股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3697.00 |
平均收盤價 | 15.95 |
收盤價標準差 | 11.52 |
最高價 | 53.50 |
最低價 | 4.27 |
平均成交量(張) | 270.31 |
成交量標準差(張) | 656.67 |
平均成交金額 | 4069400.30 |
平均成交筆數 | 111.64 |
平均漲跌幅 | -0.11 |
上漲天數比例 | 39.52 |
最大單日漲幅 | 16.45 |
最大單日跌幅 | -13.14 |
年化波動率 | 93.37 |
最大回撤 | -81.28 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 15.89 | 11.54 | 269.05 | 111.56 | -0.26 | 38.02 |
週二 | 15.99 | 11.52 | 277.17 | 112.60 | -0.22 | 38.64 |
週三 | 15.90 | 11.51 | 248.98 | 104.79 | 0.03 | 40.05 |
週四 | 16.05 | 11.55 | 271.92 | 112.05 | -0.04 | 39.86 |
週五 | 16.05 | 11.56 | 284.24 | 116.97 | -0.08 | 40.88 |
週六 | 8.81 | 3.46 | 296.39 | 130.80 | -0.43 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 31.00 | 41.67 | -0.35 | -1.00 | 0.06 |
2025-02-21 | 31.00 | 44.44 | -0.30 | -1.00 | 0.09 |
2025-02-24 | 31.25 | 48.98 | -0.23 | -1.00 | 0.13 |
2025-02-25 | 30.65 | 43.64 | -0.22 | -1.00 | 0.11 |
2025-02-26 | 29.70 | 35.29 | -0.29 | -1.00 | 0.03 |
2025-02-27 | 29.70 | 36.92 | -0.34 | -1.00 | -0.01 |
2025-03-03 | 29.60 | 41.38 | -0.38 | -1.00 | -0.05 |
2025-03-04 | 29.70 | 43.33 | -0.40 | -1.00 | -0.05 |
2025-03-05 | 30.05 | 50.00 | -0.39 | -1.00 | -0.03 |
2025-03-06 | 30.00 | 46.88 | -0.37 | -1.00 | -0.01 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 31.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 31.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 31.25 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 30.65 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 29.70 | 1 | 買入 |
2025-02-27 | 29.70 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 29.60 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 29.70 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 30.05 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 30.00 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 27.00 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2188.20 |
索提諾比率 | 0.78 |
波動率比率(上行/下行) | 4.89 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 5.88 |
年化波動率 | 93.37 |
5日波動率 | 2.30 |
10日波動率 | 2.53 |
20日波動率 | 2.74 |
60日波動率 | 3.16 |
上行波動率 | 8.32 |
下行波動率 | 1.70 |
收益率峰度 | 2223.42 |
收益率偏度 | 41.81 |
最大單日漲幅 | 314.89 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 4.89 |
平均真實範圍(ATR) | 0.48 |
ATR百分比 | 3.50 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3702 | 9.56273 | 16 | 43.75 | 0.0212841 |
2 | 6.77775 | 19.6649 | 15 | 68.75 | 0.336186 |
3 | -1.11584 | 12.8038 | 15 | 31.25 | -0.100166 |
4 | 0.566923 | 12.2104 | 15 | 46.6667 | 0.0327799 |
5 | 1.59094 | 14.9143 | 15 | 46.6667 | 0.095497 |
6 | -2.43759 | 8.85449 | 14 | 26.6667 | -0.294118 |
7 | -4.26744 | 10.6791 | 15 | 20 | -0.415215 |
8 | -7.22201 | 11.1492 | 14 | 20 | -0.662707 |
9 | 29.7791 | 89.5083 | 15 | 53.3333 | 0.330834 |
10 | -3.98844 | 8.24447 | 14 | 26.6667 | -0.503988 |
11 | -0.425766 | 10.0662 | 15 | 53.3333 | -0.0588536 |
12 | 1.80022 | 7.54446 | 15 | 53.3333 | 0.216523 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 29.7791 | 89.5083 | 15 | 53.3333 | 0.330834 |
2 | 6.77775 | 19.6649 | 15 | 68.75 | 0.336186 |
12 | 1.80022 | 7.54446 | 15 | 53.3333 | 0.216523 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -7.22201 | 11.1492 | 14 | 20 | -0.662707 |
7 | -4.26744 | 10.6791 | 15 | 20 | -0.415215 |
10 | -3.98844 | 8.24447 | 14 | 26.6667 | -0.503988 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | 29.7791 | 53.3333 |
2 | 1 | 6.77775 | 68.75 |
12 | 11 | 1.80022 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -7.22201 | 80 |
7 | 6 | -4.26744 | 80 |
10 | 9 | -3.98844 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.47 |
趨勢持續性 | 42.28 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.93 |
趨勢持續性 | 41.03 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.03 |
趨勢持續性 | 40.30 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 6.04 |
趨勢持續性 | 44.36 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.13 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.26 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -4.73 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -2.23 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.48 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 40.98 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.96 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 40.01 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.01 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 39.33 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 5.70 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 43.17 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 17.68 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 4.73 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 40.40 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 34.48 |
中期上漲機率 | 39.33 |
長期上漲機率 | 42.21 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | -0.0353 | 0.1155 | 0.1638 |
Volume_Shares | -0.0353 | 1.0000 | 0.2051 | 0.1343 |
RSI_14 | 0.1155 | 0.2051 | 1.0000 | 0.4840 |
MACD | 0.1638 | 0.1343 | 0.4840 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 54.800% |
下跌 | 38.800% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -91.95% |
2 | 245.0 | -106.12% |
3 | 337.0 | -76.26% |
4 | 282.0 | -96.10% |
5 | 318.0 | -82.39% |
6 | 307.0 | -99.02% |
7 | 326.0 | -86.81% |
8 | 330.0 | -85.76% |
9 | 292.0 | -88.36% |
10 | 308.0 | -72.73% |
11 | 323.0 | -91.02% |
12 | 331.0 | -102.72% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 30.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.600
- 29.324
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.256
- 31.400
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.025 |
上漲比例 | 41.012 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.020 |
上漲比例 | 42.065 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0498507 | 0.0798029 | 39.5455 |
2 | -0.0399214 | 0.0471177 | 40.1323 |
3 | -0.0274812 | 0.27182 | 39.557 |
4 | -0.0430316 | -0.0336219 | 38.8773 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0370343 | 40.7273 |
2 | -0.0439452 | 39.6226 |
3 | -0.0531214 | 37.1854 |
4 | -0.0492216 | 38.8304 |
5 | 0.0297586 | 44.7458 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.040 |
上漲天數比例 | 39.519 |
下跌天數比例 | 48.472 |
平盤天數比例 | 10.603 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.207 |
平均漲幅 | 2.420 |
平均成交量變化(張) | 225.092 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.989 |
平均漲幅 | 1.942 |
平均成交量變化(張) | -41.438 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.129 |
平均跌幅 | -1.670 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.674 |
平均跌幅 | -1.375 |
平均成交量變化(張) | -44.848 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 11.144 |
平均漲跌幅 | 1.377 |
上漲比例 | 57.282 |
平均成交量(張) | 783.549 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | -0.035 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.139 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 46.88 | -30.02% | -0.01 |
最近三天 | 1.01% | 46.88 | -30.02% | -0.01 |
最近一周 | -2.12% | 46.88 | -30.02% | -0.01 |
最近半個月 | -0.66% | 46.88 | -30.02% | -0.01 |
最近一個月 | -4.76% | 46.88 | -30.02% | -0.01 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 23.09張 |
成交量趨勢 | 348.93% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 29.60 |
第2個買點 | 29.32 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 28.74 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 31.26 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.44% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.88% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:88.47% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.69個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:93.15%
- 中期(20日)波動率:98.07%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:15.95
- 價格波動範圍:4.27 ~ 53.50
- 價格變異係數:72.21%
風險指標
- 最大回撤:-81.28%
- 回撤恢復天數:177天
- 風險調整後收益:0.23
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-3.85%
- 近期波動率:19.24%
- 近期最大回撤:-10.84%
- 近期上漲天數比例:36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-2775.52%
- 波動率相對表現:-74.86%
- 回撤相對表現:+70.43%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:34.48%
- 近90日上漲機率:39.33%
- 歷史整體上漲機率:42.21%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 28.57%
- 2025-02: 27.78%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:16:40
相關資訊
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