技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.500 |
| MACD | -2.005 |
| MACD Signal | -1.134 |
| MACD Histogram | -0.871 |
| 布林帶上軌 | 117.795 |
| 布林帶中軌 | 109.400 |
| 布林帶下軌 | 101.005 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 102.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 101.005
- 100.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 116.500
- 117.795
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.111 |
| 年化波動率 | 33.507 |
| 5日波動率 | 1.840 |
| 10日波動率 | 1.936 |
| 20日波動率 | 1.990 |
| 60日波動率 | 2.030 |
| 上行波動率 | 1.538 |
| 下行波動率 | 1.444 |
| 收益率峰度 | 2.842 |
| 收益率偏度 | 0.118 |
| 最大單日漲幅 | 9.986 |
| 最大單日跌幅 | -9.986 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.065 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.056 |
| ATR百分比 | 2.793 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.012% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.107% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.487% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.061% |
| 上漲天數比例 | 41.113% |
| 下跌天數比例 | 53.321% |
| 平盤天數比例 | 5.539% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.034% | 2.081% | 82.740% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.049% | 1.177% | -29.040% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.049% | -1.780% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.869% | -1.023% | -30.701% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.341% |
| 平均漲跌幅 | 1.392% |
| 上漲比例 | 66.667% |
| 平均成交量(張) | 26449 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.423 |
| 價量變化相關性 | 0.174 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 245 | 141 | 57.551% |
| 3 | 下跌 | 709 | 313 | 44.147% |
| 5 | 上漲 | 44 | 30 | 68.182% |
| 5 | 下跌 | 217 | 97 | 44.700% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 5 | 55.556% |
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