技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 54.676 |
MACD | -0.314 |
MACD Signal | -0.318 |
MACD Histogram | 0.005 |
布林帶上軌 | 98.115 |
布林帶中軌 | 94.995 |
布林帶下軌 | 91.875 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 95.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 94.995
- 91.875
- 90.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 98.115
- 99.000
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.341 |
年化波動率 | 37.163 |
5日波動率 | 1.984 |
10日波動率 | 2.082 |
20日波動率 | 2.141 |
60日波動率 | 2.202 |
上行波動率 | 1.892 |
下行波動率 | 1.525 |
收益率峰度 | 3.603 |
收益率偏度 | 0.509 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.241 |
平均真實範圍(ATR) | 1.409 |
ATR百分比 | 3.007 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.074% |
月初效應-上漲比例 | 39.130% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.142% |
月底效應-上漲比例 | 40.256% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.115% |
上漲天數比例 | 39.446% |
下跌天數比例 | 54.450% |
平盤天數比例 | 6.104% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.738% | 2.358% | 133.554% |
價格上漲_成交量下降 | 20.651% | 1.185% | -35.016% |
價格下跌_成交量上升 | 22.694% | -1.679% | 85.148% |
價格下跌_成交量下降 | 31.917% | -1.215% | -35.192% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 10.003% |
平均漲跌幅 | 1.762% |
上漲比例 | 66.935% |
平均成交量(張) | 9325 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.521 |
價量變化相關性 | 0.238 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 211 | 129 | 61.137% |
3 | 下跌 | 800 | 320 | 40.000% |
5 | 上漲 | 28 | 21 | 75.000% |
5 | 下跌 | 287 | 116 | 40.418% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 25 | 6 | 24.000% |
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