技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.325 |
| MACD | -0.248 |
| MACD Signal | -0.062 |
| MACD Histogram | -0.186 |
| 布林帶上軌 | 23.492 |
| 布林帶中軌 | 21.995 |
| 布林帶下軌 | 20.498 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.498
- 20.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.492
- 23.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.698 |
| 年化波動率 | 42.832 |
| 5日波動率 | 2.185 |
| 10日波動率 | 2.308 |
| 20日波動率 | 2.393 |
| 60日波動率 | 2.495 |
| 上行波動率 | 2.360 |
| 下行波動率 | 1.629 |
| 收益率峰度 | 70.474 |
| 收益率偏度 | 3.287 |
| 最大單日漲幅 | 60.793 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.449 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.549 |
| ATR百分比 | 3.342 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.017% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.087% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.041% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.000% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.043% |
| 上漲天數比例 | 39.013% |
| 下跌天數比例 | 53.923% |
| 平盤天數比例 | 7.064% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.530% | 2.446% | 123.815% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.927% | 1.385% | -30.930% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.057% | -2.055% | 54.531% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.486% | -1.359% | -35.155% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.922% |
| 平均漲跌幅 | 2.324% |
| 上漲比例 | 77.446% |
| 平均成交量(張) | 11254 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.304 |
| 價量變化相關性 | 0.289 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 201 | 133 | 66.169% |
| 3 | 下跌 | 807 | 331 | 41.016% |
| 5 | 上漲 | 27 | 18 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 279 | 121 | 43.369% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 20 | 7 | 35.000% |
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