股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 40.90 |
| 收盤價標準差 | 26.98 |
| 最高價 | 156.50 |
| 最低價 | 11.80 |
| 平均成交量(張) | 3113.19 |
| 成交量標準差(張) | 5724.14 |
| 平均成交金額 | 208261500.62 |
| 平均成交筆數 | 1883.83 |
| 平均漲跌幅 | -0.21 |
| 上漲天數比例 | 39.45 |
| 最大單日漲幅 | 10.48 |
| 最大單日跌幅 | -9.92 |
| 年化波動率 | 37.16 |
| 最大回撤 | -59.87 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 41.17 | 27.43 | 3274.03 | 1976.06 | -0.14 | 41.29 |
| 週二 | 40.92 | 26.99 | 3059.67 | 1853.35 | -0.31 | 37.90 |
| 週三 | 40.77 | 26.72 | 2955.30 | 1806.82 | -0.08 | 42.40 |
| 週四 | 40.81 | 26.77 | 3041.19 | 1852.26 | -0.15 | 39.73 |
| 週五 | 41.09 | 27.22 | 3273.38 | 1959.42 | -0.35 | 35.71 |
| 週六 | 27.65 | 10.28 | 1674.50 | 678.73 | -0.13 | 46.67 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 96.60 | 45.97 | -0.29 | -1.00 | 0.48 |
| 2025-02-21 | 98.60 | 83.70 | -0.01 | -1.00 | 0.61 |
| 2025-02-24 | 97.20 | 74.76 | 0.10 | -1.00 | 0.58 |
| 2025-02-25 | 95.20 | 59.65 | 0.03 | -1.00 | 0.40 |
| 2025-02-26 | 95.50 | 58.93 | -0.01 | -1.00 | 0.30 |
| 2025-02-27 | 94.00 | 49.17 | -0.15 | -1.00 | 0.12 |
| 2025-03-03 | 93.10 | 47.97 | -0.34 | -1.00 | -0.05 |
| 2025-03-04 | 93.80 | 52.38 | -0.42 | -1.00 | -0.11 |
| 2025-03-05 | 95.60 | 59.15 | -0.34 | -1.00 | -0.02 |
| 2025-03-06 | 95.10 | 54.68 | -0.31 | -1.00 | 0.00 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 96.60 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-21 | 98.60 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 97.20 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-25 | 95.20 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 95.50 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 94.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-03 | 93.10 | 1 | 買入 |
| 2025-03-04 | 93.80 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-05 | 95.60 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 95.10 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 24.20 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2200.19 |
| 索提諾比率 | 0.54 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.24 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.34 |
| 年化波動率 | 37.16 |
| 5日波動率 | 1.98 |
| 10日波動率 | 2.08 |
| 20日波動率 | 2.14 |
| 60日波動率 | 2.20 |
| 上行波動率 | 1.89 |
| 下行波動率 | 1.52 |
| 收益率峰度 | 3.60 |
| 收益率偏度 | 0.51 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.24 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.41 |
| ATR百分比 | 3.01 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.79987 | 7.28792 | 16 | 56.25 | 0.224098 |
| 2 | 1.09042 | 7.607 | 16 | 56.25 | 0.121435 |
| 3 | -1.5254 | 9.3574 | 16 | 43.75 | -0.180827 |
| 4 | -1.52499 | 10.4209 | 15 | 40 | -0.162334 |
| 5 | 5.26925 | 20.8917 | 15 | 53.3333 | 0.244239 |
| 6 | -1.12051 | 8.33364 | 15 | 33.3333 | -0.154455 |
| 7 | 4.27398 | 14.2475 | 15 | 60 | 0.288284 |
| 8 | 3.33089 | 8.88175 | 15 | 53.3333 | 0.356261 |
| 9 | -4.05699 | 6.26022 | 15 | 13.3333 | -0.674681 |
| 10 | -1.01007 | 13.0399 | 15 | 53.3333 | -0.0902415 |
| 11 | 2.68205 | 8.65336 | 15 | 46.6667 | 0.290683 |
| 12 | 2.48878 | 8.72171 | 15 | 66.6667 | 0.266245 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5.26925 | 20.8917 | 15 | 53.3333 | 0.244239 |
| 7 | 4.27398 | 14.2475 | 15 | 60 | 0.288284 |
| 8 | 3.33089 | 8.88175 | 15 | 53.3333 | 0.356261 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -4.05699 | 6.26022 | 15 | 13.3333 | -0.674681 |
| 3 | -1.5254 | 9.3574 | 16 | 43.75 | -0.180827 |
| 4 | -1.52499 | 10.4209 | 15 | 40 | -0.162334 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 5.26925 | 53.3333 |
| 7 | 6 | 4.27398 | 60 |
| 8 | 7 | 3.33089 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | -4.05699 | 86.6667 |
| 3 | 2 | -1.5254 | 56.25 |
| 4 | 3 | -1.52499 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.30 |
| 趨勢持續性 | 48.24 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.59 |
| 趨勢持續性 | 48.99 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.22 |
| 趨勢持續性 | 48.45 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.98 |
| 趨勢持續性 | 48.75 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.85 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.67 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -0.81 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -0.84 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.30 |
| 成交量動量 | 67.33 |
| 動量持續性 | 48.24 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.59 |
| 成交量動量 | 76.10 |
| 動量持續性 | 48.99 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.22 |
| 成交量動量 | 100.91 |
| 動量持續性 | 48.45 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 3.98 |
| 成交量動量 | 160.59 |
| 動量持續性 | 48.75 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 17.61 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 0.81 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 715.28 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 55.17 |
| 中期上漲機率 | 47.19 |
| 長期上漲機率 | 45.40 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.5212 | 0.0791 | 0.2253 |
| Volume_Shares | 0.5212 | 1.0000 | 0.2799 | 0.4904 |
| RSI_14 | 0.0791 | 0.2799 | 1.0000 | 0.5046 |
| MACD | 0.2253 | 0.4904 | 0.5046 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 61.137% |
| 下跌 | 40.000% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -73.49% |
| 2 | 245.0 | -59.59% |
| 3 | 337.0 | -74.48% |
| 4 | 291.0 | -62.20% |
| 5 | 318.0 | -80.82% |
| 6 | 307.0 | -49.51% |
| 7 | 326.0 | -66.87% |
| 8 | 330.0 | -26.36% |
| 9 | 305.0 | -72.13% |
| 10 | 308.0 | -54.55% |
| 11 | 323.0 | -68.73% |
| 12 | 331.0 | -84.89% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 95.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 94.995
- 91.875
- 90.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 98.115
- 99.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.074 |
| 上漲比例 | 39.130 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.142 |
| 上漲比例 | 40.256 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.11733 | 0.039684 | 38.5227 |
| 2 | -0.0944323 | 0.0328181 | 40.7205 |
| 3 | -0.113892 | 0.0821017 | 39.23 |
| 4 | -0.134148 | 0.0809083 | 39.2931 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.102355 | 39.1304 |
| 2 | -0.155886 | 37.8788 |
| 3 | -0.0417332 | 41.6192 |
| 4 | -0.16593 | 36.9767 |
| 5 | -0.102872 | 45.6081 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.115 |
| 上漲天數比例 | 39.446 |
| 下跌天數比例 | 54.450 |
| 平盤天數比例 | 6.104 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.738 |
| 平均漲幅 | 2.358 |
| 平均成交量變化(張) | 133.554 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.651 |
| 平均漲幅 | 1.185 |
| 平均成交量變化(張) | -35.016 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.694 |
| 平均跌幅 | -1.679 |
| 平均成交量變化(張) | 85.148 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.917 |
| 平均跌幅 | -1.215 |
| 平均成交量變化(張) | -35.192 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.003 |
| 平均漲跌幅 | 1.762 |
| 上漲比例 | 66.935 |
| 平均成交量(張) | 9324.991 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.521 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.238 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 54.68 | 3.37% | 0.00 |
| 最近三天 | 1.39% | 54.68 | 3.37% | 0.00 |
| 最近一周 | -0.11% | 54.68 | 3.37% | 0.00 |
| 最近半個月 | 1.39% | 54.68 | 3.37% | 0.00 |
| 最近一個月 | -0.52% | 54.68 | 3.37% | 0.00 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1029.93張 |
| 成交量趨勢 | -30.78% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 94.99 |
| 第2個買點 | 91.88 |
| 第3個買點 | 90.10 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 88.30 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 98.11 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.29% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.29% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：83.95% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.73個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：37.13%
- 中期(20日)波動率：38.19%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：40.90
- 價格波動範圍：11.80 ~ 156.50
- 價格變異係數：65.97%
風險指標
- 最大回撤：-59.87%
- 回撤恢復天數：-1023天
- 風險調整後收益：0.35
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-4.80%
- 近期波動率：25.90%
- 近期最大回撤：-12.29%
- 近期上漲天數比例：48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-2035.47%
- 波動率相對表現：-11.42%
- 回撤相對表現：+47.59%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：55.17%
- 近90日上漲機率：47.19%
- 歷史整體上漲機率：45.40%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:16:16
相關資訊
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