股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3709.00 |
平均收盤價 | 16.28 |
收盤價標準差 | 5.64 |
最高價 | 32.95 |
最低價 | 4.93 |
平均成交量(張) | 3186.30 |
成交量標準差(張) | 6231.24 |
平均成交金額 | 62824259.63 |
平均成交筆數 | 1290.89 |
平均漲跌幅 | -0.21 |
上漲天數比例 | 39.01 |
最大單日漲幅 | 14.88 |
最大單日跌幅 | -12.33 |
年化波動率 | 42.83 |
最大回撤 | -83.94 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 16.23 | 5.71 | 3169.94 | 1285.94 | -0.27 | 38.24 |
週二 | 16.27 | 5.62 | 3191.42 | 1313.76 | -0.26 | 39.60 |
週三 | 16.33 | 5.63 | 3224.90 | 1308.41 | -0.07 | 41.71 |
週四 | 16.33 | 5.62 | 3053.05 | 1242.17 | -0.27 | 37.15 |
週五 | 16.31 | 5.65 | 3311.29 | 1313.27 | -0.17 | 38.15 |
週六 | 13.33 | 4.53 | 2350.55 | 842.93 | -0.08 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 22.85 | 69.41 | 0.22 | -1.00 | 0.21 |
2025-02-21 | 22.75 | 67.44 | 0.23 | -1.00 | 0.18 |
2025-02-24 | 22.40 | 64.44 | 0.21 | -1.00 | 0.13 |
2025-02-25 | 22.15 | 54.32 | 0.17 | -1.00 | 0.07 |
2025-02-26 | 21.95 | 50.60 | 0.12 | -1.00 | 0.02 |
2025-02-27 | 21.75 | 50.00 | 0.07 | -1.00 | -0.03 |
2025-03-03 | 20.75 | 36.73 | -0.06 | -1.00 | -0.12 |
2025-03-04 | 21.00 | 44.09 | -0.13 | -1.00 | -0.16 |
2025-03-05 | 21.10 | 46.24 | -0.18 | -1.00 | -0.17 |
2025-03-06 | 20.75 | 31.33 | -0.25 | -1.00 | -0.19 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 22.85 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 22.75 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 22.40 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 22.15 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 21.95 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 21.75 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 20.75 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 21.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 21.10 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 20.75 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 25.85 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2925.00 |
索提諾比率 | 0.16 |
波動率比率(上行/下行) | 1.45 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.70 |
年化波動率 | 42.83 |
5日波動率 | 2.18 |
10日波動率 | 2.31 |
20日波動率 | 2.39 |
60日波動率 | 2.50 |
上行波動率 | 2.36 |
下行波動率 | 1.63 |
收益率峰度 | 70.47 |
收益率偏度 | 3.29 |
最大單日漲幅 | 60.79 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.45 |
平均真實範圍(ATR) | 0.55 |
ATR百分比 | 3.34 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2.22795 | 7.93808 | 16 | 37.5 | -0.301662 |
2 | 4.53537 | 8.84804 | 16 | 62.5 | 0.493747 |
3 | 1.64381 | 12.6783 | 16 | 50 | 0.116509 |
4 | -1.7705 | 12.3317 | 15 | 20 | -0.157088 |
5 | -0.520032 | 7.11029 | 15 | 60 | -0.0965782 |
6 | 1.20727 | 15.1322 | 15 | 46.6667 | 0.0687672 |
7 | -4.36495 | 11.0086 | 15 | 26.6667 | -0.411642 |
8 | -3.49124 | 10.7299 | 15 | 20 | -0.340907 |
9 | -2.15912 | 10.946 | 15 | 33.3333 | -0.212478 |
10 | -1.86546 | 14.4236 | 15 | 40 | -0.140889 |
11 | 3.25777 | 10.2539 | 15 | 53.3333 | 0.301456 |
12 | 4.68703 | 9.21152 | 15 | 66.6667 | 0.49073 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 4.68703 | 9.21152 | 15 | 66.6667 | 0.49073 |
2 | 4.53537 | 8.84804 | 16 | 62.5 | 0.493747 |
11 | 3.25777 | 10.2539 | 15 | 53.3333 | 0.301456 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -4.36495 | 11.0086 | 15 | 26.6667 | -0.411642 |
8 | -3.49124 | 10.7299 | 15 | 20 | -0.340907 |
1 | -2.22795 | 7.93808 | 16 | 37.5 | -0.301662 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 4.68703 | 66.6667 |
2 | 1 | 4.53537 | 62.5 |
11 | 10 | 3.25777 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -4.36495 | 73.3333 |
8 | 7 | -3.49124 | 80 |
1 | 12 | -2.22795 | 62.5 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.13 |
趨勢持續性 | 47.48 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.26 |
趨勢持續性 | 47.53 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.53 |
趨勢持續性 | 47.67 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.41 |
趨勢持續性 | 48.45 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -5.09 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -2.66 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 0.71 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.11 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.13 |
成交量動量 | 60.78 |
動量持續性 | 47.48 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.26 |
成交量動量 | 72.18 |
動量持續性 | 47.53 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.53 |
成交量動量 | 100.68 |
動量持續性 | 47.67 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.41 |
成交量動量 | 125.95 |
動量持續性 | 48.45 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 29.08 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 0.71 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 1055.58 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 43.82 |
長期上漲機率 | 45.47 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3044 | 0.1132 | 0.1534 |
Volume_Shares | 0.3044 | 1.0000 | 0.2968 | 0.4625 |
RSI_14 | 0.1132 | 0.2968 | 1.0000 | 0.6105 |
MACD | 0.1534 | 0.4625 | 0.6105 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 66.169% |
下跌 | 41.016% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -66.11% |
2 | 245.0 | -94.29% |
3 | 337.0 | -76.56% |
4 | 291.0 | -92.44% |
5 | 318.0 | -98.74% |
6 | 307.0 | -90.23% |
7 | 326.0 | -73.62% |
8 | 330.0 | -103.33% |
9 | 305.0 | -79.34% |
10 | 298.0 | -82.21% |
11 | 323.0 | -92.26% |
12 | 331.0 | -88.52% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 20.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.498
- 20.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.492
- 23.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.017 |
上漲比例 | 42.087 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.041 |
上漲比例 | 40.000 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0443409 | 0.0764279 | 37.2727 |
2 | -0.0488974 | -0.0151694 | 39.4105 |
3 | -0.0510926 | -0.135376 | 38.9178 |
4 | -0.0288761 | 0.173603 | 40.3361 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0353502 | 39.9758 |
2 | -0.0737296 | 35.8974 |
3 | -0.0256229 | 40.1143 |
4 | -0.0417193 | 38.9474 |
5 | -0.0333788 | 42.3208 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.043 |
上漲天數比例 | 39.013 |
下跌天數比例 | 53.923 |
平盤天數比例 | 7.064 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.530 |
平均漲幅 | 2.446 |
平均成交量變化(張) | 123.815 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.927 |
平均漲幅 | 1.385 |
平均成交量變化(張) | -30.930 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.057 |
平均跌幅 | -2.055 |
平均成交量變化(張) | 54.531 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.486 |
平均跌幅 | -1.359 |
平均成交量變化(張) | -35.155 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.922 |
平均漲跌幅 | 2.324 |
上漲比例 | 77.446 |
平均成交量(張) | 11253.600 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.304 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.289 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 31.33 | -83.19% | -0.19 |
最近三天 | -1.19% | 31.33 | -83.19% | -0.19 |
最近一周 | -6.32% | 31.33 | -83.19% | -0.19 |
最近半個月 | -6.95% | 31.33 | -83.19% | -0.19 |
最近一個月 | -0.24% | 31.33 | -83.19% | -0.19 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1631.53張 |
成交量趨勢 | -26.38% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 20.50 |
第2個買點 | 20.20 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 19.80 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 23.49 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.53% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:94.52% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:73.20% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.74個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:42.85%
- 中期(20日)波動率:42.95%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:16.28
- 價格波動範圍:4.93 ~ 32.95
- 價格變異係數:34.65%
風險指標
- 最大回撤:-83.94%
- 回撤恢復天數:-113天
- 風險調整後收益:0.09
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-15.82%
- 近期波動率:39.26%
- 近期最大回撤:-17.82%
- 近期上漲天數比例:43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-2309.38%
- 波動率相對表現:-3.63%
- 回撤相對表現:+66.11%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:43.82%
- 歷史整體上漲機率:45.47%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:16:25
相關資訊
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