統懋(2434)技術分析-2025-03-08更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.875 |
| MACD | -0.373 |
| MACD Signal | -0.359 |
| MACD Histogram | -0.014 |
| 布林帶上軌 | 31.256 |
| 布林帶中軌 | 30.290 |
| 布林帶下軌 | 29.324 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.600
- 29.324
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.256
- 31.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 5.882 |
| 年化波動率 | 93.372 |
| 5日波動率 | 2.302 |
| 10日波動率 | 2.530 |
| 20日波動率 | 2.736 |
| 60日波動率 | 3.158 |
| 上行波動率 | 8.323 |
| 下行波動率 | 1.701 |
| 收益率峰度 | 2223.424 |
| 收益率偏度 | 41.808 |
| 最大單日漲幅 | 314.894 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 4.894 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.477 |
| ATR百分比 | 3.497 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.012% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.065% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.040% |
| 上漲天數比例 | 39.519% |
| 下跌天數比例 | 48.472% |
| 平盤天數比例 | 10.603% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.207% | 2.420% | 225.092% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.989% | 1.942% | -41.438% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.129% | -1.670% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.674% | -1.375% | -44.848% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.144% |
| 平均漲跌幅 | 1.377% |
| 上漲比例 | 57.282% |
| 平均成交量(張) | 784 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.035 |
| 價量變化相關性 | 0.139 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 250 | 137 | 54.800% |
| 3 | 下跌 | 817 | 317 | 38.800% |
| 5 | 上漲 | 49 | 24 | 48.980% |
| 5 | 下跌 | 316 | 124 | 39.241% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 12 | 46.154% |
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