技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 58.000 |
MACD | 0.168 |
MACD Signal | 0.125 |
MACD Histogram | 0.043 |
布林帶上軌 | 15.578 |
布林帶中軌 | 14.570 |
布林帶下軌 | 13.562 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.570
- 13.600
- 13.562
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.578
- 15.800
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 3.046 |
年化波動率 | 48.361 |
5日波動率 | 2.548 |
10日波動率 | 2.684 |
20日波動率 | 2.775 |
60日波動率 | 2.871 |
上行波動率 | 2.570 |
下行波動率 | 1.836 |
收益率峰度 | 24.532 |
收益率偏度 | 1.692 |
最大單日漲幅 | 52.318 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.400 |
平均真實範圍(ATR) | 0.891 |
ATR百分比 | 3.904 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.065% |
月初效應-上漲比例 | 36.000% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.081% |
月底效應-上漲比例 | 36.903% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.095% |
上漲天數比例 | 35.891% |
下跌天數比例 | 59.208% |
平盤天數比例 | 4.900% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 25.875% | 2.905% | 116.096% |
價格上漲_成交量下降 | 18.767% | 1.626% | -30.905% |
價格下跌_成交量上升 | 20.436% | -2.487% | 58.751% |
價格下跌_成交量下降 | 34.922% | -1.509% | -34.450% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 8.535% |
平均漲跌幅 | 2.942% |
上漲比例 | 79.180% |
平均成交量(張) | 17776 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.288 |
價量變化相關性 | 0.240 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 138 | 95 | 68.841% |
3 | 下跌 | 903 | 337 | 37.320% |
5 | 上漲 | 14 | 10 | 71.429% |
5 | 下跌 | 340 | 133 | 39.118% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 26 | 12 | 46.154% |
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