股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3709.00 |
| 平均收盤價 | 16.28 |
| 收盤價標準差 | 5.64 |
| 最高價 | 32.95 |
| 最低價 | 4.93 |
| 平均成交量(張) | 3186.30 |
| 成交量標準差(張) | 6231.24 |
| 平均成交金額 | 62824259.63 |
| 平均成交筆數 | 1290.89 |
| 平均漲跌幅 | -0.21 |
| 上漲天數比例 | 39.01 |
| 最大單日漲幅 | 14.88 |
| 最大單日跌幅 | -12.33 |
| 年化波動率 | 42.83 |
| 最大回撤 | -83.94 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 16.23 | 5.71 | 3169.94 | 1285.94 | -0.27 | 38.24 |
| 週二 | 16.27 | 5.62 | 3191.42 | 1313.76 | -0.26 | 39.60 |
| 週三 | 16.33 | 5.63 | 3224.90 | 1308.41 | -0.07 | 41.71 |
| 週四 | 16.33 | 5.62 | 3053.05 | 1242.17 | -0.27 | 37.15 |
| 週五 | 16.31 | 5.65 | 3311.29 | 1313.27 | -0.17 | 38.15 |
| 週六 | 13.33 | 4.53 | 2350.55 | 842.93 | -0.08 | 46.67 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 22.85 | 69.41 | 0.22 | -1.00 | 0.21 |
| 2025-02-21 | 22.75 | 67.44 | 0.23 | -1.00 | 0.18 |
| 2025-02-24 | 22.40 | 64.44 | 0.21 | -1.00 | 0.13 |
| 2025-02-25 | 22.15 | 54.32 | 0.17 | -1.00 | 0.07 |
| 2025-02-26 | 21.95 | 50.60 | 0.12 | -1.00 | 0.02 |
| 2025-02-27 | 21.75 | 50.00 | 0.07 | -1.00 | -0.03 |
| 2025-03-03 | 20.75 | 36.73 | -0.06 | -1.00 | -0.12 |
| 2025-03-04 | 21.00 | 44.09 | -0.13 | -1.00 | -0.16 |
| 2025-03-05 | 21.10 | 46.24 | -0.18 | -1.00 | -0.17 |
| 2025-03-06 | 20.75 | 31.33 | -0.25 | -1.00 | -0.19 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 22.85 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-21 | 22.75 | 0 | 中性 |
| 2025-02-24 | 22.40 | 0 | 中性 |
| 2025-02-25 | 22.15 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 21.95 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 21.75 | 1 | 買入 |
| 2025-03-03 | 20.75 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-04 | 21.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-05 | 21.10 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 20.75 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 25.85 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2925.00 |
| 索提諾比率 | 0.16 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.45 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.70 |
| 年化波動率 | 42.83 |
| 5日波動率 | 2.18 |
| 10日波動率 | 2.31 |
| 20日波動率 | 2.39 |
| 60日波動率 | 2.50 |
| 上行波動率 | 2.36 |
| 下行波動率 | 1.63 |
| 收益率峰度 | 70.47 |
| 收益率偏度 | 3.29 |
| 最大單日漲幅 | 60.79 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.45 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.55 |
| ATR百分比 | 3.34 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.22795 | 7.93808 | 16 | 37.5 | -0.301662 |
| 2 | 4.53537 | 8.84804 | 16 | 62.5 | 0.493747 |
| 3 | 1.64381 | 12.6783 | 16 | 50 | 0.116509 |
| 4 | -1.7705 | 12.3317 | 15 | 20 | -0.157088 |
| 5 | -0.520032 | 7.11029 | 15 | 60 | -0.0965782 |
| 6 | 1.20727 | 15.1322 | 15 | 46.6667 | 0.0687672 |
| 7 | -4.36495 | 11.0086 | 15 | 26.6667 | -0.411642 |
| 8 | -3.49124 | 10.7299 | 15 | 20 | -0.340907 |
| 9 | -2.15912 | 10.946 | 15 | 33.3333 | -0.212478 |
| 10 | -1.86546 | 14.4236 | 15 | 40 | -0.140889 |
| 11 | 3.25777 | 10.2539 | 15 | 53.3333 | 0.301456 |
| 12 | 4.68703 | 9.21152 | 15 | 66.6667 | 0.49073 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4.68703 | 9.21152 | 15 | 66.6667 | 0.49073 |
| 2 | 4.53537 | 8.84804 | 16 | 62.5 | 0.493747 |
| 11 | 3.25777 | 10.2539 | 15 | 53.3333 | 0.301456 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -4.36495 | 11.0086 | 15 | 26.6667 | -0.411642 |
| 8 | -3.49124 | 10.7299 | 15 | 20 | -0.340907 |
| 1 | -2.22795 | 7.93808 | 16 | 37.5 | -0.301662 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 4.68703 | 66.6667 |
| 2 | 1 | 4.53537 | 62.5 |
| 11 | 10 | 3.25777 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -4.36495 | 73.3333 |
| 8 | 7 | -3.49124 | 80 |
| 1 | 12 | -2.22795 | 62.5 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.13 |
| 趨勢持續性 | 47.48 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.26 |
| 趨勢持續性 | 47.53 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.53 |
| 趨勢持續性 | 47.67 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.41 |
| 趨勢持續性 | 48.45 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -5.09 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -2.66 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 0.71 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.11 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.13 |
| 成交量動量 | 60.78 |
| 動量持續性 | 47.48 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.26 |
| 成交量動量 | 72.18 |
| 動量持續性 | 47.53 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.53 |
| 成交量動量 | 100.68 |
| 動量持續性 | 47.67 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.41 |
| 成交量動量 | 125.95 |
| 動量持續性 | 48.45 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 29.08 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.71 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 1055.58 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 48.28 |
| 中期上漲機率 | 43.82 |
| 長期上漲機率 | 45.47 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3044 | 0.1132 | 0.1534 |
| Volume_Shares | 0.3044 | 1.0000 | 0.2968 | 0.4625 |
| RSI_14 | 0.1132 | 0.2968 | 1.0000 | 0.6105 |
| MACD | 0.1534 | 0.4625 | 0.6105 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 66.169% |
| 下跌 | 41.016% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -66.11% |
| 2 | 245.0 | -94.29% |
| 3 | 337.0 | -76.56% |
| 4 | 291.0 | -92.44% |
| 5 | 318.0 | -98.74% |
| 6 | 307.0 | -90.23% |
| 7 | 326.0 | -73.62% |
| 8 | 330.0 | -103.33% |
| 9 | 305.0 | -79.34% |
| 10 | 298.0 | -82.21% |
| 11 | 323.0 | -92.26% |
| 12 | 331.0 | -88.52% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 20.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.498
- 20.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.492
- 23.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.017 |
| 上漲比例 | 42.087 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.041 |
| 上漲比例 | 40.000 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0443409 | 0.0764279 | 37.2727 |
| 2 | -0.0488974 | -0.0151694 | 39.4105 |
| 3 | -0.0510926 | -0.135376 | 38.9178 |
| 4 | -0.0288761 | 0.173603 | 40.3361 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0353502 | 39.9758 |
| 2 | -0.0737296 | 35.8974 |
| 3 | -0.0256229 | 40.1143 |
| 4 | -0.0417193 | 38.9474 |
| 5 | -0.0333788 | 42.3208 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.043 |
| 上漲天數比例 | 39.013 |
| 下跌天數比例 | 53.923 |
| 平盤天數比例 | 7.064 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.530 |
| 平均漲幅 | 2.446 |
| 平均成交量變化(張) | 123.815 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.927 |
| 平均漲幅 | 1.385 |
| 平均成交量變化(張) | -30.930 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.057 |
| 平均跌幅 | -2.055 |
| 平均成交量變化(張) | 54.531 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.486 |
| 平均跌幅 | -1.359 |
| 平均成交量變化(張) | -35.155 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.922 |
| 平均漲跌幅 | 2.324 |
| 上漲比例 | 77.446 |
| 平均成交量(張) | 11253.600 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.304 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.289 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 31.33 | -83.19% | -0.19 |
| 最近三天 | -1.19% | 31.33 | -83.19% | -0.19 |
| 最近一周 | -6.32% | 31.33 | -83.19% | -0.19 |
| 最近半個月 | -6.95% | 31.33 | -83.19% | -0.19 |
| 最近一個月 | -0.24% | 31.33 | -83.19% | -0.19 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1631.53張 |
| 成交量趨勢 | -26.38% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 20.50 |
| 第2個買點 | 20.20 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 19.80 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 23.49 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.53% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：94.52% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：73.20% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.74個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：42.85%
- 中期(20日)波動率：42.95%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：16.28
- 價格波動範圍：4.93 ~ 32.95
- 價格變異係數：34.65%
風險指標
- 最大回撤：-83.94%
- 回撤恢復天數：-113天
- 風險調整後收益：0.09
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-15.82%
- 近期波動率：39.26%
- 近期最大回撤：-17.82%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-2309.38%
- 波動率相對表現：-3.63%
- 回撤相對表現：+66.11%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：48.28%
- 近90日上漲機率：43.82%
- 歷史整體上漲機率：45.47%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:16:25
相關資訊
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