技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.308 |
| MACD | 0.024 |
| MACD Signal | 0.417 |
| MACD Histogram | -0.393 |
| 布林帶上軌 | 59.646 |
| 布林帶中軌 | 57.325 |
| 布林帶下軌 | 55.004 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 55.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 55.004
- 53.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 59.646
- 59.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.661 |
| 年化波動率 | 42.243 |
| 5日波動率 | 2.304 |
| 10日波動率 | 2.425 |
| 20日波動率 | 2.499 |
| 60日波動率 | 2.576 |
| 上行波動率 | 2.006 |
| 下行波動率 | 1.750 |
| 收益率峰度 | 2.633 |
| 收益率偏度 | 0.276 |
| 最大單日漲幅 | 14.421 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.146 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.263 |
| ATR百分比 | 3.465 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.002% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.217% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.146% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.203% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.111% |
| 上漲天數比例 | 39.525% |
| 下跌天數比例 | 55.940% |
| 平盤天數比例 | 4.536% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 27.106% | 2.608% | 129.598% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.735% | 1.306% | -32.353% |
| 價格下跌_成交量上升 | 19.681% | -2.248% | 55.051% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.477% | -1.409% | -35.690% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.178% |
| 平均漲跌幅 | 2.286% |
| 上漲比例 | 76.127% |
| 平均成交量(張) | 12893 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.407 |
| 價量變化相關性 | 0.344 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 204 | 135 | 66.176% |
| 3 | 下跌 | 781 | 332 | 42.510% |
| 5 | 上漲 | 24 | 17 | 70.833% |
| 5 | 下跌 | 261 | 113 | 43.295% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 20 | 6 | 30.000% |
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