技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 32.308 |
MACD | 0.024 |
MACD Signal | 0.417 |
MACD Histogram | -0.393 |
布林帶上軌 | 59.646 |
布林帶中軌 | 57.325 |
布林帶下軌 | 55.004 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 55.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 55.004
- 53.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 59.646
- 59.700
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.661 |
年化波動率 | 42.243 |
5日波動率 | 2.304 |
10日波動率 | 2.425 |
20日波動率 | 2.499 |
60日波動率 | 2.576 |
上行波動率 | 2.006 |
下行波動率 | 1.750 |
收益率峰度 | 2.633 |
收益率偏度 | 0.276 |
最大單日漲幅 | 14.421 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.146 |
平均真實範圍(ATR) | 1.263 |
ATR百分比 | 3.465 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.002% |
月初效應-上漲比例 | 45.217% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.146% |
月底效應-上漲比例 | 39.203% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.111% |
上漲天數比例 | 39.525% |
下跌天數比例 | 55.940% |
平盤天數比例 | 4.536% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 27.106% | 2.608% | 129.598% |
價格上漲_成交量下降 | 19.735% | 1.306% | -32.353% |
價格下跌_成交量上升 | 19.681% | -2.248% | 55.051% |
價格下跌_成交量下降 | 33.477% | -1.409% | -35.690% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 10.178% |
平均漲跌幅 | 2.286% |
上漲比例 | 76.127% |
平均成交量(張) | 12893 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.407 |
價量變化相關性 | 0.344 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 204 | 135 | 66.176% |
3 | 下跌 | 781 | 332 | 42.510% |
5 | 上漲 | 24 | 17 | 70.833% |
5 | 下跌 | 261 | 113 | 43.295% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 20 | 6 | 30.000% |
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