股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3697.00
平均收盤價15.95
收盤價標準差11.52
最高價53.50
最低價4.27
平均成交量(張)270.31
成交量標準差(張)656.67
平均成交金額4069400.30
平均成交筆數111.64
平均漲跌幅-0.11
上漲天數比例39.52
最大單日漲幅16.45
最大單日跌幅-13.14
年化波動率93.37
最大回撤-81.28

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一15.8911.54269.05111.56-0.2638.02
週二15.9911.52277.17112.60-0.2238.64
週三15.9011.51248.98104.790.0340.05
週四16.0511.55271.92112.05-0.0439.86
週五16.0511.56284.24116.97-0.0840.88
週六8.813.46296.39130.80-0.4346.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2031.0041.67-0.35-1.000.06
2025-02-2131.0044.44-0.30-1.000.09
2025-02-2431.2548.98-0.23-1.000.13
2025-02-2530.6543.64-0.22-1.000.11
2025-02-2629.7035.29-0.29-1.000.03
2025-02-2729.7036.92-0.34-1.00-0.01
2025-03-0329.6041.38-0.38-1.00-0.05
2025-03-0429.7043.33-0.40-1.00-0.05
2025-03-0530.0550.00-0.39-1.00-0.03
2025-03-0630.0046.88-0.37-1.00-0.01

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2031.00-2強烈賣出
2025-02-2131.00-2強烈賣出
2025-02-2431.25-1賣出
2025-02-2530.650中性
2025-02-2629.701買入
2025-02-2729.70-1賣出
2025-03-0329.60-1賣出
2025-03-0429.70-1賣出
2025-03-0530.05-2強烈賣出
2025-03-0630.00-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.00
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2188.20
索提諾比率0.78
波動率比率(上行/下行)4.89
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率5.88
年化波動率93.37
5日波動率2.30
10日波動率2.53
20日波動率2.74
60日波動率3.16
上行波動率8.32
下行波動率1.70
收益率峰度2223.42
收益率偏度41.81
最大單日漲幅314.89
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)4.89
平均真實範圍(ATR)0.48
ATR百分比3.50

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.37029.562731643.750.0212841
26.7777519.66491568.750.336186
3-1.1158412.80381531.25-0.100166
40.56692312.21041546.66670.0327799
51.5909414.91431546.66670.095497
6-2.437598.854491426.6667-0.294118
7-4.2674410.67911520-0.415215
8-7.2220111.14921420-0.662707
929.779189.50831553.33330.330834
10-3.988448.244471426.6667-0.503988
11-0.42576610.06621553.3333-0.0588536
121.800227.544461553.33330.216523

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
929.779189.50831553.33330.330834
26.7777519.66491568.750.336186
121.800227.544461553.33330.216523

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-7.2220111.14921420-0.662707
7-4.2674410.67911520-0.415215
10-3.988448.244471426.6667-0.503988

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
9829.779153.3333
216.7777568.75
12111.8002253.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-7.2220180
76-4.2674480
109-3.9884473.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.47
趨勢持續性42.28

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.93
趨勢持續性41.03

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.03
趨勢持續性40.30

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度6.04
趨勢持續性44.36

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.13
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.26
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-4.73
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-2.23

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.48
成交量動量inf
動量持續性40.98

10日動量


指標數值
價格動量0.96
成交量動量inf
動量持續性40.01

20日動量


指標數值
價格動量2.01
成交量動量inf
動量持續性39.33

60日動量


指標數值
價格動量5.70
成交量動量inf
動量持續性43.17

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率17.68
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度4.73

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量40.40
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率39.33
長期上漲機率42.21

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.03530.11550.1638
Volume_Shares-0.03531.00000.20510.1343
RSI_140.11550.20511.00000.4840
MACD0.16380.13430.48401.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲54.800%
下跌38.800%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-91.95%
2245.0-106.12%
3337.0-76.26%
4282.0-96.10%
5318.0-82.39%
6307.0-99.02%
7326.0-86.81%
8330.0-85.76%
9292.0-88.36%
10308.0-72.73%
11323.0-91.02%
12331.0-102.72%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 30.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 29.600

  • 29.324


潛在阻力位 (由低到高)



  • 31.256

  • 31.400


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.025
上漲比例41.012

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.020
上漲比例42.065

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04985070.079802939.5455
2-0.03992140.047117740.1323
3-0.02748120.2718239.557
4-0.0430316-0.033621938.8773

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.037034340.7273
2-0.043945239.6226
3-0.053121437.1854
4-0.049221638.8304
50.029758644.7458

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.040
上漲天數比例39.519
下跌天數比例48.472
平盤天數比例10.603

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.207
平均漲幅2.420
平均成交量變化(張)225.092

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.989
平均漲幅1.942
平均成交量變化(張)-41.438

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.129
平均跌幅-1.670
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.674
平均跌幅-1.375
平均成交量變化(張)-44.848

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.144
平均漲跌幅1.377
上漲比例57.282
平均成交量(張)783.549

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.035
成交量變化與價格變化相關係數0.139

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%46.88-30.02%-0.01
最近三天1.01%46.88-30.02%-0.01
最近一周-2.12%46.88-30.02%-0.01
最近半個月-0.66%46.88-30.02%-0.01
最近一個月-4.76%46.88-30.02%-0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量23.09張
成交量趨勢348.93%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點29.60
第2個買點29.32

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位28.74 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標31.26 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.44% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.88% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:88.47% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.69個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:93.15%

  • 中期(20日)波動率:98.07%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:15.95

  • 價格波動範圍:4.27 ~ 53.50

  • 價格變異係數:72.21%


風險指標



  • 最大回撤:-81.28%

  • 回撤恢復天數:177天

  • 風險調整後收益:0.23


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-3.85%

  • 近期波動率:19.24%

  • 近期最大回撤:-10.84%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2775.52%

  • 波動率相對表現:-74.86%

  • 回撤相對表現:+70.43%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:39.33%

  • 歷史整體上漲機率:42.21%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 27.78%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:16:40



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