股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 34.58 |
收盤價標準差 | 25.01 |
最高價 | 143.00 |
最低價 | 8.15 |
平均成交量(張) | 10200.30 |
成交量標準差(張) | 9858.77 |
平均成交金額 | 457449956.39 |
平均成交筆數 | 4588.10 |
平均漲跌幅 | -0.16 |
上漲天數比例 | 41.11 |
最大單日漲幅 | 10.76 |
最大單日跌幅 | -9.35 |
年化波動率 | 33.51 |
最大回撤 | -56.81 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 34.87 | 25.49 | 9937.71 | 4592.70 | -0.17 | 41.02 |
週二 | 34.67 | 25.04 | 10247.22 | 4611.94 | -0.13 | 42.82 |
週三 | 34.54 | 24.84 | 10213.58 | 4568.49 | -0.08 | 41.60 |
週四 | 34.44 | 24.61 | 10311.64 | 4583.71 | -0.17 | 41.61 |
週五 | 34.62 | 25.34 | 10409.31 | 4648.18 | -0.23 | 38.32 |
週六 | 23.03 | 6.64 | 4272.13 | 1452.67 | -0.21 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 112.00 | 47.99 | -0.26 | -1.00 | 1.13 |
2025-02-21 | 115.50 | 71.81 | 0.10 | -1.00 | 1.19 |
2025-02-24 | 114.00 | 79.55 | 0.25 | -1.00 | 1.08 |
2025-02-25 | 111.00 | 67.92 | 0.14 | -1.00 | 0.77 |
2025-02-26 | 111.00 | 60.47 | 0.04 | -1.00 | 0.54 |
2025-02-27 | 107.50 | 47.83 | -0.31 | -1.00 | 0.15 |
2025-03-03 | 102.50 | 40.74 | -0.98 | -1.00 | -0.42 |
2025-03-04 | 104.00 | 42.86 | -1.38 | -1.00 | -0.65 |
2025-03-05 | 104.00 | 42.86 | -1.67 | -1.00 | -0.76 |
2025-03-06 | 102.50 | 37.50 | -2.01 | -1.00 | -0.87 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 112.00 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 115.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 114.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 111.00 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 111.00 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 107.50 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 102.50 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 104.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 104.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 102.50 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 22.93 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2186.47 |
索提諾比率 | 0.73 |
波動率比率(上行/下行) | 1.06 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.11 |
年化波動率 | 33.51 |
5日波動率 | 1.84 |
10日波動率 | 1.94 |
20日波動率 | 1.99 |
60日波動率 | 2.03 |
上行波動率 | 1.54 |
下行波動率 | 1.44 |
收益率峰度 | 2.84 |
收益率偏度 | 0.12 |
最大單日漲幅 | 9.99 |
最大單日跌幅 | -9.99 |
波動率比率(上行/下行) | 1.06 |
平均真實範圍(ATR) | 1.06 |
ATR百分比 | 2.79 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.49056 | 7.6416 | 16 | 68.75 | 0.30411 |
2 | 5.51254 | 7.59338 | 16 | 75 | 0.704018 |
3 | 2.62736 | 7.92534 | 16 | 56.25 | 0.310485 |
4 | 1.10305 | 8.84581 | 15 | 33.3333 | 0.105856 |
5 | 1.46729 | 10.0159 | 15 | 53.3333 | 0.129856 |
6 | 2.10159 | 10.8582 | 15 | 53.3333 | 0.178199 |
7 | -2.98185 | 10.4496 | 15 | 40 | -0.301306 |
8 | 0.85581 | 12.2439 | 15 | 40 | 0.0562847 |
9 | -3.5479 | 6.23975 | 15 | 26.6667 | -0.595308 |
10 | 0.465748 | 6.11407 | 15 | 40 | 0.0489169 |
11 | 2.6126 | 8.70237 | 15 | 60 | 0.281066 |
12 | 1.48386 | 6.28034 | 15 | 66.6667 | 0.209733 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 5.51254 | 7.59338 | 16 | 75 | 0.704018 |
3 | 2.62736 | 7.92534 | 16 | 56.25 | 0.310485 |
11 | 2.6126 | 8.70237 | 15 | 60 | 0.281066 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | -3.5479 | 6.23975 | 15 | 26.6667 | -0.595308 |
7 | -2.98185 | 10.4496 | 15 | 40 | -0.301306 |
10 | 0.465748 | 6.11407 | 15 | 40 | 0.0489169 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 5.51254 | 75 |
3 | 2 | 2.62736 | 56.25 |
11 | 10 | 2.6126 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | -3.5479 | 73.3333 |
7 | 6 | -2.98185 | 60 |
10 | 9 | 0.465748 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.37 |
趨勢持續性 | 50.87 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.74 |
趨勢持續性 | 51.65 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.48 |
趨勢持續性 | 53.08 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 4.43 |
趨勢持續性 | 59.02 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -6.89 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -2.30 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -1.95 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -7.66 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.37 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 50.87 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.75 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 51.65 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.48 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 53.08 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 4.43 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 58.97 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 36.57 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 1.95 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 13629.78 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 44.94 |
長期上漲機率 | 47.10 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4235 | 0.0579 | 0.3095 |
Volume_Shares | 0.4235 | 1.0000 | 0.2456 | 0.3314 |
RSI_14 | 0.0579 | 0.2456 | 1.0000 | 0.5090 |
MACD | 0.3095 | 0.3314 | 0.5090 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 57.551% |
下跌 | 44.147% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -97.65% |
2 | 245.0 | -106.94% |
3 | 337.0 | -63.20% |
4 | 291.0 | -93.81% |
5 | 318.0 | -101.57% |
6 | 307.0 | -64.17% |
7 | 326.0 | -53.99% |
8 | 330.0 | -90.00% |
9 | 305.0 | -81.97% |
10 | 308.0 | -74.03% |
11 | 323.0 | -98.76% |
12 | 331.0 | -98.49% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 102.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 101.005
- 100.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 116.500
- 117.795
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.012 |
上漲比例 | 44.696 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.107 |
上漲比例 | 39.487 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0283068 | 0.194169 | 42.9545 |
2 | -0.0581967 | 0.0824285 | 43.0131 |
3 | -0.0844537 | -0.063424 | 37.9813 |
4 | -0.0693659 | 0.0932459 | 40.7484 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.0107488 | 43.7198 |
2 | -0.0691259 | 40.3263 |
3 | -0.0523489 | 42.8734 |
4 | -0.112806 | 37.6744 |
5 | -0.110912 | 40.8784 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.061 |
上漲天數比例 | 41.113 |
下跌天數比例 | 53.321 |
平盤天數比例 | 5.539 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.034 |
平均漲幅 | 2.081 |
平均成交量變化(張) | 82.740 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.049 |
平均漲幅 | 1.177 |
平均成交量變化(張) | -29.040 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.049 |
平均跌幅 | -1.780 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 30.869 |
平均跌幅 | -1.023 |
平均成交量變化(張) | -30.701 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 7.341 |
平均漲跌幅 | 1.392 |
上漲比例 | 66.667 |
平均成交量(張) | 26448.705 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.423 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.174 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 37.50 | -82.19% | -0.87 |
最近三天 | -1.44% | 37.50 | -82.19% | -0.87 |
最近一周 | -7.66% | 37.50 | -82.19% | -0.87 |
最近半個月 | -6.39% | 37.50 | -82.19% | -0.87 |
最近一個月 | -8.07% | 37.50 | -82.19% | -0.87 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 15012.88張 |
成交量趨勢 | -10.28% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 101.00 |
第2個買點 | 100.00 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 98.00 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 116.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.49% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:98.21% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:93.33% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.74個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:33.23%
- 中期(20日)波動率:33.01%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:34.58
- 價格波動範圍:8.15 ~ 143.00
- 價格變異係數:72.34%
風險指標
- 最大回撤:-56.81%
- 回撤恢復天數:-412天
- 風險調整後收益:0.50
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-19.29%
- 近期波動率:43.51%
- 近期最大回撤:-23.06%
- 近期上漲天數比例:43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-3952.50%
- 波動率相對表現:+10.19%
- 回撤相對表現:+33.75%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:44.94%
- 歷史整體上漲機率:47.10%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:16:58
相關資訊
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