股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價34.58
收盤價標準差25.01
最高價143.00
最低價8.15
平均成交量(張)10200.30
成交量標準差(張)9858.77
平均成交金額457449956.39
平均成交筆數4588.10
平均漲跌幅-0.16
上漲天數比例41.11
最大單日漲幅10.76
最大單日跌幅-9.35
年化波動率33.51
最大回撤-56.81

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一34.8725.499937.714592.70-0.1741.02
週二34.6725.0410247.224611.94-0.1342.82
週三34.5424.8410213.584568.49-0.0841.60
週四34.4424.6110311.644583.71-0.1741.61
週五34.6225.3410409.314648.18-0.2338.32
週六23.036.644272.131452.67-0.2146.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-20112.0047.99-0.26-1.001.13
2025-02-21115.5071.810.10-1.001.19
2025-02-24114.0079.550.25-1.001.08
2025-02-25111.0067.920.14-1.000.77
2025-02-26111.0060.470.04-1.000.54
2025-02-27107.5047.83-0.31-1.000.15
2025-03-03102.5040.74-0.98-1.00-0.42
2025-03-04104.0042.86-1.38-1.00-0.65
2025-03-05104.0042.86-1.67-1.00-0.76
2025-03-06102.5037.50-2.01-1.00-0.87

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-20112.000中性
2025-02-21115.50-2強烈賣出
2025-02-24114.00-2強烈賣出
2025-02-25111.000中性
2025-02-26111.000中性
2025-02-27107.501買入
2025-03-03102.501買入
2025-03-04104.00-2強烈賣出
2025-03-05104.00-2強烈賣出
2025-03-06102.50-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.93
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2186.47
索提諾比率0.73
波動率比率(上行/下行)1.06
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.11
年化波動率33.51
5日波動率1.84
10日波動率1.94
20日波動率1.99
60日波動率2.03
上行波動率1.54
下行波動率1.44
收益率峰度2.84
收益率偏度0.12
最大單日漲幅9.99
最大單日跌幅-9.99
波動率比率(上行/下行)1.06
平均真實範圍(ATR)1.06
ATR百分比2.79

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12.490567.64161668.750.30411
25.512547.5933816750.704018
32.627367.925341656.250.310485
41.103058.845811533.33330.105856
51.4672910.01591553.33330.129856
62.1015910.85821553.33330.178199
7-2.9818510.44961540-0.301306
80.8558112.243915400.0562847
9-3.54796.239751526.6667-0.595308
100.4657486.1140715400.0489169
112.61268.7023715600.281066
121.483866.280341566.66670.209733

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.512547.5933816750.704018
32.627367.925341656.250.310485
112.61268.7023715600.281066

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-3.54796.239751526.6667-0.595308
7-2.9818510.44961540-0.301306
100.4657486.1140715400.0489169

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.5125475
322.6273656.25
11102.612660

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-3.547973.3333
76-2.9818560
1090.46574860

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.37
趨勢持續性50.87

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.74
趨勢持續性51.65

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.48
趨勢持續性53.08

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.43
趨勢持續性59.02

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-6.89
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.30
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-1.95
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.66

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.37
成交量動量inf
動量持續性50.87

10日動量


指標數值
價格動量0.75
成交量動量inf
動量持續性51.65

20日動量


指標數值
價格動量1.48
成交量動量inf
動量持續性53.08

60日動量


指標數值
價格動量4.43
成交量動量inf
動量持續性58.97

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率36.57
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度1.95

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量13629.78
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率44.94
長期上漲機率47.10

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.42350.05790.3095
Volume_Shares0.42351.00000.24560.3314
RSI_140.05790.24561.00000.5090
MACD0.30950.33140.50901.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.551%
下跌44.147%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-97.65%
2245.0-106.94%
3337.0-63.20%
4291.0-93.81%
5318.0-101.57%
6307.0-64.17%
7326.0-53.99%
8330.0-90.00%
9305.0-81.97%
10308.0-74.03%
11323.0-98.76%
12331.0-98.49%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 102.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 101.005

  • 100.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 116.500

  • 117.795


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.012
上漲比例44.696

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.107
上漲比例39.487

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02830680.19416942.9545
2-0.05819670.082428543.0131
3-0.0844537-0.06342437.9813
4-0.06936590.093245940.7484

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.010748843.7198
2-0.069125940.3263
3-0.052348942.8734
4-0.11280637.6744
5-0.11091240.8784

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.061
上漲天數比例41.113
下跌天數比例53.321
平盤天數比例5.539

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.034
平均漲幅2.081
平均成交量變化(張)82.740

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.049
平均漲幅1.177
平均成交量變化(張)-29.040

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.049
平均跌幅-1.780
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.869
平均跌幅-1.023
平均成交量變化(張)-30.701

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.341
平均漲跌幅1.392
上漲比例66.667
平均成交量(張)26448.705

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.423
成交量變化與價格變化相關係數0.174

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%37.50-82.19%-0.87
最近三天-1.44%37.50-82.19%-0.87
最近一周-7.66%37.50-82.19%-0.87
最近半個月-6.39%37.50-82.19%-0.87
最近一個月-8.07%37.50-82.19%-0.87

成交量分析


指標數值
近期平均成交量15012.88張
成交量趨勢-10.28%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點101.00
第2個買點100.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位98.00 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標116.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.49% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.21% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:93.33% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.74個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:33.23%

  • 中期(20日)波動率:33.01%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:34.58

  • 價格波動範圍:8.15 ~ 143.00

  • 價格變異係數:72.34%


風險指標



  • 最大回撤:-56.81%

  • 回撤恢復天數:-412天

  • 風險調整後收益:0.50


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-19.29%

  • 近期波動率:43.51%

  • 近期最大回撤:-23.06%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3952.50%

  • 波動率相對表現:+10.19%

  • 回撤相對表現:+33.75%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:47.10%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:16:58



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