股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3709.00
平均收盤價16.28
收盤價標準差5.64
最高價32.95
最低價4.93
平均成交量(張)3186.30
成交量標準差(張)6231.24
平均成交金額62824259.63
平均成交筆數1290.89
平均漲跌幅-0.21
上漲天數比例39.01
最大單日漲幅14.88
最大單日跌幅-12.33
年化波動率42.83
最大回撤-83.94

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一16.235.713169.941285.94-0.2738.24
週二16.275.623191.421313.76-0.2639.60
週三16.335.633224.901308.41-0.0741.71
週四16.335.623053.051242.17-0.2737.15
週五16.315.653311.291313.27-0.1738.15
週六13.334.532350.55842.93-0.0846.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2022.8569.410.22-1.000.21
2025-02-2122.7567.440.23-1.000.18
2025-02-2422.4064.440.21-1.000.13
2025-02-2522.1554.320.17-1.000.07
2025-02-2621.9550.600.12-1.000.02
2025-02-2721.7550.000.07-1.00-0.03
2025-03-0320.7536.73-0.06-1.00-0.12
2025-03-0421.0044.09-0.13-1.00-0.16
2025-03-0521.1046.24-0.18-1.00-0.17
2025-03-0620.7531.33-0.25-1.00-0.19

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2022.85-1賣出
2025-02-2122.750中性
2025-02-2422.400中性
2025-02-2522.150中性
2025-02-2621.950中性
2025-02-2721.751買入
2025-03-0320.75-1賣出
2025-03-0421.00-2強烈賣出
2025-03-0521.10-2強烈賣出
2025-03-0620.75-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.85
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2925.00
索提諾比率0.16
波動率比率(上行/下行)1.45
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.70
年化波動率42.83
5日波動率2.18
10日波動率2.31
20日波動率2.39
60日波動率2.50
上行波動率2.36
下行波動率1.63
收益率峰度70.47
收益率偏度3.29
最大單日漲幅60.79
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.45
平均真實範圍(ATR)0.55
ATR百分比3.34

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.227957.938081637.5-0.301662
24.535378.848041662.50.493747
31.6438112.678316500.116509
4-1.770512.33171520-0.157088
5-0.5200327.110291560-0.0965782
61.2072715.13221546.66670.0687672
7-4.3649511.00861526.6667-0.411642
8-3.4912410.72991520-0.340907
9-2.1591210.9461533.3333-0.212478
10-1.8654614.42361540-0.140889
113.2577710.25391553.33330.301456
124.687039.211521566.66670.49073

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
124.687039.211521566.66670.49073
24.535378.848041662.50.493747
113.2577710.25391553.33330.301456

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-4.3649511.00861526.6667-0.411642
8-3.4912410.72991520-0.340907
1-2.227957.938081637.5-0.301662

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12114.6870366.6667
214.5353762.5
11103.2577753.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-4.3649573.3333
87-3.4912480
112-2.2279562.5

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.13
趨勢持續性47.48

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.26
趨勢持續性47.53

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.53
趨勢持續性47.67

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.41
趨勢持續性48.45

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-5.09
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.66
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.71
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-3.11

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.13
成交量動量60.78
動量持續性47.48

10日動量


指標數值
價格動量0.26
成交量動量72.18
動量持續性47.53

20日動量


指標數值
價格動量0.53
成交量動量100.68
動量持續性47.67

60日動量


指標數值
價格動量1.41
成交量動量125.95
動量持續性48.45

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率29.08
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.71

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1055.58
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率43.82
長期上漲機率45.47

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.30440.11320.1534
Volume_Shares0.30441.00000.29680.4625
RSI_140.11320.29681.00000.6105
MACD0.15340.46250.61051.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲66.169%
下跌41.016%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-66.11%
2245.0-94.29%
3337.0-76.56%
4291.0-92.44%
5318.0-98.74%
6307.0-90.23%
7326.0-73.62%
8330.0-103.33%
9305.0-79.34%
10298.0-82.21%
11323.0-92.26%
12331.0-88.52%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 20.750


潛在支撐位 (由高到低)



  • 20.498

  • 20.200


潛在阻力位 (由低到高)



  • 23.492

  • 23.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.017
上漲比例42.087

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.041
上漲比例40.000

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04434090.076427937.2727
2-0.0488974-0.015169439.4105
3-0.0510926-0.13537638.9178
4-0.02887610.17360340.3361

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.035350239.9758
2-0.073729635.8974
3-0.025622940.1143
4-0.041719338.9474
5-0.033378842.3208

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.043
上漲天數比例39.013
下跌天數比例53.923
平盤天數比例7.064

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例26.530
平均漲幅2.446
平均成交量變化(張)123.815

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.927
平均漲幅1.385
平均成交量變化(張)-30.930

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.057
平均跌幅-2.055
平均成交量變化(張)54.531

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.486
平均跌幅-1.359
平均成交量變化(張)-35.155

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.922
平均漲跌幅2.324
上漲比例77.446
平均成交量(張)11253.600

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.304
成交量變化與價格變化相關係數0.289

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%31.33-83.19%-0.19
最近三天-1.19%31.33-83.19%-0.19
最近一周-6.32%31.33-83.19%-0.19
最近半個月-6.95%31.33-83.19%-0.19
最近一個月-0.24%31.33-83.19%-0.19

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1631.53張
成交量趨勢-26.38%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點20.50
第2個買點20.20

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位19.80 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標23.49 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.53% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.52% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:73.20% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.74個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:42.85%

  • 中期(20日)波動率:42.95%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:16.28

  • 價格波動範圍:4.93 ~ 32.95

  • 價格變異係數:34.65%


風險指標



  • 最大回撤:-83.94%

  • 回撤恢復天數:-113天

  • 風險調整後收益:0.09


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-15.82%

  • 近期波動率:39.26%

  • 近期最大回撤:-17.82%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2309.38%

  • 波動率相對表現:-3.63%

  • 回撤相對表現:+66.11%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:45.47%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:16:25



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