股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價40.90
收盤價標準差26.98
最高價156.50
最低價11.80
平均成交量(張)3113.19
成交量標準差(張)5724.14
平均成交金額208261500.62
平均成交筆數1883.83
平均漲跌幅-0.21
上漲天數比例39.45
最大單日漲幅10.48
最大單日跌幅-9.92
年化波動率37.16
最大回撤-59.87

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一41.1727.433274.031976.06-0.1441.29
週二40.9226.993059.671853.35-0.3137.90
週三40.7726.722955.301806.82-0.0842.40
週四40.8126.773041.191852.26-0.1539.73
週五41.0927.223273.381959.42-0.3535.71
週六27.6510.281674.50678.73-0.1346.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2096.6045.97-0.29-1.000.48
2025-02-2198.6083.70-0.01-1.000.61
2025-02-2497.2074.760.10-1.000.58
2025-02-2595.2059.650.03-1.000.40
2025-02-2695.5058.93-0.01-1.000.30
2025-02-2794.0049.17-0.15-1.000.12
2025-03-0393.1047.97-0.34-1.00-0.05
2025-03-0493.8052.38-0.42-1.00-0.11
2025-03-0595.6059.15-0.34-1.00-0.02
2025-03-0695.1054.68-0.31-1.000.00

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2096.60-1賣出
2025-02-2198.60-2強烈賣出
2025-02-2497.20-1賣出
2025-02-2595.200中性
2025-02-2695.500中性
2025-02-2794.001買入
2025-03-0393.101買入
2025-03-0493.80-2強烈賣出
2025-03-0595.60-2強烈賣出
2025-03-0695.10-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.20
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2200.19
索提諾比率0.54
波動率比率(上行/下行)1.24
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.34
年化波動率37.16
5日波動率1.98
10日波動率2.08
20日波動率2.14
60日波動率2.20
上行波動率1.89
下行波動率1.52
收益率峰度3.60
收益率偏度0.51
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.24
平均真實範圍(ATR)1.41
ATR百分比3.01

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.799877.287921656.250.224098
21.090427.6071656.250.121435
3-1.52549.35741643.75-0.180827
4-1.5249910.42091540-0.162334
55.2692520.89171553.33330.244239
6-1.120518.333641533.3333-0.154455
74.2739814.247515600.288284
83.330898.881751553.33330.356261
9-4.056996.260221513.3333-0.674681
10-1.0100713.03991553.3333-0.0902415
112.682058.653361546.66670.290683
122.488788.721711566.66670.266245

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
55.2692520.89171553.33330.244239
74.2739814.247515600.288284
83.330898.881751553.33330.356261

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-4.056996.260221513.3333-0.674681
3-1.52549.35741643.75-0.180827
4-1.5249910.42091540-0.162334

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
545.2692553.3333
764.2739860
873.3308953.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-4.0569986.6667
32-1.525456.25
43-1.5249960

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.30
趨勢持續性48.24

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.59
趨勢持續性48.99

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.22
趨勢持續性48.45

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.98
趨勢持續性48.75

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.85
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.67
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-0.81
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-0.84

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.30
成交量動量67.33
動量持續性48.24

10日動量


指標數值
價格動量0.59
成交量動量76.10
動量持續性48.99

20日動量


指標數值
價格動量1.22
成交量動量100.91
動量持續性48.45

60日動量


指標數值
價格動量3.98
成交量動量160.59
動量持續性48.75

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率17.61
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度0.81

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量715.28
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率47.19
長期上漲機率45.40

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.52120.07910.2253
Volume_Shares0.52121.00000.27990.4904
RSI_140.07910.27991.00000.5046
MACD0.22530.49040.50461.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.137%
下跌40.000%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-73.49%
2245.0-59.59%
3337.0-74.48%
4291.0-62.20%
5318.0-80.82%
6307.0-49.51%
7326.0-66.87%
8330.0-26.36%
9305.0-72.13%
10308.0-54.55%
11323.0-68.73%
12331.0-84.89%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 95.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 94.995

  • 91.875

  • 90.100


潛在阻力位 (由低到高)



  • 98.115

  • 99.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.074
上漲比例39.130

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.142
上漲比例40.256

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.117330.03968438.5227
2-0.09443230.032818140.7205
3-0.1138920.082101739.23
4-0.1341480.080908339.2931

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.10235539.1304
2-0.15588637.8788
3-0.041733241.6192
4-0.1659336.9767
5-0.10287245.6081

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.115
上漲天數比例39.446
下跌天數比例54.450
平盤天數比例6.104

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.738
平均漲幅2.358
平均成交量變化(張)133.554

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.651
平均漲幅1.185
平均成交量變化(張)-35.016

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.694
平均跌幅-1.679
平均成交量變化(張)85.148

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.917
平均跌幅-1.215
平均成交量變化(張)-35.192

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.003
平均漲跌幅1.762
上漲比例66.935
平均成交量(張)9324.991

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.521
成交量變化與價格變化相關係數0.238

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%54.683.37%0.00
最近三天1.39%54.683.37%0.00
最近一周-0.11%54.683.37%0.00
最近半個月1.39%54.683.37%0.00
最近一個月-0.52%54.683.37%0.00

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1029.93張
成交量趨勢-30.78%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點94.99
第2個買點91.88
第3個買點90.10

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位88.30 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標98.11 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.29% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.29% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:83.95% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.73個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:37.13%

  • 中期(20日)波動率:38.19%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:40.90

  • 價格波動範圍:11.80 ~ 156.50

  • 價格變異係數:65.97%


風險指標



  • 最大回撤:-59.87%

  • 回撤恢復天數:-1023天

  • 風險調整後收益:0.35


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-4.80%

  • 近期波動率:25.90%

  • 近期最大回撤:-12.29%

  • 近期上漲天數比例:48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2035.47%

  • 波動率相對表現:-11.42%

  • 回撤相對表現:+47.59%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:47.19%

  • 歷史整體上漲機率:45.40%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:16:16



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