技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 54.676 |
| MACD | -0.314 |
| MACD Signal | -0.318 |
| MACD Histogram | 0.005 |
| 布林帶上軌 | 98.115 |
| 布林帶中軌 | 94.995 |
| 布林帶下軌 | 91.875 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 95.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 94.995
- 91.875
- 90.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 98.115
- 99.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.341 |
| 年化波動率 | 37.163 |
| 5日波動率 | 1.984 |
| 10日波動率 | 2.082 |
| 20日波動率 | 2.141 |
| 60日波動率 | 2.202 |
| 上行波動率 | 1.892 |
| 下行波動率 | 1.525 |
| 收益率峰度 | 3.603 |
| 收益率偏度 | 0.509 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.241 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.409 |
| ATR百分比 | 3.007 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.074% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.142% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.256% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.115% |
| 上漲天數比例 | 39.446% |
| 下跌天數比例 | 54.450% |
| 平盤天數比例 | 6.104% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.738% | 2.358% | 133.554% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.651% | 1.185% | -35.016% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.694% | -1.679% | 85.148% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.917% | -1.215% | -35.192% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.003% |
| 平均漲跌幅 | 1.762% |
| 上漲比例 | 66.935% |
| 平均成交量(張) | 9325 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.521 |
| 價量變化相關性 | 0.238 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 211 | 129 | 61.137% |
| 3 | 下跌 | 800 | 320 | 40.000% |
| 5 | 上漲 | 28 | 21 | 75.000% |
| 5 | 下跌 | 287 | 116 | 40.418% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 6 | 24.000% |
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