股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3704.00 |
平均收盤價 | 34.67 |
收盤價標準差 | 19.88 |
最高價 | 115.50 |
最低價 | 9.78 |
平均成交量(張) | 4204.83 |
成交量標準差(張) | 7424.40 |
平均成交金額 | 206365179.75 |
平均成交筆數 | 2246.91 |
平均漲跌幅 | -0.26 |
上漲天數比例 | 39.52 |
最大單日漲幅 | 9.92 |
最大單日跌幅 | -11.34 |
年化波動率 | 42.24 |
最大回撤 | -68.55 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 34.52 | 19.86 | 3997.94 | 2136.19 | -0.46 | 36.50 |
週二 | 34.66 | 19.77 | 4079.66 | 2193.77 | -0.28 | 40.53 |
週三 | 34.83 | 19.95 | 4144.87 | 2225.52 | -0.00 | 44.12 |
週四 | 34.86 | 19.95 | 4490.20 | 2391.15 | -0.30 | 37.38 |
週五 | 34.74 | 20.02 | 4342.59 | 2311.45 | -0.27 | 38.95 |
週六 | 22.28 | 5.55 | 2719.90 | 1089.80 | -0.87 | 40.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 58.10 | 65.62 | 0.98 | -1.00 | 0.26 |
2025-02-21 | 58.20 | 75.29 | 0.96 | -1.00 | 0.19 |
2025-02-24 | 58.30 | 71.62 | 0.94 | -1.00 | 0.13 |
2025-02-25 | 57.90 | 61.54 | 0.88 | -1.00 | 0.06 |
2025-02-26 | 57.80 | 57.38 | 0.81 | -1.00 | -0.01 |
2025-02-27 | 56.50 | 45.07 | 0.65 | -1.00 | -0.14 |
2025-03-03 | 55.00 | 39.51 | 0.39 | -1.00 | -0.31 |
2025-03-04 | 55.60 | 37.18 | 0.24 | -1.00 | -0.38 |
2025-03-05 | 55.80 | 42.47 | 0.13 | -1.00 | -0.39 |
2025-03-06 | 55.60 | 32.31 | 0.02 | -1.00 | -0.39 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 58.10 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 58.20 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 58.30 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 57.90 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 57.80 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 56.50 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 55.00 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 55.60 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 55.80 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 55.60 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 27.78 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2225.31 |
索提諾比率 | 0.39 |
波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.66 |
年化波動率 | 42.24 |
5日波動率 | 2.30 |
10日波動率 | 2.43 |
20日波動率 | 2.50 |
60日波動率 | 2.58 |
上行波動率 | 2.01 |
下行波動率 | 1.75 |
收益率峰度 | 2.63 |
收益率偏度 | 0.28 |
最大單日漲幅 | 14.42 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
平均真實範圍(ATR) | 1.26 |
ATR百分比 | 3.46 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.055765 | 13.0749 | 16 | 50 | -0.00848206 |
2 | 4.20995 | 11.358 | 16 | 68.75 | 0.355985 |
3 | -0.887527 | 8.07625 | 16 | 50 | -0.13053 |
4 | -0.365286 | 17.6844 | 15 | 40 | -0.0300803 |
5 | 0.831232 | 7.68122 | 15 | 53.3333 | 0.0865181 |
6 | -1.79715 | 8.20453 | 15 | 46.6667 | -0.239358 |
7 | -1.93536 | 9.94803 | 15 | 53.3333 | -0.211301 |
8 | 3.47117 | 12.1935 | 15 | 60 | 0.271004 |
9 | 4.30298 | 12.8648 | 15 | 60 | 0.321522 |
10 | -3.88712 | 10.6685 | 15 | 40 | -0.379979 |
11 | 0.180286 | 10.7617 | 15 | 40 | 0.00126555 |
12 | 4.13092 | 15.0442 | 15 | 60 | 0.263507 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 4.30298 | 12.8648 | 15 | 60 | 0.321522 |
2 | 4.20995 | 11.358 | 16 | 68.75 | 0.355985 |
12 | 4.13092 | 15.0442 | 15 | 60 | 0.263507 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -3.88712 | 10.6685 | 15 | 40 | -0.379979 |
7 | -1.93536 | 9.94803 | 15 | 53.3333 | -0.211301 |
6 | -1.79715 | 8.20453 | 15 | 46.6667 | -0.239358 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | 4.30298 | 60 |
2 | 1 | 4.20995 | 68.75 |
12 | 11 | 4.13092 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -3.88712 | 60 |
7 | 6 | -1.93536 | 46.6667 |
6 | 5 | -1.79715 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.26 |
趨勢持續性 | 49.84 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.52 |
趨勢持續性 | 51.70 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.04 |
趨勢持續性 | 51.62 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.89 |
趨勢持續性 | 51.48 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.53 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.74 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 5.30 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -1.68 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.26 |
成交量動量 | 69.65 |
動量持續性 | 49.84 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.52 |
成交量動量 | 86.70 |
動量持續性 | 51.70 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.04 |
成交量動量 | 105.52 |
動量持續性 | 51.62 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.89 |
成交量動量 | 123.22 |
動量持續性 | 51.48 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.01 |
成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 18.87 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 5.30 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 572.43 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 55.17 |
中期上漲機率 | 43.82 |
長期上漲機率 | 46.85 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4070 | 0.0445 | 0.1802 |
Volume_Shares | 0.4070 | 1.0000 | 0.3079 | 0.4821 |
RSI_14 | 0.0445 | 0.3079 | 1.0000 | 0.5657 |
MACD | 0.1802 | 0.4821 | 0.5657 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 66.176% |
下跌 | 42.510% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -63.42% |
2 | 245.0 | -71.02% |
3 | 337.0 | -81.60% |
4 | 291.0 | -81.79% |
5 | 318.0 | -101.89% |
6 | 307.0 | -62.54% |
7 | 326.0 | -55.52% |
8 | 330.0 | -99.09% |
9 | 298.0 | -31.21% |
10 | 300.0 | -67.00% |
11 | 323.0 | -85.14% |
12 | 331.0 | -57.70% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 55.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 55.004
- 53.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 59.646
- 59.700
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.002 |
上漲比例 | 45.217 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.146 |
上漲比例 | 39.203 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.113295 | 0.0732271 | 38.9773 |
2 | -0.121124 | -0.00496325 | 38.5371 |
3 | -0.0918763 | 0.107206 | 41.195 |
4 | -0.120199 | 0.0278923 | 39.3082 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0823068 | 39.9758 |
2 | -0.188843 | 36.5654 |
3 | -0.0436364 | 41.4269 |
4 | -0.126433 | 39.0643 |
5 | -0.125507 | 42.5676 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.111 |
上漲天數比例 | 39.525 |
下跌天數比例 | 55.940 |
平盤天數比例 | 4.536 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 27.106 |
平均漲幅 | 2.608 |
平均成交量變化(張) | 129.598 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.735 |
平均漲幅 | 1.306 |
平均成交量變化(張) | -32.353 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.681 |
平均跌幅 | -2.248 |
平均成交量變化(張) | 55.051 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.477 |
平均跌幅 | -1.409 |
平均成交量變化(張) | -35.690 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.178 |
平均漲跌幅 | 2.286 |
上漲比例 | 76.127 |
平均成交量(張) | 12893.022 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.407 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.344 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 32.31 | -74.31% | -0.39 |
最近三天 | 0.00% | 32.31 | -74.31% | -0.39 |
最近一周 | -3.97% | 32.31 | -74.31% | -0.39 |
最近半個月 | -3.97% | 32.31 | -74.31% | -0.39 |
最近一個月 | 3.73% | 32.31 | -74.31% | -0.39 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 927.51張 |
成交量趨勢 | -21.02% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 55.00 |
第2個買點 | 53.50 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 52.43 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 59.65 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.10% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.87% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:82.20% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.82個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:42.80%
- 中期(20日)波動率:42.10%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:34.67
- 價格波動範圍:9.78 ~ 115.50
- 價格變異係數:57.33%
風險指標
- 最大回撤:-68.55%
- 回撤恢復天數:79天
- 風險調整後收益:0.26
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:6.72%
- 近期波動率:40.11%
- 近期最大回撤:-18.61%
- 近期上漲天數比例:46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-562.43%
- 波動率相對表現:-2.18%
- 回撤相對表現:+49.94%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:55.17%
- 近90日上漲機率:43.82%
- 歷史整體上漲機率:46.85%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:16:42
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