72-1.00-1.53
2025-03-05141.5023.73-4.97-1.00-1.42
2025-03-06138.5021.88-5.35-1.00-1.44

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-20155.00-2強烈賣出
2025-02-21154.50-2強烈賣出
2025-02-24150.00-1賣出
2025-02-25146.000中性
2025-02-26148.00-1賣出
2025-02-27144.001買入
2025-03-03139.501買入
2025-03-04142.50-1賣出
2025-03-05141.500中性
2025-03-06138.500中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險30.04
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2461.23
索提諾比率0.38
波動率比率(上行/下行)1.10
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.83
年化波動率44.94
5日波動率2.48
10日波動率2.60
20日波動率2.67
60日波動率2.74
上行波動率2.07
下行波動率1.89
收益率峰度3.98
收益率偏度0.22
最大單日漲幅25.71
最大單日跌幅-18.92
波動率比率(上行/下行)1.10
平均真實範圍(ATR)3.14
ATR百分比3.82

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12.4464215.96251643.750.142819
23.302959.949081662.50.315234
34.58210.84171656.250.407255
4-4.555349.301051520-0.507686
52.714938.6720815600.293846
61.5392811.699715600.11732
7-4.983313.58691540-0.37904
8-5.5879210.92761533.3333-0.52661
90.10274612.821553.3333-0.00498601
10-4.4078714.37151540-0.318307
1110.759718.02711573.33330.587617
121.3201510.45131546.66670.110368

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1110.759718.02711573.33330.587617
34.58210.84171656.250.407255
23.302959.949081662.50.315234

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-5.5879210.92761533.3333-0.52661
7-4.983313.58691540-0.37904
4-4.555349.301051520-0.507686

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
111010.759773.3333
324.58256.25
213.3029562.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-5.5879266.6667
76-4.983360
43-4.5553480

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.28
趨勢持續性51.12

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.56
趨勢持續性51.01

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.21
趨勢持續性51.60

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.36
趨勢持續性51.68

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-4.92
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-7.95
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-5.19
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度5.14

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.28
成交量動量45.33
動量持續性51.12

10日動量


指標數值
價格動量0.56
成交量動量54.83
動量持續性51.01

20日動量


指標數值
價格動量1.21
成交量動量55.50
動量持續性51.60

60日動量


指標數值
價格動量3.36
成交量動量80.55
動量持續性51.68

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率33.36
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度5.19

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量5556.39
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率47.19
長期上漲機率47.90

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.20610.09840.2456
Volume_Shares0.20611.00000.27520.3042
RSI_140.09840.27521.00000.6243
MACD0.24560.30420.62431.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.833%
下跌45.098%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-24.83%
2245.0-19.18%
3337.0-1.48%
4291.0-33.33%
5318.0-94.65%
6307.0-26.71%
7326.0-21.17%
8330.0-68.79%
9303.0-70.63%
10304.0-15.13%
11323.0-44.89%
12331.0-0.60%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 138.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 136.268

  • 135.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 168.500

  • 168.732


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.118
上漲比例45.105

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.261
上漲比例41.774

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1470450.19859642.9545
2-0.2361350.014791843.0131
3-0.211418-0.14623139.5203
4-0.1491650.1556642.6931

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.16195443.3252
2-0.26602640.5594
3-0.11761742.6454
4-0.25825640.6977
5-0.01496644.5578

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.186
上漲天數比例42.015
下跌天數比例53.165
平盤天數比例4.821

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.343
平均漲幅2.877
平均成交量變化(張)99.035

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.542
平均漲幅1.349
平均成交量變化(張)-31.008

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.573
平均跌幅-2.502
平均成交量變化(張)60.921

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.541
平均跌幅-1.443
平均成交量變化(張)-33.084

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.511
平均漲跌幅2.124
上漲比例72.468
平均成交量(張)11246.388

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.206
成交量變化與價格變化相關係數0.232

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%21.88-86.25%-1.44
最近三天-2.81%21.88-86.25%-1.44
最近一周-5.14%21.88-86.25%-1.44
最近半個月-11.50%21.88-86.25%-1.44
最近一個月-12.06%21.88-86.25%-1.44

成交量分析


指標數值
近期平均成交量5040.34張
成交量趨勢128.12%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點136.27
第2個買點135.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位132.30 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標168.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.91% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.58% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:79.73% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.79個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:45.13%

  • 中期(20日)波動率:46.67%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:77.09

  • 價格波動範圍:24.30 ~ 198.50

  • 價格變異係數:51.04%


風險指標



  • 最大回撤:-72.53%

  • 回撤恢復天數:-1038天

  • 風險調整後收益:0.25


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-20.17%

  • 近期波動率:42.67%

  • 近期最大回撤:-20.86%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3503.13%

  • 波動率相對表現:-2.31%

  • 回撤相對表現:+51.67%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:47.19%

  • 歷史整體上漲機率:47.90%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 64.29%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:17:20



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